Мультистуркутра
Терминология
PD Array Matrix - Premium/Discount матрица. Выражается в последовательной расстановке зон интереса (POI) и проблемных зон FTA внутри диапазона премиум / дискаунт.
Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию.
First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. По своей сути это тоже POI, но сформированная против нашего основного структурного движения цены. Обычно выступает препятствием для доставки цены к обновлению структуры, что приводит к “сложной коррекции”.
Фрактальность - способность цены повторять идентичные ценовые движения на разных таймфреймах.
Субструктура — полноценное структурное движение цены на младшем таймфрейме, внутри старшего импульсного или коррекционного движения.
Long Term - долгосрочная перспектива.
Intermediate Term - среднесрочная перспектива.
Short Term - краткосрочная перспектива.
PD Array Matrix. POI. FTA
Premium / Discount (PD) Array Matrix - Premium/Discount матрица. Выражается в последовательной расстановке зон интереса (POI) и проблемных зон (FTA) внутри диапазона Premium/Discount.
В уроке об уровнях Фибоначчи Вы уже изучили, что такое Premium/ Discount и как данные зоны верно отмечать исходя из структуры и ликвидности на графике. Вы знаете, что цена формирует импульс, на который мы натягиваем сетку Premium/Discount, а затем идёт коррекция.
Если структура нисходящая - коррекция зачастую доставляет цену в зону Premium.
Если структура восходящая - коррекция зачастую доставляет цену в зону Discount.
Но что же делать дальше? Мы понимаем что цена должна сделать коррекцию, но как нам определить где эта коррекция закончится? От чего цена, наиболее вероятно, получит реакцию и развернется формировать новый импульс? Где нам стоит рассматривать и открывать позиции?
Именно на эти вопросы и отвечает PD Array матрица. Давайте рассмотрим, каким образом мы ее формируем.
Cхематический пример PD Array матрицы:
PD Array Matrix - показывает правильную расстановку изученных нами инструментов в виде: ликвидности, неэффективностей, блоков - в контексте структурного движения цены.
Простыми словами: после того как мы отметили зону PD, нашей задачей будет являться поиск изученных нами инструментов в такой последовательности:
- Internal BSL/SSL (внутренняя ликвидность)
- Mitigation (тест уровня confirm с другой стороны)
- FVG (неэффективности)
- Оrder Block (OB)
- Breaker Block (BB)
- Rejection Block (RB)
- External BSL/SSL (внешняя ликвидность)
Данные инструменты будут являться нашими зонами интереса (POI), или проблемными зонами (FTA):
Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию. Зоной интереса мы считаем все вышеперечисленные инструменты, находящиеся внутри нашей PD матрицы.
First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. Зоны которые будут формироваться уже на коррекции, и в дальнейшем “мешать” цене двигаться дальше по структуре, формируя так называемую “сложную” коррекцию. Проблемными зонами будут выступать те же инструменты, описанные выше.
Простыми словами: мы разделяем инструменты на 2 группы: те, от которых рассматриваем вход в позицию - будут считаться POI и те, на которых мы будем фиксировать открытую позицию - FTA.
Схематический пример расстановки зон интереса (POI):
Давайте выделим все зоны интереса (POI) на графическом примере, который был приведен выше:
Так как зон интереса (POI) может быть достаточно большое количество и мы не знаем, от какой зоны цена точно даст реакцию, мы можем использовать некоторые правила отсеивания низко-вероятных зон.
Internal BSL или SSL (в зависимости от рассматриваемого направления):
Ликвидность являться самым главным инструментом движения цены. Именно благодаря ликвидности выстраивается все, что мы видим на графике. По этой причине, первое на что вы должны обращать внимание, это внутренняя ликвидность PD диапазона.
Это означает, что любой блок или неэффективность, скорее всего, не дадут никакой реакции и будут пробиты ценой, если за ними имеется внутренняя ликвидность, например в виде равных максимумов/минимумов (eqh/eql), или компрессии. А значит, они будут являться низко-вероятными и их не следует использовать.
В данном примере делаем упор на Internal BSL, а значит все что ниже - нам не стоит использовать, ибо вероятность отработки этих POI низкая:
Таким образом мы исключили одну зону интереса в виде FVG, находящуюся в дискаунте. А значит, можем предположить, что цена пойдёт к POI в виде FVG + Internal BSL.
Mitigation - тест уровня confirm с противоположной стороны.
