Торговые индикаторы! На каких данных они основаны и их разновидность?

Торговые индикаторы на TradingView основываются на исторических рыночных данных, таких как цена, объём, время, волатильность и ликвидность. Эти данные используются для расчётов индикаторов, которые помогают анализировать поведение рынка.

Примеры данных, на которых строятся технические индикаторы:

1. Цена — открытие, закрытие, максимум и минимум за определённый период. Это основа для многих индикаторов, таких как скользящие средние, RSI, и MACD.
2. Объём — количество активов, торгуемых в течение данного периода. Показывает активность рынка. Объём используется в индикаторах вроде OBV (On-Balance Volume) и Volume Profile для анализа, сколько активов было куплено или продано.
3. Время — диапазон дат по восходящим/флэт/нисходящим трендам и временные интервалы, такие как минуты, часы, дни и т.д. (например, 1 минута, 1 час, 1 день) используются в свечных графиках и индикаторах, построенных на временных промежутках, как MACD, который смотрит на разницу между двумя временными скользящими средними.
4. Волатильность — отражает, насколько изменчива цена на определенный период времени. Используется в Bollinger Bands и ATR.
5. Статистические данные — такие как стандартное отклонение, дисперсия и корреляция. Эти данные могут применяться в индикаторах, которые анализируют распределение цены или её отклонение от средней.
6. Потоки ордеров и ликвидность — данные о реальных ордерах на покупку и продажу могут быть использованы для оценки рыночного давления, как в индикаторах, анализирующих стакан ордеров (order book).

Популярные индикаторы, как RSI, MACD, Bollinger Bands, Moving Averages, используют комбинации этих данных для создания сигналов. Например, скользящие средние основаны на средней цене за определённый период, а RSI учитывает скорость и изменение цен для оценки перекупленности или перепроданности.

Texничecкиe индикaтopы дeлятcя нa тpи ocнoвныe гpуппы:

1. Трендовые индикаторы
   Эти индикаторы используются для определения направления основного тренда. Они помогают трейдерам понять, есть ли на рынке бычий или медвежий тренд, или рынок находится в состоянии флэта. Примеры: скользящие средние (MA), индикатор параболической системы SAR (Parabolic SAR), индикатор Аллигатор.
2. Осцилляторы
   Осцилляторы используются для измерения силы или слабости движения цены, а также для выявления зон перекупленности и перепроданности. Они полезны в периоды, когда тренд не выражен, и рынок движется в боковике. Примеры: индекс относительной силы (RSI), стохастик (Stochastic), MACD.
3. Индикаторы объема
   Эти индикаторы измеряют объем торгов, что может указывать на силу или слабость тренда. Увеличение объема часто подтверждает продолжение тренда, а уменьшение может сигнализировать об его ослаблении. Примеры: объем (Volume), индекс накопления/распределения (Accumulation/Distribution), индикатор балансового объема (OBV).

Это базовая классификация, но есть и другие категории, такие как волатильность, рыночная сила и т.д.

Что такое дивергенция и конвергенция на ценовых графиках

Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo - отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge - сближаться).

Дивергенция и конвергенция – это важные сигналы, которые возникают на графиках при анализе осцилляторов, таких как RSI, MACD и стохастик. Они помогают выявить возможные развороты тренда и силу движения цены.

Классификация дивергенций и конвергенций на графике: классическая (медвежья/бычья), скрытая и расширенная.

А также, в зависимости от настроек индикаторов и силы тренда - дивергенции бывают двойные и тройные, что стоит учитывать в торговых сделках.

Подытожим:

Дивергенции возникают, потому что индикаторы измеряют импульс и силу тренда, а не только само движение цены. Когда эти два аспекта расходятся (цена продолжает движение, а индикатор показывает ослабление), это сигнал о потенциальном изменении направления.

Осцилляторы/индикаторы имеют определенные настройки (значение 0, + и - значения) Например: -100, 0, +100 или 0, 50, 100. Простыми словами индикаторы внизу графика имеют ограничения, в тот момент, когда на самом графике основной показатель - это цена, которая при слабой ликвидности и большом спросе на актив может иметь повышенную/аномальную волатильность (выше среднего или обычного).

Дополнительно!

Всем известный индикатор "страха и жадности" построен на фундаментальных данных из социальных новостей.

Примеры данных, на которых строятся фундаментальные индикаторы:

1. Открытые позиции — данные по фьючерсам или другим деривативам. Анализ фьючерсных рынков или деривативов, где учитывается количество открытых позиций для оценки рыночного интереса.
2. Внешние данные — например, экономические отчёты, процентные ставки или макроэкономические индикаторы. Эти данные могут быть встроены в индикаторы для фундаментального анализа.
3. Социальные и новостные данные — могут использоваться для создания индикаторов, которые анализируют настроения участников рынка. Например, некоторые алгоритмы учитывают упоминания в новостях или социальных сетях для оценки рыночного настроения.
4. Данные по опционам — такие как путы и коллы, их объёмы, страйки и дельта, могут быть использованы для создания индикаторов, связанных с анализом опционного рынка и хеджированием.

Программисты и трейдеры могут комбинировать эти данные для создания кастомных индикаторов в TradingView или других платформах.