Ликвидность
- Терминология.
- Природа ликвидности
- Что такое PvP и PvE и чем они отличаются.
- External и internal ликвидность.
- Ликвидность (в понимании концепции) – возможность покупки или продажи большого объема актива без существенного влияния на цену.
- Большой игрок (маркетмейкер) - биржи, фонды или состоятельные трейдеры, имеющие большое количество денег или активов и способные манипулировать стоимостью актива.
- PvP - Player versus Player.
- PvE - Player versus Environment.
- External liquidity - внешняя ликвидность, расположена вне бокового движения и на структурных максимумах и минимумах соответствующего ТФ.
- Internal liquidity - внутренняя ликвидность, расположена внутри бокового движения или импульса между структурным максимумом и минимумом на соответствующем ТФ.
Для того чтобы заключить сделку купли/продажи актива, требуются обратные заявки. Обратная заявка на покупку – продажа, на продажу – покупка.
Обратных заявок на покупку/продажу нужного объема по конкретной цене может не хватать. В таком случае, весь объем придется разделить в соответствии с предложением на рынке, а цены будут изменяться в зависимости от объема предложения.
Это хорошо видно при использовании ордер-бука, где указывается спрос и предложение в текущий момент.
В верхней части размещены заявки на продажу. В нижней части расположены заявки на покупку. В области заявок можно увидеть цены, по которым размещены заявки, а также объем.
Подытоживая текущее предложение, мы видим, что доступный объем составляет 15.427 BTC в ценовом диапазоне 42923.60 - 42924.47. Подобные заявки располагаются по ценам выше: 42930, 42950, 44800 и так далее. Для каждой цены имеется свой объем предложения.
Если вы решите приобрести 15.427 BTC, средняя цена покупки составит около 42 924.55. Теперь представьте, что вам нужно 200 или 300 BTC. В таком случае общая цена покупки будет существенно отличаться, средняя цена станет выше, и покупка станет менее выгодной.
Для того чтобы не портить среднюю цену входа для всего объема, нужно большое количество обратных заявок, которыми могут быть стоп-ордера других участников рынка.
Какая ликвидность используется в торговле?
Ликвидность как отдельный фактор не является точкой входа в позицию.
Мы никогда не знаем, послужит ли ликвидность топливом или обратными заявками для набора позиции.
Мы не можем утверждать, но можем предполагать, по какой ликвидности пойдет цена.
Ликвидность – это "факт", но не "фактор". Мы не можем рассчитывать исключительно на ликвидность во время нашей работы.
Мы будем использовать ликвидность как цель трейда, где позиция будет закрываться в профит.
Что такое PvP и PvE и чем они отличаются.
PvP (Player versus Player) рынок:
В PvP-рынке участвуют инвесторы и трейдеры, которые соревнуются друг с другом за прибыль.
Цены формируются на основе спроса и предложения, воздействия игроков на рынок и их решений.
Решения и действия одного трейдера могут повлиять на результаты других.
Игроки обычно стремятся получить прибыль за счет умения предсказать и адаптироваться к действиям других участников рынка.
Это может включать в себя такие стратегии, как торговля на основе информации о деятельности других трейдеров, арбитраж и спекуляции на ценовых изменениях.
PvE (Player versus Environment) рынок:
Основа: В PvE-рынке участвуют инвесторы и трейдеры, но их основным противником являются рыночные условия и фундаментальные факторы.
Цены формируются на основе внешних факторов, таких как экономические показатели, политические события, макроэкономические тренды и т. д.
В отличие от PvP, действия других трейдеров могут иметь меньшее влияние на ценовые изменения.
Игроки стремятся прогнозировать движения цен на основе анализа фундаментальных данных и технических показателей.
Такие стратегии как инвестирование в долгосрочные тренды, использование анализа ценовых графиков и фундаментальный анализ часто используются для достижения успеха на PvE-рынке.
Отличия между PvP и PvE рынками:
В PvP-рынке цены могут быть сильно зависимы от решений и действий других трейдеров, тогда как на PvE-рынке цены формируются зачастую на основе внешних факторов.
PvP-рынок часто более непредсказуем из-за воздействия человеческого фактора, в то время как на PvE-рынке тренды могут быть более стабильными и предсказуемыми.
Влияние фундаментальных данных:
На PvE-рынке фундаментальные данные играют более значимую роль в формировании цен, в то время как на PvP-рынке решения трейдеров могут быть основаны на техническом анализе и краткосрочных трендах.
В общем, как PvP, так и PvE рынки предлагают различные стратегии и подходы для достижения успеха в трейдинге, и выбор между ними часто зависит от индивидуальных предпочтений, стиля торговли и уровня риска, который трейдер готов принять.
В чем отличие рынков форекса и криптовалют.
Объем торгов на рынке криптовалют обычно ниже, чем на рынке Forex. Это связано с тем, что криптовалютные рынки являются относительно новыми и менее узнаваемыми, поэтому привлекают меньше участников. Forex является самым крупным и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире с огромным объемом сделок, который составляет более 6 триллионов долларов США в день.
Ликвидность на рынке криптовалют может сильно колебаться в зависимости от времени суток, новостных событий и волатильности цен. В некоторых случаях на небольших криптовалютных биржах может наблюдаться недостаточная ликвидность для выполнения больших сделок. Forex обычно обладает более стабильной и непрерывной ликвидностью, поскольку он функционирует круглосуточно с различными сессиями торгов в разных частях света.
Рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, что может предложить как возможности для получения прибыли, так и риски для трейдеров. Хотя рынок Forex также может быть волатильным, он обычно менее подвержен экстремальным колебаниям цен по сравнению с рынком криптовалют.
Рынок криптовалют доступен для торговли круглосуточно и в большинстве случаев не подвержен строгой регулировке, что может привлечь инвесторов, ищущих альтернативные инвестиционные возможности. Торговля на рынке Forex также доступна круглосуточно (кроме выходных), однако он часто подвергается строгому регулированию со стороны финансовых организаций и правительств, что может повлиять на некоторые аспекты торговли, такие как маржа и кредитное плечо.
External и internal ликвидность.
Внутренняя ликвидность (internal) расположена внутри бокового движения или импульса между структурным максимумом и минимумом на соответствующем ТФ.
Внешняя ликвидность (external) расположена вне бокового движения и структурных максимумах и минимумах соответствующего ТФ.
Пример внутренней и внешней ликвидности по графику
Внутри структурного импульса стоимость ходит от ликвидности к ликвидности. При снятии "старой" ликвидности образуется "новая" и т.д. Так продолжается, пока цена не снимет один из внешних пулов ликвидности.
Цена, проработав с внутренней ликвидностью, сняла внешнюю и обновила структуру.
Цена находится между двумя ключевыми структурными зонами. Формируется внешняя/внутренняя ликвидность.
Длительный боковик, во время которого цена снимает внутреннюю ликвидность и продолжает движение для снятия внешней ликвидности.
Цена всегда движется от ликвидности к ликвидности и ваша задача грамотно определять внешнюю ликвидность, поскольку обновление этих зон может привести к взлому или обновлению рыночной структуры.
Внутренняя ликвидность является топливом для доставки цены между глобальными зонами накопления ликвидности.