После обновления структуры (conf), данный минимум или максимум (в зависимости от рассматриваемого направления) может выступать опорной точкой для коррекции, при тесте которой, коррекция закончится и продолжится структурное движение. Такой тест называется Mitigation (митигация).
Схематический пример Mitigation:
Однако, уровень Mitigation менее приоритетный чем ликвидность. Если за ним имеется внутренняя ликвидность - с высокой вероятностью, что реакции от него не получим.
(В нашем примере ликвидность находится выше уровня Mitigation, а значит, мы его так же “исключаем” из нашей PD матрицы).
Ценовые неэффективности (FVG) и ее виды*.
Из лекций о ценовых неэффективностях вы уже знаете, что цена всегда старается балансировать себя, формируя баланс между покупками и продажами. Соответственно, одной из основных задач коррекции будет являться перекрытие имеющихся неэффективностей.
Неэффективности должны рассматриваться нами сразу после определения внутренней ликвидности. Именно неэффективности будут выступать основными зонами интереса (POI).
*FVG является не единственным инструментом указывающим на неэффективности, есть и другие виды неэффективностей, о них мы будем говорить в последующих уроках модуля Advanced.
(В нашем примере все указанные FVG являются актуальными с точки зрения ребаланса).
Последними в приоритетности будут выступать блоки поддержки. Зачастую блоки мы будем рассматривать в связке с неэффективностями.
Правило структурного движения.
При восходящей структуре нам необходимо делать упор на POI находящиеся в Discount зоне, ближе к зоне OTE. Таким образом все POI находящиеся в зоне Premium будут заведомо являться низко-вероятными.
При нисходящей структуре нам необходимо делать упор на POI которые находяться в Premium зоне, ближе к зоне OTE. Таким образом все POI находящиеся в зоне Discount будут заведомо являться низко-вероятными.
Конечно, даже низко-вероятные зоны интереса могут давать реакции и разворачивать цену, не стоит полностью упускать их из виду. Но в целом, так как мы работаем с вероятностями - нашей основной задачей является отсеивание таких “слабых” зон интереса, и поиск зон, которые отработают с наибольшей вероятностью.
В итоге, после всех манипуляций с отсеиванием низковерятных зон интереса, мы имеем данный график:
У нас остались те зоны интереса, которые мы можем считать высоко вероятными, а именно:
Дальше задача простая - дождаться цену в зонах интереса (POI) и рассматривать вход в позицию агрессивно, или через подтверждение на младшем таймфрейме (консервативно).
Обратите внимание, как цена пришла в первую POI (FVG + Internal BSL) и получила реакцию. Следовательно, в этой зоне мы должны были рассматривать вход в позицию.
Можем ли мы утверждать, что цена закончила коррекцию и сейчас продолжит нисходящие движение, обновляя Weak Low (потенциальный Сonf)?
- Конечно можем. Цене не обязательно перекрывать все зоны. Она вполне может оставить некоторые зоны не тестированными (в данном случае верхний OB и FVG).
Однако, заметьте, у нас теперь появились две зоны снизу (FVG и RB), которые сформировались на коррекции, против нашего структурного движения цены. Данные зоны будут считаться проблемными зонами - FTA.
FTA зоны могут выступать зонами где мы будем частично, либо полностью, фиксировать позицию. Работа с данными зонами активно используется при менеджменте позиции и постановке целей (тейк-профит).
Не все FTA будут давать реакции. Важно уметь правильно сопоставлять их с контекстом и структурным движением цены. Иногда FTA зоны могут давать небольшие коррекции и затем цена продолжает движение, пробивая эти зоны.
Мы не можем точно утверждать, какая из зон FTA удержит цену, мы можем лишь предполагать исходя из вероятностей. Для того чтобы понимать будет ли зона FTA пробита или же удержит цену - необходимо использовать правила работы с FVG, OB (их уровни 50%) изученные нами в предыдущих уроках.
Далее вы можете заметить как цена остановилась в FTA зоне, в виде RB, где получила реакцию в восходящем направлении. По этой причине, мы можем ожидать восходящее движение обратно к POI.
С точки зрения повторных тестов, мы можем предположить, что скорее всего цена пойдет к POI №2 (FVG) или №3 (OB), которые находятся выше, так как они не были ранее тестированы, в отличии от POI №1 (FVG).
