Мифы о краткосрочных сделках

Кто только не успел пнуть краткосрочные сделки на Форекс, бинарных опционах и любых других финансовых рынках. Чего только о себе, скальпере, не узнаешь, почитав мнения «опытных» трейдеров, только и остается, что достать сто долларовые купюры из карманов, чтобы промокнуть слезы жалости к себе и своему финансовому будущему.

Давайте попробуем разобраться, что именно любят предъявлять «профи» своим неразумным коллегам, выбравшим для трейдинга краткосрочные CFD/опционы и другие инструменты.

Доводы среднесрочников и долгосрочников

Перечислю основные доводы «скальперопрезерателей», попробую поднять руку на их догмы и устои.

1. Невозможно прогнозировать, куда пойдет рынок в ближайшие 1, 2, 3 минуты и так далее. Сюда же добавлю рыночный шум;
2. Значимость комиссии/спреда более высока, чем при работе с продолжительными сделками;
3. Технический анализ работает на таймфреймах от Н1 (часовой).

Это основные причины свысока смотреть на скальпинг, да и вообще любую краткосрочную торговлю. Но давайте посмотрим, все ли пункты справедливы по отношению к краткосроку.

Невозможно прогнозировать движение цены на несколько минут вперед

Это еще большой вопрос, что проще, определить направление движения цены на 5 минут вперед или на 5 суток. За ближайшие 5 мин., скорее всего, не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств экономического или политического толка в мировом масштабе.

Напротив, если мы открываем позицию на 5 дней, то уже видим в экономическом календаре, какие запланированы новости на ближайшие дни, прямым или косвенным образом касающиеся данного актива.

Кто знает, какими окажутся эти экономические данные, как они повлияют на рыночную цену актива? Можно в целом выстроить верный прогноз, которому рынок будет следовать в течение, например, трех дней, а потом будут объявлены важные экономические данные и цена резко развернется против нашей позиции.

В то же время, для непродолжительных сделок есть отдельные методики прогнозирования направления движения цены, например, все та же коррекция стоимости актива после быстрого и непродолжительного ценового импульса, вызванного спекулятивными интересами, а не важными экономическими данными. Про данную закономерность рекомендую прочитать здесь — vk.com/@kak_zarabotat_dengi__v_internete-otkuda-berutsya-cenovye-impulsy

Рыночным шумом принято называть небольшие колебания цены то в одну, то в другую сторону. Как правило, речь идет о нескольких пунктах. Это могут быть многократные изменения рыночной стоимости актива то в одну сторону, то в другую.

Некоторые поклонники длительных торговых операций считают, что такой шум мешает работе с быстрыми сделками. На практике скальперы, как правило, не обращают особого внимания на колебания цены с малой амплитудой.

https://www.youtube.com/live/SURptwdMgV0

На Форекс и других рынках, где размеры профита и убытка зависят от количества пунктов, пройденных ценой в ту или иную сторону (вверх или вниз), просто используются размеры Стоп лосса и Тейк профита больше амплитуды шума.

На бинарных опционах и того проще, рыночный шум до момента экспирации вообще не играет роли, ведь нам абсолютно все равно, как росла или снижалась цена в период до экспирации. Главное, какой будет цена именно в момент экспирации.

Влияние спреда/комиссии на итоговый результат по краткосрочной сделке

Да, с этим доводом я соглашусь, по крайней мере, если разговор про Forex, фондовый рынок и так далее. Ниже я поясню, в чем суть, а сейчас мне хотелось бы заметить, что для рынка бинарных опционов это вообще не аргумент.

Если у выбранного трейдером брокера размер вознаграждения одинаков для опционов с экспирацией 5 минут и контрактов на 5 дней, то ни о какой разнице в размерах комиссий быть не может, условия по доходности будут одинаковыми.

Теперь объясню, в чем тут дело. На Forex, который возьмем для примера, спред (нечто вроде комиссии за сделку) берется вне зависимости от того, закроется ли позиция через 5 минут или 5 дней, а так же он не зависит от величины прибыли или убытка по операции.

Например, скальпер за 5 минут заработал 10 пунктов (купил актив по цене 1.2340, а продал по 1.2350), а долгосрочник за месяц со сделки заработал 500 пунктов (купил актив по цене 1.2340, а продал по 1.2840).

Оба при этом заплатят один и тот же спред, к примеру, 3 пункта. Для скальпера 3 пункта это 30% его заработка, а для долгосрочника менее 1 % от его дохода. В этом плане, конечно же, краткосрочная торговля менее выгодна, чем среднесрочная или долгосрочная. Думаю, пример понятен.

Технический анализ не работает на младших таймфреймах

Все там работает, можно при желании переключаться на график старшего таймфрейма и сверяться с ценовыми уровнями его масштаба. Например, если торгуете на таймфрейме М5, то никто не мешает посмотреть рыночную ситуацию на том же Н1.

