Боковое движение
1. Терминология
Накопление - узкий ценовой диапазон, при котором крупный игрок набирает (покупает) позицию с целью продажи актива по более высоким ценам. При этом возникает восходящий тренд.
Распределение - узкий ценовой диапазон, при котором крупный игрок распределяет (продает) позицию с целью получения прибыли. При этом возникает нисходящий тренд.
Боковое движение (консолидация, боковик, Range, флэт, диапазон) - рыночная ситуация, когда цена актива находится в узком диапазоне, без четких признаков восходящего или нисходящего тренда.
Девиация - выход цены за пределы бокового движения, с целью снять внешнюю ликвидность.
2. Фазы рынка. Накопление, распределение
Формирование восходящего/нисходящего движения путем накопления/распределения большого объема.
На прошлых уроках Вы изучили тренд и его формирование, сейчас более подробно будем разбирать как можно работать в тренде через накопление и распределение.
Рыночная цена всегда находится в определенной фазе движения относительно графического отображения. Для того, чтобы мы наблюдали повышение ценовых значений, а именно появление восходящих свечей, должна произойти покупка, либо череда крупных покупок, инициируемая крупными участниками.
Накопление - небольшой ценовой диапазон, при котором крупный участник набирает позицию с целью получения прибыли. Накопление позиции происходит путем удержания цены в небольшом диапазоне. После того, как позиция полностью набрана, мы наблюдаем формирование восходящих свечей, что и говорит нам о потенциальном зарождении трендового восходящего движения.
Чтобы получить прибыль, весь объем купленного актива (позицию) нужно продать. При достижении приемлемой для крупных участников цены можно наблюдать частичную, либо полную фиксацию позиции. Все это сопровождается формированием распределения.
Распределение - небольшой ценовой диапазон, при котором крупный участник фиксирует позицию с целью получения прибыли. После того, как на рынке формируется продажа, либо череда продаж, цена переходит в фазу нисходящего движения. Так и формируется нисходящее трендовое движение.
Существует еще дополнительные фазы в которых происходит формирование тренда - это ре-аккумуляция (донабор позиций крупным участником рынка на продолжении восходящего тренда) и ре-дистрибуция (распределение позиций крупным участником рынка на продолжении нисходящего тренда), по сути эти фазы - часть тренда, которые чаще всего формируются именно на коррекции. Так как в теме “ликвидность” вы изучали метод и принцип работы крупного участника - он не может реализовать весь свой торговый объем одним ордером, ему всегда приходится работать несколькими ордерами, чтобы существенно не сдвигать точку входа в позиции и также при распределении, нельзя 1 ордером продать весь свой актив, так как в моменте цена обрушится и это повлияет на точку фиксации прибыли, поэтому по тренду всегда будут формироваться боковики (называемые ре-аккумуляция/ре-дистрибуция) с целью донабора и/или дорапспределения большой позиции.
Если обобщить написанное выше, то получится: фаза накопления - трендовое восходящее движение - фаза распределения - трендовое нисходящее движение. Вся эта цепочка называется рыночным циклом.
3. Боковое движение
При общении с трейдерами часто можно столкнуться со словами: range, флэт, боковик, диапазон - это названия одного и того же процесса.
Боковое движение - ценовой диапазон, в котором цена искусственно удерживается с целью набора и/или распределения позиции крупных участников. В этом случае график движения цены находится горизонтально и явного тренда вверх или вниз не наблюдается.
Границы бокового движения являются внешней ликвидностью, которая используется для набора позиций крупных участников.
Формирование бокового движения может быть связано с отсутствием существенных фундаментальных новостей или событий, способных значительно повлиять на рынок. Может возникнуть ситуация, когда спрос и предложение на рынке сбалансированы и цены остаются стабильными в ограниченном диапазоне.
Однако, стоит отметить, что боковое движение может быть непредсказуемым и опасным, особенно если рынок хаотичен. При работе с боковым движением важно эффективно управлять рисками и иметь четкую торговую стратегию.
Боковое движение всегда образуется после сильного восходящего/нисходящего импульсного движения.
