Управління капіталом (Мані менеджмент та Ризик менеджмент)

Приходячи на ринок, зазвичай розуміння механізмів заробітку коштів, зводиться до того, щоб купити тей чи інший актив, почекати коли він зросте і продати! В загальному все вірно, але використовуючи даний підхід, вся діяльність на біржі, не сильно відрізняється від тоталізатора.

Для якісної, та найголовніше для прибуткової торгівлі , трейдер, або інвестор, повинен вміти грамотно управляти своїм капіталом, та ризиками !!!

Цікава аналогія : підкидуючи монету , шанс того що випаде та чи інша сторона 50 на 50, і точно так само входячи в позицію, ви на 100% не знаєте куди піде ціна, хоча ні, єдине що Ви знаєте що вона піде вправо))) І тільки використовуючи грамотний підхід, до управління капіталом, Ви можете зробити так, що дана ситуація, стане з позитивгим математичним очікуванням.

1. Сумма коштів, вкладених в одну угоду, не може перевищувати 10%, а краще 5% від загальної суми депозиту. При цьому під депозитом маються на увазі не ті гроші, які ви вклали на початковому етапі, а ті, які зараз фактично є на рахунку. Наприклад, якщо ви вже поторгували в плюс, то вважаєте загальна кількість коштів, і їх буде більше. Якщо в мінус, то менше. Як визначити, скільки грошей ви вкладаєте в угоду? За обсягом позиції, тобто величиною лота. Цю величину ви вибираєте при відкритті угоди

2.Стоп-лосс повинен бути не більше, ніж 2% від розміру депозиту. Знову ж таки, як і в попередньому правилі, враховуємо тільки реальні гроші на рахунку. Навіть якщо загальна сума показує, наприклад, 1000 доларів, але в даний час відкрита збиткова угода і на ній вже мінус 100 доларів, значить, депозит - 900 $. Обчислюємо 2% = 18 $. Значить, ваш збиток в разі поганої угоди не повинен перевищувати 18 доларів. Найкраще заміряти стоп-лосс ще до того, як ви відкрили позицію. Подивіться - де, на ваш погляд, він повинен бути? Якщо на цьому рівні ви втрачаєте більше 2%, то таку угоду вже можна віднести до високоризикованих і проігнорувати.

3.Співвідношення прибутку повинно бути більшим ніж збитків . Деякі стратегії мають на увазі, що ви будете виставляти рівний стоп-лосс і тейк-профіт. Це абсолютно неправильний підхід. Ймовірний прибуток повинен бути хоча б в 3 рази вище можливого збитку. Якщо ви дотримуєтеся цього правила завжди, то навіть три угоди поспіль з поганим результатом перекриються однією доброю. Відчуваєте, наскільки це надійно? Втратити депозит при такому розкладі стає складно навіть в тому випадку, якщо у вас погана стратегія. При цьому ідеальним варіантом вважається співвідношення не 4/1, а 5/1. Прагніть до нього в процесі своєї роботи.

Іноді виникає питання, невже не може бути винятків? Дивлячись у чому. Наприклад, в плані вкладення 5-10% винятків бути не повинно. Зайшли 10 відсотками, значить, все - подвоювати угоду не можна (тобто відкривати другу таку ж). Не піддавайтеся спокусі. А якщо зайшли 5%, то подвоїти в разі потреби можна, адже це буде 10%.

У плані стоп-лосс виходити за рамки правил допустимо. Але тільки в тому випадку, якщо рівень вашого професіоналізму досить високий, а також у вас є вагомі підстави залишати угоду відкритою. Якщо ж ви просто продовжуєте утримувати збиткову позицію в надії на те, що все нормалізується - не потрібно, краще закрийте її.

Перечитайте уважно правила управління капіталом, вдумайтеся в них - і ви зрозумієте, що при їх дотриманні втратити депозит практично неможливо. Навіть якщо відкривати угоди навмання.