Кстати, был любопытный эксперимент, когда поклонникам долгосрочной торговли дали несколько ценовых графиков разных таймфреймов без указания ценовой шкалы, чтобы нельзя было понять, где масштаб 1 минута, а где 1 день.

Более или менее испытуемые смогли выделить графики с таймфреймом М1, все же там больше свечей без тел, гэпов и т.д., но вот дальше все оказалось гораздо сложнее. М5 от Н1 и Н4 поклонникам долгосрочных сделок удавалось отличить с вероятностью около 50%.

Таким образом, говорить о значительном визуальном отличии графиков низких таймфреймов от графиков высоких ТФ, не так-то просто. В свою очередь, это означает, что технический анализ, традиционно проводимый исключительно по ценовому графику, может быть применен к самым различным масштабам.

Ответы по иллюстрациям выше: H4 (4 часа), М1 (1 минута), М5 (5 минут).

Преимущества краткосрочных сделок

А теперь давайте поговорим про преимущества краткосрока.

1. Не требует углубленных знаний в области фундаментального анализа;
2. Не требует учета множества факторов, которые окажут влияние на рынок с момента заключения сделки до момента ее завершения;
3. Позволяют быстрее собрать статистику, необходимую для оценки успешности стратегии.

Остановлюсь на трех преимуществах, хотя можно назвать и другие, но не столь значительные. Давайте теперь разберемся с ними в подробностях.

Краткосрочные сделки без знаний в ФА

Действительно, зачем знать, каковы долгосрочные планы президента нефтяной компании, если планируете заключить сделку с активом организации, например, фьючерсом на ее акции, всего на 5 минут?

Или еще пример. Зачем вникать в экономические показатели Великобритании и изучать статистику по безработице в стране, если Ваша задача — заработать на небольшом рыночном скачке курса GBP за несколько минут, когда даже не ожидается новостей из этой страны?

Краткосрочные сделки на Форекс или любом другом рынке милостиво освобождают нас от необходимости перелопатить тонну информации для освоения ФА, а так же от нескольких лет наблюдений за влиянием различных факторов на рыночную стоимость актива.

Веса значимости факторов

Когда сделка долгое время в рынке, то нужно принимать во внимание все факторы, которые могут повлиять на рынок в это время. Такие факторы можно разделить на группы:

1. те, о которых мы заранее знаем, например, запланированная экономическая новость;
2. те, о которых мы не подозреваем в момент заключения сделки, к примеру, форс мажор в экономике страны, природный катаклизм, неожиданное резкое мнение одной из крупных политических фигур и так далее.

Выбирая для торговли краткосрочные сделки, мы сразу можем проверить, не запланировано ли на ближайшие 5-10 минут какого-то важного экономического события? Если же трейдер планирует заключать сделку, скажем, на неделю вперед, то ему не избежать таких факторов.

Профессиональные аналитики и трейдеры вполне способны понимать важность той или иной новости, а так же потенциал ее влияния на рынок. То есть, среднесрочникам и долгосрочникам приходится еще заниматься вопросом веса значимости каждого из факторов, способных повлиять на судьбу их сделки.

Вторая группа событий тоже с большей вероятностью угрожает сделкам, открытым на дни, недели и более, чем позициям, чье «время жизни» исчисляется минутами. Думаю, здесь все ясно.

Статистика краткосрочных и долгосрочных сделок

Каким образом можно оценить эффективность торговой стратегии? Лучший показатель это положительная статистика за продолжительный период и с большим количеством сделок.

Чтобы говорить на языке цифр, давайте для примера определим, что речь идет минимум о 300 сделках и практической проверке стратегии от 3х месяцев.

Теперь представьте, сколько нужно времени, чтобы в таких условиях собрать статистику по долгосрочной стратегии, которая предоставляет трейдеру, например, 2-5 возможностей входа в рынок за месяц.

Не станем же мы делать поспешные выводы об эффективности торговой системы, заключив по ней, например, 5-10 сделок.

Выводы

Не все так однозначно, господа долгосрочники, хотя и понимаю, что Вам проще все отрицать, чем попытаться принять во внимание приведенные выше доводы. «Каждый хвалит свое болото», поэтому я и не надеюсь, что эта статья сумеет переориентировать поклонников долгосрочных сделок на скальпинг.

Скорее, мне бы хотелось, чтобы начинающие трейдеры получили возможность ознакомиться с еще одной точкой зрения, потому что сейчас ощущается монополия доводов долгосрочников. Всегда можно пробовать разные подходы в трейдинге, чтобы окончательные выводы сформировались у Вас не на основании чужих доводов, а на собственном опыте.

P.S. страшно представить, сколько лет нужно, чтобы долгосрочник на основании статистики своих сделок смог бы сказать, что его торговля успешна)))

P.S.S. кстати, победители практически всех трейдинг-соревнований на различных финансовых рынках именно скальперы. Совпадение? Не думаю.