Цена достигает POI №2 (FVG), где мы видим реакцию, а значит, можем предполагать нисходящее движение до Internal SSL или до обновления нашей основной структуры (Сonf).
Простыми словами: цена движется от ликвидности к ликвидности, от POI к FTA, от FTA к POI. Наша задача - отслеживать данные движения и зарабатывать на них.
Вы можете рассматривать позиции как от POI (по структурному движению цены, что будет являться высоко-вероятным входом в позицию), так и от FTA зон (двигаясь против структуры на коррекционном движении). Однако, такие сделки (от FTA) будут являться контр-трендовыми и будут считаться низко вероятными.
Основная часть сделок должна совершаться по направлению тренда. Контртрендовые сделки заключаются только в случае полного понимания ситуации, поэтому такой подход используется только опытными трейдерами.
3. Синхронизация таймфреймов. Shift
Входы в позицию от зон POI и FTA будут считаться агрессивными и иметь среднюю вероятность отработки. Консервативным будет считаться вход, через определенные модели на младшем таймфрейме внутри зон POI и/или FTA. То есть, при тесте зоны интереса, нам нужно перейти на младший таймфрейм и найти модель входа, которые мы изучим в дальнейших лекциях.
Однако на какой таймфрейм переходить? Как понять какой таймфрейм использовать? - В этом нам поможет понятие мультиструктуры (синхронизация таймфреймов).
Рынок фрактален. Процессы на младших таймфреймах повторяются на старших. Каждая волна имеет свою субструктуру, которую можно четко увидеть на более младшем таймфрейме. В волнах этой субструктуры будет своя субструктура, которую можно увидеть еще на более младших таймфреймах.
На этом примере мы видим классический схематический пример слома рыночной структуры на захвате ликвидности. По правую сторону пример нарушения структуры более младшего таймфрейма, которое обозначается как Shift.
Market Structure Shift - идентификатор смены рыночного движения относительно более младшего таймфрейма, путем нарушения ближайшего свинга High/Low, который формирует движение. Является первичным сигналом потенциального разворота на тесте зоны интереса, либо снятии ликвидности.
В отличие от структурного слома (BOS) , Shift - не указывает на полный разворот рыночной структуры на данном таймфрейме, однако указывает что младший таймфрейм был сломан. Инструмент может использоваться в контексте одностороннего структурного движения цены.
Shift имеет конкретику при формировании и используется в определенном контексте построения субструктурного движения, а BOS - это общее представление о структурном сломе. Очень важно не путать данные понятия.
Для определения высоко вероятных торговый сетапов с HTF контекстом и лучшего понимания динамики рынка при работе с графиком, в первую очередь важно научится правильно разделять таймфреймы. Все что мы делаем на младшем таймфрейме, должно основываться в контексте старшего таймфрейма.
Мы разделяем рыночный анализ на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды.
Long Term (долгосрочный): Необходим для понимания контекста движения цены старших периодов и макроанализа. Сейчас мы опустим данный период и поговорим о нём более подробно в модуле PRO.
Intermediate Term (среднесрочный): Среднесрочный период необходим нам для поиска основного структурного движения цены, а также поиска важной ликвидности и зон интереса (POI) внутри которых мы будем рассматривать сетапы.
Short Term (краткосрочный): Необходим для поиска синхронизации с среднесрочным периодом, моделей входа в позицию и ее менеджмента (стоп-лосс / тейк-профит).
“Краткосрочная перспектива всегда подвластна среднесрочной, среднесрочная всегда подвластна долгосрочной”.
Вы должны запомнить данное выражение как правило. Весь ваш анализ должен начинаться со старших таймфреймов.
Схематический пример синхронизации LT - IT - ST:
На данных примерах мы видим, что относительно LT цена находится в коррекции после слома структуры с восходящего на нисходящее движение.
IT в рамках коррекции LT дает нам восходящий тренд в рамках данных таймфреймов. Также ключевые ближайшие POI.
ST синхронизируется с LT для поиска точки открытия позиции внутри дня с ближайшими целями ценового движения.
4. Связки периодов для свинг/интрадей торговли
Для разных торговых стилей используются разные связки таймфреймов, разделенные на вышеуказанные периоды для структуризации нашего анализа.
- M1 - W1 (Long term) - для определения контекста. Направления движения рынка.
- D1 (Intermediate term) - поиск основной структуры, PD матрицы, зон интереса (POI).
