Торговля в ценовом канале
Наблюдая за ценовыми графиками активов, трейдеры стали замечать, что периодически значения цены меняются в определенном диапазоне, периодически возвращаясь к крайним точкам (верхней и нижней).
Начав изучать данное явление, трейдеры пришли к выводу, что причинами подобных ценовых колебаний являются сильные уровни поддержки и сопротивления при «слабом» рынке.
Как понять, что рынок «слаб»? В некоторых обстоятельствах временно снижается интерес к тому или иному активу. К примеру, фунт стерлингов активно торгуется на бирже Лондона, а так же он интересен трейдерам и инвесторам европейских площадок.
Но что, если посмотреть на ценовой график валютной пары в то время, когда европейские площадки закрыты? Очевидно, что мы будем наблюдать значительное снижение интереса к GBP со стороны участников торгов. Для усиления эффекта в пару к GBP выберем валюту, которая так же «не интересна» торговцам в рассматриваемое время суток.
Это ценовой график валютной пары GBPCHF (фунт стерлингов к швейцарскому франку). Как видите, последний более или менее значимый скачок курса пары произошел примерно в 21-40 по московскому времени, после чего на рынке был флет.
Почему цена «отскакивает» от границ канала и устремляется в сторону противоположной границы? Все дело в сильных ценовых уровнях, собранных из заявок на покупку (если цена идет вниз) или на продажу, когда речь о росте курса валютной пары.
Так как интерес к рассматриваемой валютной паре в это время суток низкий, встречные уровни из отложенных ордеров становятся серьезной преградой. Рынку не хватает «сил», чтобы преодолеть значимые уроки, поэтому цена, как правило, просто колеблется между такими поддержками и сопротивлениями.
Как же использовать это явление себе на пользу, зарабатывать деньги на сделках, заключаемых внутри ценовых каналов? Об этом и пойдет речь дальше.
Как построить ценовой канал
Существует масса способов построения ценовых каналов, к примеру, при помощи обыкновенных горизонтальных и наклонных линий, специальных «канальных» индикаторов и т.д.
Для построения канала используются, как правило, локальные максимумы и минимумы, которые изображены на следующей иллюстрации.
Дальше уже вариации на тему, а именно, авторы индикаторов придумывают свои формулы и принципы разметки индикатора на ценовом графике. Вот пара примеров:
Легко заметить существенные отличия в построении, да и вообще во внешнем виде индикаторов. Новичкам рекомендую брать Волны Боллинджера, а в дальнейшем, если будет потребность, пробовать другие алгоритмы.
У каждого «канального» индикатора меняются настройки, подстраивается, например, его чувствительность к меняющимся ценам актива. Есть и другие параметры, позволяющие выстроить свою ширину канала (отдалить или приблизить границы коридора к локальным максимумам и минимумам).
У Волн Боллинджера, на мой взгляд, оптимальные значения переменных: 25 и 3. Лучшей платформой для торговли в вечерние часы по канальным стратегиям остается Pocket Option.
Как торгуют в ценовых каналах
Основной принцип торговли внутри построенного ценового канала — покупка опционов «Ниже» при достижении рыночной ценой верхней границы коридора, приобретение контрактов «Выше» при касании нижней линии.
Дальше уже можно подстраиваться под обстоятельства, создавая свои правила и фильтры. Лично я предпочитаю работать на таймфрейме 1 минута, а сделки заключать на 2-3 минуты. Если рынок «засыпает» (после заключения сделки формируются свечи практически без тел), то повышаю экспирацию до 3-5 минут.
Почему не торгую контрактами по 1 минуте? Как писал выше, рынок при отсутствии ликвидности площадок Европы, а так же при снижении активности в США, становится более вялым, значения цены меняются уже не так шустро, как в дневное (по Москве) время.
По этой причине 1 минуты может не хватить, чтобы цена вообще изменилась с момента заключения сделки до момента ее завершения. А вот видео с описанием моей методики и демонстрация торговли:
Заключение
Торговля в ценовом канале — довольно старое направление в трейдинге. Здесь очень важными являются следующие моменты:
- выбор принципа построения канала;
- подбор подходящих активов, которые не слишком интересны рынкам, открытым в выбранное время суток;
- определиться с периодом торговли (как правило, это вечерние/ночные/утренние часы по московскому времени);
- продумать не только принцип входа в рынок, но так же и мани менеджмент.
Ценовые каналы используются не только для трейдинга на отбой от границ коридора, иногда эти графические построения используются ровно противоположным образом — заключаются сделки в сторону пробоя границы.
В этом случае следует обратить внимание на высоковолатильные активы, а так же браться за работу в часы торгов на площадках Европы и США, когда ликвидность максимальна. Успехов Вам в освоении ценовых каналов!