Графики Крестики и Нолики — трейдинг без времени

С каждым десятилетием на финансовых рынках количество бессмысленных хаотичных ценовых колебаний, которые мешают принимать верные решения, увеличивается.

На этом фоне трейдеры прикладывают колоссальные усилия для поиска разнообразных фильтров, но самое интересное здесь то, что всё уже давно придумано – проблему легко решает график крестики и нолики.

Разумеется, этот метод не имеет никакого отношения к популярной игре, в которую все мы играли, будучи детьми. Графики получили такое интересное название лишь потому, что рост цены в них обозначается крестиком, а снижение ноликом.

Да и вообще, график крестики и нолики – это уже относительно современный вариант представления одной старой интересной идеи, изначально они вообще назывались пункто-цифровыми.

Может показаться, что я просто цепляюсь к словам, но это не так. Вся соль ситуации состоит в том, что графики этого типа являются «родными» для западных рынков, а привычные нам японские свечи просто вытеснили их из ежедневного «оборота».

Кстати, вот два видео про японские свечи, а также про их отличия от Хейкен Аши:

Основоположником пункто-цифрового метода считается Ч. Доу – тот самый Доу, в честь которого назван один из главных фондовых индексов США. Хотя, это тоже спорный факт, поскольку Чарльз в своих работах ссылался на более ранних авторов.

Получается, что сейчас, устав от рыночного шума, трейдеры возвращаются к методам конца 19/начала 20 века. Не ирония ли? Был ли смысл усложнять себе жизнь?

Как строится график Крестики и нолики

Но вернёмся к графику крестики и нолики. Как я уже отмечал, он является копией пункто-цифровой диаграммы, поэтому в торговле можно использовать любые доступные тематические индикаторы, например, FXI PointFigure (это для MetaTrader платформы на Форекс).

Если вместо XO на рабочем окне будут обычные разноцветные квадраты или прямоугольники, не думаю, что это большая проблема.

Вне зависимости от стиля, эти графики строятся по одному принципу – игнорируют фактор времени и разбивают фактическое ценовое движение на равные интервалы (боксы).

Второй важный параметр графика крестики и нолики – это реверс, т.е. количество боксов, которое должна пройти цена в противоположном направлении по отношению к последнему движению, чтобы разворот тренда был признан состоявшимся.

Звучит сложно, поэтому рассмотрим пример, как строится график. Я буду использовать BoxValue = 5 и реверс, равный 1 боксу (в индикаторе FXI PointFigure за этот параметр отвечает функция Multiply).

Последовательность из зелёных прямоугольников формируется на участке, где цена уверенно растёт, при этом откаты от этого up-тренда не превышают Multiply. Иначе говоря, если негативные шумовые колебания не превышают 5 пунктов, график крестиков и ноликов будет стоять на месте.

Если же цена от уровня закрытия предыдущего бокса проходит вверх 5 пунктов, формируется новый зелёный прямоугольник. Получается, что этот тип графика хорошо держит тренд.

Разворот вниз происходит лишь тогда, когда цена от уровня открытия последнего зелёного прямоугольника проходит расстояние, равное 1 боксу (Multiply = 1). С этого момента запускается противоположный цикл, т.е. график будет держать нисходящий тренд до тех пор, пока не сформируется явный откат, не подпадающий под понятие «шума».

Отличительные особенности графика ХО

Если кто-то из читателей уже имеет представление о ренко-графиках, то разобраться с крестиками-ноликами вообще не составит труда, так как при единичном реверсе они по своей сути являются копией «кирпичей».

Отличия XO (или пункто-цифрового метода, напомню, это одно и тоже) от ренко становятся заметны лишь тогда, когда реверс превышает единицу.

Объясню, почему так происходит. Если BoxValue равен 5 пунктам, а Multiply, скажем, составляет 2 бокса, на графике будет происходить следующее:

1. Если продолжается старый восходящий тренд, новый зелёный квадрат появится после того, как цена пройдёт от уровня закрытия последнего бокса вверх 5 пунктов;
2. Медвежий разворот на графике крестиков и ноликов при таком раскладе состоится лишь после того, как цена от уровня открытия последнего зеленого бокса пройдёт вниз 10 пунктов (BoxValue* Multiply).

Соответственно, чем больше реверс, тем меньше будет формироваться случайных разворотов, но и запаздывание реакции XO при этом увеличится.

На рисунке выше я специально сопоставил две комбинации настроек. Думаю, здесь и без комментариев понятно, что на нижней диаграмме тенденции (серии из одноцветных прямоугольников) меняются реже.

И в завершение обзора кратко перечислю ключевые особенности графика крестиков и ноликов:

1. В терминале MetaTrader4 их лучше строить пункто-цифровым индикатором FXI PointFigure (есть и другие варианты, в т.ч. рисующие прямо на графике XO, но они «глючат»);
2. Индикатор желательно цеплять к минутному таймфрейму, так как в этом случае не будет грубого округления исторической разметки;
3. На слабых ПК при обработке большой истории терминал станет зависать, поэтому лучше перед анализом удалять древние ненужные котировки;
4. В качестве альтернативы для построения графиков крестиков и ноликов можно использовать ресурс TradingView, но там бесплатно доступны лишь «крупные» боксы;
5. При работе с XO технические индикаторы используются крайне редко, но никто не запрещает экспериментировать.