Объяснение индикатора MACD
Перевод статьи с сайта Binance Academy: https://www.binance.vision/economics/macd-indicator-explained
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)-это индикатор осцилляторного типа, который широко используется трейдерами для технического анализа (TA). MACD-это инструмент, следующий за трендом, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива.
Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, индикатор схождения/расхождения скользящих средних отслеживает ценовые события, которые уже произошли, и, таким образом, попадает в категорию отстающих индикаторов (которые предоставляют сигналы, основанные на прошлых ценовых действиях или данных). MACD может быть полезен для измерения рыночного импульса и возможных ценовых тенденций и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.
Перед погружением в механизмы MACD важно понять концепцию скользящих средних . Скользящая средняя (СС) - это просто линия, представляющая среднее значение предыдущих данных за определенный период. В контексте финансовых рынков скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов для технического анализа (TA) и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMAs) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMAs весит все входные данные одинаково, EMAs придают больше значения самым последним значениям данных (более новым ценовым точкам).
Как работает MACD
Индикатор MACD формируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMAs) для создания основной линии (MACD line), которая затем используется для расчета другой EMA, представляющей сигнальную линию.
Кроме того, существует гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе различий между этими двумя линиями. Гистограмма, наряду с двумя другими линиями, колеблется выше и ниже осевой линии, которая также известна как нулевая линия.
Поэтому индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:
- Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).
- Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно 9-периодная EMA). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения возможных разворотов или точек входа и выхода.
- Гистограмма (3): графическое представление дивергенции и конвергенции линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма вычисляется на основе различий между двумя линиями.
Линия MACD
В целом, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, и периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как 12 периодов (быстрее) и 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет посвящена ежедневным настройкам. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен для различных торговых стратегий.
Предполагая стандартные диапазоны времени, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
MACD line = 12d EMA - 26D EMA
Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении осевой линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свою относительную позицию.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается из 9-дневной EMA основной линии и, как таковой, обеспечивает дальнейшее понимание ее предыдущих движений.
Сигнальная линия = 9D EMA линии MACD
Хотя они не всегда точны, когда пересекаются линия MACD и сигнальная линия, эти события обычно считаются сигналами разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (далеко выше или далеко ниже нулевой линии).
Гистограмма MACD
Гистограмма-это не что иное, как визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он просто рассчитывается путем вычитания одного из другого:
MACD histogram = линия MACD-сигнальная линия
Тем не менее, вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма сделана из гистограммы, что делает её визуально легче читать и интерпретировать. Обратите внимание, что гистограммы не имеют никакого отношения к торговому объему актива.
Настройки MACD
Как обсуждалось, настройки по умолчанию для MACD основаны на 12, 26 и 9-периодном EMAs-следовательно MACD (12,26,9). Однако некоторые технические аналитики и чартисты меняют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5,35,5) - это тот, который часто используется на традиционных финансовых рынках наряду с более длинными таймфреймами, такими как недельные или месячные графики.
Стоит отметить, что из-за высокой волатильности криптовалютных рынков, повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это, скорее всего, приведет к более ложным сигналам и вводящей в заблуждение информации.
Как читать графики MACD
Как следует из названия, индикатор схождение/расхождение скользящих средних отслеживает отношения между скользящими средними, а корреляцию между двумя линиями можно описать как конвергентную или дивергентную. Сходятся, когда линии тяготеют друг к другу и расходятся, когда они расходятся.
Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми кроссоверами, которые происходят, когда линия MACD пересекает выше или ниже осевой линии (пересечение осевой линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечение сигнальной линии).
Имейте в виду, что как центральная, так и сигнальная линия кроссоверы могут происходить несколько раз, производя много ложных и хитрых сигналов - особенно в отношении волатильных активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD.
Пересечение осевой линии
Пересечение осевой линии происходит, когда линия MACD движется либо на положительной, либо на отрицательной зоне. При пересечении выше осевой линии положительное значение MACD указывает на то, что 12-дневная EMA больше 26-дневной. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD пересекает ниже осевой линии, что означает, что 26-дневная средняя выше, чем 12-дневная. В других терминах положительная линия MACD предполагает более сильный импульс роста, в то время как отрицательный может означать более сильный драйв к нисходящей.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию выше, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает сигнальную линию ниже, трейдеры склонны рассматривать ее как возможность продажи (точка выхода).
Хотя сигнальные кроссоверы могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они происходят на графике, как способ минимизировать риски. Например, если кроссовер требует покупки, но индикатор MACD находится ниже осевой (отрицательной), рыночные условия все равно можно считать медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные условия все еще, вероятно, будут бычьими. В таком случае, следование сигналу на продажу может нести больше риска (учитывая больший тренд).
MACD и ценовые расхождения
Наряду с пересечениями осевой и сигнальной линий, графики MACD могут также обеспечить понимание через расхождения между графиком MACD и действием цены актива.
Например, если ценовое действие криптовалюты делает более высокий максимум, в то время как MACD создает более низкий максимум, у нас будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что, несмотря на рост цены, импульс роста (давление покупки) не так силен, как был. Медвежьи расхождения обычно интерпретируются как возможности продажи, потому что они, как правило, предшествуют разворотам цены.
Напротив, если линия MACD образует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами на цене актива, то это считается бычьей дивергенцией, предполагая, что, несмотря на снижение цены, давление на покупку сильнее. Бычьи расхождения, как правило, предшествуют разворотам цены, потенциально указывая на краткосрочное дно (от нисходящего тренда до восходящего тренда).
Заключительные мысли
Когда дело доходит до технического анализа , генератор схождение/расхождение скользящих средних является одним из самых полезных и доступных инструментов. Не только потому, что он относительно прост в использовании, но и потому, что он довольно эффективен при выявлении как рыночных тенденций, так и рыночного импульса.
Однако, как и большинство индикаторов TA, MACD не всегда точен и может давать многочисленные ложные и вводящие в заблуждение сигналы - особенно в отношении волатильных активов или во время слабого тренда или бокового ценового действия. Следовательно, многие трейдеры используют MACD с другими индикаторами-такими как индикатор RSI-для снижения рисков и дальнейшего подтверждения сигналов.
Телеграм: papabotov, botreactor, cryptsys