Price action и поиск зон для входа

Price action и поиск зон для входа

1. Терминология.
2. Sell to buy и buy to sell.
3. Баланс и дисбаланс. Логика работы.
4. Fair Value Gap (FVG).
5. Перекрытие FVG. 50%/Full fill.
6. Фибоначчи, зона ОТЕ.

1. Терминология

• STB / BTS Move (расширенная версия Order Block) - торговые модели, выражающие собой зоны манипуляции с ликвидностью в потоке ордеров.
• Баланс (Balance) - равновесие.
• Дисбаланс (Imbalance) - неравновесие. В контексте трейдинга - ценовая неэффективность.
• Fair Value Gap (FVG) - графический паттерн, указывающий на ценовой дисбаланс.
• Проскальзывание - это разница в цене, которая может возникнуть между временем прохождения ордера и его фактическим исполнением.
• Ребаланс (rebalance) - процесс перекрытия рыночного дисбаланса. Ре-тест зоны FVG.
• 0.5 - перекрытие 50% FVG.
• Full Fill - полное перекрытие зоны FVG.
• Числа Фибоначчи - элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.

• ОТЕ (Optimal trade entry) – зона оптимального входа в позицию, уточняет точку входа в позицию.

• Premium/Discount - зона продаж и зона покупок.

1. Sell to buy и buy to sell.

Sell to Buy (STB) / Buy to Sell (BTS) - торговые модели, выражающие собой последнее нисходящее или восходящее движение, снимающее ликвидность и приводящее к Market Structure Shift.

Sell to Buy (STB) - цена снимает ликвидность со стороны продажи, приводя к обновлению (Shift) ближайшего свинга (максимум).

Buy to Sell (BTS) - цена снимает ликвидность со стороны покупок, приводя к обновлению (Shift) ближайшего свинга (минимум).

Давайте вспомним: “Покупки за счет продаж, продажи - за счет покупок”.

При захвате определенного пула ликвидности происходит процесс обмена ордерами, где задачей крупного участника является набор своей позиции путём поглощения всех обратных лимитных заявок с помощью рыночных ордеров.

Графический пример Sell to Buy (STB)

Графический пример Buy to Sell (BTS)

Вход в позицию можно осуществлять на тесте от всей зоны или от уровня 0.5

1. Баланс и дисбаланс. Логика работы.

Основа любого рынка, будь это криптовалюты, форекс, фондовый рынок - построена на свободных рыночных отношениях, где преобладает спрос и предложение(покупатели и продавцы).

Что бы кто-то смог купить - должен кто-то продать и наоборот. Соответственно количество ордеров на покупку и на продажу должно находиться в равновесии (балансе). Такие рыночные условия являются эффективными и происходят большую часть времени.

Дисбаланс ценового движения происходит в тот момент, когда формируются заявки на покупку в конкретном диапазоне, а в это время заявки на продажу отсутствуют. Тогда и формируется ценовой дисбаланс, поскольку на конкретное количество ордеров на покупку нет обратных заявок.

Пример баланса:

Мы наблюдаем, что покупки на небольшое количество преобладают относительно продаж, что дает нам небольшое лонговое движение.

Цена находится в балансе.

Пример дисбаланса:

В ценовом диапазоне 1100-1200 мы видим определенное количество покупок и полное отсутствие продаж. Конкретно в этом диапазоне цена получает ускорение и стремиться к ближайшим заявкам на продажу, чтобы данный объем покупок был удовлетворен ордерами на продажу.

Ценовые дисбалансы часто встречаются после продолжительного накопления/распределения, когда происходит обмен ордерами по направлению движения. После полноценного обмена ордеров, количество заявок с одной стороны существенно отличается от количества заявок с другой стороны, что и формирует импульс.

Графический пример:

1. Fair Value Gap (FVG).

Fair Value Gap (FVG) - графическое изображение ценового дисбаланса в виде трёхсвечной формации, где средняя свеча формирует дисбаланс.

Зона выделяется от максимума свечи перед импульсной, до минимума свечи после импульсной по восходящему движению. По нисходящему движению от минимума свечи перед импульсной до максимума свечи после импульсной.

Схематический пример:

Графический пример: FVG по восходящему тренду

Графический пример: FVG по нисходящему тренду

1. Перекрытие FVG. 50%/Full fill.

Есть два основных вида перекрытия ценового дисбаланса (FVG).

1. Перекрытие уровня 50%
2. Полное перекрытие fvg (full fill).

1. Перекрытие уровня 50%

Графический пример: Нисходящий тренд

Графический пример: Восходящий тренд

Полное перекрытие fvg (full fill).

Графический пример: Нисходящий тренд

Графический пример: Восходящий тренд

1. Фибоначчи, зона ОТЕ.

Сетка Фибоначчи в трейдинге

Коррекционная сетка Фибоначчи является достаточно известным торговым инструментом технического анализа. В классическом понимании сетка Фибо указывает на возможные уровни поддержки/сопротивления и уровни окончания коррекции.

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены. Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное, уровни Фибоначчи - это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.

Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на структуру, которую вы ранее определили.

Существуют разные методы использования сетки Фибо и это очень обширная тема, мы же рассмотрим самые распространенные методы работы:

1. Поиск окончания коррекционного движения.
2. Определение Premium / Discount.
3. ОТЕ (Optimal trade entry).

Как использовать?

После основного восходящего трендового движения, когда начинается коррекция, мы натягиваем сетку Фибоначчи от ключевого минимума (Strong Low) к ключевому максимуму (Weak High), либо наоборот (в зависимости от направления движения).

Основное внимание уделяется уровням 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786. Но вы должны понимать, что нет никакой гарантии, что цена будет получать реакцию только на эти уровни. Цена может получить тест любого из уровней или же вовсе его не заметить.

Использование сетки при восходящем движении цены

Зона ОТЕ

Внутри зон Premium/Discount находится область ОТЕ или зона, которая наилучшим образом подходит для открытия позиций.

Торгуя концепт Smart Money мы используем Фибо только в формате Premium/Discount и ОТЕ.

Зоной ОТЕ считается диапазон между уровнями 0.618-0.786 сетки Фибо.

Стандартные отметки мы немного видоизменяем:

- 0.618 меняем на уровень 0.62.

- 0.786 меняем на уровень 0.79 - это округленные цифры стандартных значений.

- И также добавляем уровень 0.705 - это средняя цена между уровнями 0.62 и 0.79.

ОТЕ зона помогает нам сократить зону для поиска точки входа и сконцентрировать внимание на конкретном диапазоне.

Уровни ОТЕ зоны не дают точку входа, они просто обозначают диапазон, к которому нужно подвязать торговый инструмент. Натягивать сетку Фибо можно на любом локальном/глобальном движении.

Почему именно эти уровни? Трейдеры, которые используют в своей торговле классический ТА, работают приоритетно от уровня 0.5 сетки Фибо (справедливый уровень коррекции), стоп приказы они ставят за уровни 0.62 - 0.79, именно там находится большое скопление ликвидности (стоп приказы и ликвидации участников рынка).

Вся ликвидность будет выступать в роли «магнита» для цены. Именно там крупный участник будет набирать свою позицию. Важно понимать, сетка Фибоначчи работает только в совокупности с другими инструментами концепта Smart Money.

Тест зоны ОТЕ при восходящем тренде

Пример 1

Пример 2

Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровни 0.382 и 0.5.

Сетка натягивается всегда слева направо. При восходящем движении первая точка - ключевой минимум, вторая - ключевой максимум.