- H4/H1 (Short term) - поиск синхронизации с среднесрочным периодом по направлению движения и открытие позиции через определенные модели входа.
- W1 - D1 (Long term) - для определения контекста. Направления движения рынка.
- H4 (Intermediate term) - поиск основной структуры, PD матрицы, зон интереса (POI).
- m15 (Short term) -поиск синхронизации с среднесрочным периодом по направлению движения и открытие позиции через определенные модели входа.
- D1 (Long term) -для определения контекста. Направления движения рынка.
- H4/H1 (Intermediate term) - поиск основной структуры, PD матрицы, зон интереса (POI).
- m5/m1 (Short term) - поиск синхронизации с среднесрочным периодом по направлению движения и открытие позиции через определенные модели входа.
Графический пример синхронизации таймфреймов:
D1 (дневной таймфрейм, долгосрочный период):
Восходящая структура. В рамках коррекции цена подходит к тесту POI в виде FVG + OB. Благодаря этому мы можем ожидать разворот цены в восходящем направлении на младшей перспективе (среднесрочная).
H1 (часовой таймфрейм, среднесрочный период):
В зонеFVG 0.5 D1 формируются две границы ликвидности BSL/SSL. Пока что у нас нет первичного слома (shift) или полноценного слома структуры (BOS). По этому нам не обязательно дожидаться пока часовой таймфрейм сломает структуру. Мы и так знаем что цена с большей вероятностью пойдет в восходящем направлении, за счёт теста дневной POI. Мы можем воспользоваться SSL как зоной интереса данного периода и дождаться подтверждения уже на краткосрочном периоде (5-минутный таймфрейм).
m5 (5-минутный таймфрейм, краткосрочная перспектива):
После снятия SSL, отмеченной нами на часовом таймфрейме - идет формирование первичного слома (Shift) с зоной OB где мы уже могли бы открывать позицию.
То есть ваша последовательность действий выглядела таким образом:
- анализ дневного таймфрейма, определение что цена находится в POI (FVG)
- переход на часовой таймфрейм, поиск POI от которых цена может начать восходящее движение, в данном случае SSL.
- При снятии часовой SSL - поиск Shift на m5 таймфрейме и вход в позицию.
Таким образом наша позиция была бы подтверждена синхронизацией целых 3-х периодов, и вероятность ее отработки являлась бы очень высокой.
Такие входы в позицию являются консервативными, за счёт того что они подтверждены логикой движения всех таймфреймов, в отличии от агрессивных позиций, где вход осуществляется просто от зоны интереса. Конечно для поиска точки входа в позицию не обязательно синхронизировать все таймфреймы, в некоторых случаях достаточно будет проанализировать лишь 2 периода - среднесрочный и краткосрочный.
На среднесрочном мы дожидаемся пока цена зайдёт в POI, а на краткосрочном - рассматриваем первичный слом (Shift) и входим в позицию через определенные модели входа (изучим в дальнейшем).
Цена находится в POI (FVG) + cнимает внутреннюю BSL, переходим на младший таймфрейм (в данном случае используем связку D1 + H1)
Находясь внутри дневной POI (FVG), цена делает первичный слом (Shift), что может послужить для нас точкой входа в позицию. Существует множество разный моделей входа в позицию, однако мы их изучим в следующих уроках.
5. Выводы
В данном уроке мы научились верно совмещать изученный нами инструменты в одну целостную систему в виде Premium / Discount (PD) Array Matrix.
PD Array Matrix - выражает собой приоритетность изученных нами инструментов в виде ликвидности, неэффективностей, блоков в контексте структурного движения цены.
Каждый из данных инструментов может выступать: как зоной интереса для рассмотрения позиций (POI), так и проблемной зоной (FTA) - “препятствия” для достижения целей относительно структурного движения.
Очень важным является приоритетность в выборе зон интереса в PD матрице:
Важно придерживаться данных правил. Сначала анализируем зоны ликвидности, потом неэффективности, и только после - блоки, что позволяет нам “отсеивать” низко-вероятные зоны интереса.
Для более точного понимания динамики рынка и его движений, мы изучили логику синхронизации таймфреймов согласно вашему выбранному стилю торговли.
В целом, связки таймфреймов могут быть разные, однако у вас всегда должно быть разделение на 3 периода. Это ваша структуризация, “грааль” по сбору всех пазлов в полноценную картину рынка.