Завершение этого импульса будет первой границей бокового движения, завершение коррекционного движения - второй.
Для обозначения бокового движения на графике, используем коррекционную сетку Фибоначчи с настройками 0. 0,5 и 1.
После восходящего импульсного движения, первой границей бокового движения будет максимум, второй - последующий сформированный минимум.
После нисходящего импульсного движения, первой границей бокового движения будет минимум, второй - последующий сформированный максимум.
Цена должна получать хорошую реакцию от уровня 0.5, так как он выступает дополнительным фактором для определения правильности построения бокового движения.
Хорошая реакция на уровень 0.5 подтверждает то, что границы бокового движения определены правильно.
Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровень 0.5 в выделенной зоне - это не самый удачный пример бокового движения. Границы смазывались и дальнейшее ценовое движение определить достаточно сложно. Советуем пропускать такие ситуации, рынок всегда даст возможность заработать.
4. Девиация
Девиация - манипулятивное ценовое движение, которое направлено на снятие внешней ликвидности за пределами границ бокового движения.
Как было сказано ранее, боковое движение образуется для набора и/или распределения крупной позиции крупного участника. Исходя из этих слов, можно понять где и как он набирает позицию в достаточном объеме.
Цена всегда ходит от ликвидности к ликвидности. Девиация с одной стороны приводит к девиации с другой стороны.
Например, после формирования бокового движения образуется девиация сверху. Можно предположить, что в скором времени цена окажется у нижней границы, чтобы собрать всю ликвидность под ней, так как сверху уже ничего не осталось.
Для того, чтобы открывать позиции на девиации мы должны увидеть признак слабости одной из сторон, то есть при девиации за пределами верхней границы мы должны наблюдать слабость покупателя, а при девиации за пределами нижней границы мы должны наблюдать слабость продавца. Самым распространенным инструментом для определения слабости сторон является слом структуры LTF. Если за пределами боковика, или после снятия одной из сторон ренджа, цена не формирует слом, скорее всего девиция не подтверждается.
После формирования бокового движения, цена аккумулировала много внутренней ликвидности по обе стороны. Первое снятие произошло снизу, и как вы видите, сбор ликвидности снизу привел к ускоренному движению цены к верхней границе бокового движения для снятия внешней ликвидности за ее пределами.
Считается, что при постоянной работе с внешней ликвидностью за пределами одной границы (две и более девиации) и формировании внутренней ликвидности, происходит выход цены в противоположном направлении.
5. Торговля при боковом движении
Принцип торговли при боковом движении достаточно прост, поэтому так нравится начинающим трейдерам.
Существует два варианта открытия позиции:
1. Агрессивный - на девиации и только при наличии POI под/над боковым движением. Вероятность отработки трейда будет увеличена присутствием факторов, которые указывают на слабость покупателя/продавца. Вход на девиации должен подтверждаться свечной моделью на LTF.
80% объёма позиции всегда фиксируется внутри бокового движения (у границ), 20% можно оставить на случай истинного выхода из бокового движения.
Пример для восходящего движения
Пример для нисходящего движения
2. Консервативный - наличие POI сверху/снизу всегда выступает сильным магнитом для цены, поэтому мы ожидаем поход цены в ту зону. До этого позиции внутри бокового движения не открываются. Если цена не дает реакцию на POI за пределами боковика, входим консервативно после возврата и закрепления цены внутри бокового движения, на тесте границ. Сейчас это является самым распространенным и популярным способом торговли среди трейдеров, особенно часто применяется для свинг торговли на активных фазах роста/падения.
Для более точного входа в позицию, мы также можем использовать шифт для входа на LTF.
Данный сетап используется трейдерами для торговли абсолютно на любых таймфреймах, независимо от стадии на рынке, для торговли также можно использовать любые временные периоды. На примерах выше - интрадей и свинг позиции, а что по поводу долгосрочных позиций?
На примере актива LINK боковик формировался более 520 дней, мы наблюдаем за формированием большого количества внутренней ликвидности что и является ключевым магнитом и триггером для дальнейшего движения вверх. Чем дольше накопление - тем сильнее движение.