Обзор индикатора/стратегии SMARTLONG.ALPHA для TradingView

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ.

Меня зовут Сергей, мне 41 год и я практикующий трейдер - это моя основная работа 5 дней в неделю.

С 2017 года являюсь подтвержденным квалифицированным трейдером. Я изучал и применяю на практике совокупность технического и волнового анализа с концепцией smart money.

Практикуя трейдинг каждый день, была выявленная определенная закономерность, которая давала хорошие точки входа, со временем это переросло в торговую систему. После тестов и прогона в плеере, по этой торговой системе я написал стратегию для tradingview, основанную на индикаторе, который давал ТВХ по этой ТС.

НА ЧЕМ ОСНОВАН ИНДИКАТОР/STRATEGY.

Любая торговая система основана на совокупности факторов, которые дают точки входа.

Так же происходит и в случае с моей стратегией. Условно она разделена на: Индикатор и стратегию. Индикатор дает точки входа, а стратегия, используя собственную систему SmartAveraging входит, усредняет и фиксирует позиции.

Сам индикатор, при совокупности факторов дает сигналы на LONG. Как правило эти эти сигналы возникают в самых экстремума и перед разворотом.

Что это за совокупность?

Сюда входят скользящие средние определенной длины, объёмы и их мультипликаторы, CCI, RSI и еще один мультипликатор. При достижении определенных значений всех этих инструментов - индикатор выдает сигнал на LONG.

Всего есть 2 сигнала STRONG и LOW. Сигнал LOW не то, чтобы слабее, он рассчитан больше на растущий рынок и uptrand, чтобы не упустить движения инструмента вверх. Оба сигнала супер эффективны, и на тесте большой истории дают отличные ТВХ.

ПОЧЕМУ LONG? ПОЧЕМУ SPOT?

Было много тестов, и торговая система со стопами на большой истории давала меньший PNL, если бы использовались усреднения. Отсюда идет направление, в котором работает стратегия. Позицию SHORT усреднять нельзя, любой здравомыслящий трейдер, который зарабатывает на рынке, скажет вам - что позиция short с усреднениями, рано или поздно принесет убыток. Позиция легко улетает более чем на 100% в противоположенную сторону и может не хватит даже кросс обеспечения. Поэтому было выбрано направление LONG.

Из-за использования системы усреднений, рекомендовано использовать самые минимальные плечи, чтобы обезопасить депозит, а лучше использовать спотовый рынок, чтобы торговля была еще более безопасной.

Почему усреднения? ведь индикатор показывает самые вкусные точки на вход?

Возьмём статистику тестового аккаунта за последние торговые дни из моего терминала. Аккаунт test_2.1SPOT1000$

Тестовый аккаунт на 1000$ депозита, первый вход 2% от депозита, в работе максимум 5 позиций, что составляет 10% от депозита. Риски минимальны т.к даже при полной загрузке позициями - депозит не перегружен. Т.е. на тестовом депозите первый вход 20$

Из 22 последних позиций, усреднить потребовалось только 3, остальные позиции закрывались после первого входа.

Т.е. индикатор определяет точки входа действительно хорошо!

Но мы работает на рынке криптовалют, тут нет никаких гарантий. Да, индикатор находит крутые точки. Они, при грамотных настройках, дают твх в самых экстремумах. Но индикатор не может видеть будущего и отвечать за поведения участников рынка, в любой момент любой участник может ударить по стакану в ту или другую сторону. Поэтому мы должны обезопасить себя.

Еще раз.. тут нет никаких гарантий! Нет гарантированного ежемесячного % прибыли и нет гарантий, что вы не потеряете депозит. Это нужно понимать при работе с криптовалютами.

Мы лишь можем максимум обезопасить себя, сохранить депозит и постараться приумножить его на определенный %

Отсюда логический вывод: чем больше зажаты настройки для безопасности, тем меньше % дохода. И чем рискованней настройки тем больше % дохода. Решать исключительно вам! Все зависит от ваших настроек индикатора.

Поэтому, к индикатору я добавил систему усреднений, при тесте стратегии на том или ином инструменте и таймфрейме, пользователь сам определяет:

сколько будет усреднений (как правило 2-3 усреднения достаточно)
какой будет коэффициент усреднения ( как правило это 200%) это важно для сдвига ТВХ и быстрого выхода из позиции
И третий фактор это сетка усреднения. Я не пошел классическим путем с сеткой через определенный процент (пример -3%-5%-10) При такой сетке через 3 или 5 или 10% в рандомном месте стратегия усреднит позиции, но будет ли это в правильном месте? Это чистое везение... Поэтому в моей стратегии, вы можете настроить % игнорирования, при которых стратегия будет пропускать сигналы на вход определённый вами процент для каждого тф, тем самым мы сами расширяем или сужаем сетку усреднений для разных тф. И после того, как будет пройдет определенный % и индикатор даст точку на вход - стратегия усреднит позицию.

На графике мы видим, как цена двигается во флете, закрывается 2 сделки и происходит пролив на -10%. Первый вход происходит после поджатия, это локальный минимум, но до тейка цена не доходит и происходит крупная продажа участником рынка. Стратегия усредняет в шипе после прохождения повышенных объёмов, но цена продолжает спускаться и следующее усреднение происходит в самом шипе перед разворотом, после чего цена разворачивается и доходит до тейка.

Именно так и работает моя система усреднений, не в рандомном месте по процентной сетке, а именно в локальных экстремумах.

На каких тф работает стратегия?

На любых от 1с до 1дня, но нужно понимать, что точки на вход на 1ч тф могут появляться одна в несколько дней, чем меньше таймфрейм тем их больше, но они становятся более рискованные.

Я определил оптимальный таймфрейм, который дает доходность 5-10% в месяц - как 3 минуты, т.е. сигналы на вход я ищу именно там, как правило сделки закрываются или очень быстро или в течении суток.

НАСТРОЙКИ

Более подробно о настройках можно почитать в отдельной статье

Также все настройки описаны в моем тг боте и там же даны аргументы монет, которые тестирую я.

ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Индикатор настроенный на тф от 1 минуты, как правило 3-5 минут, дает возможность для ручной торговли, т.к сигналы полученные от индикатора приходят на закрытие свечи и есть время определить для себя точку входа и принять торговое решение.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Также на основе стратегии, мы можем настроить на любом стороннем сервисе алгоритмическую торговлю роботом. Т.е. на сайте сервиса или терминала мы создаем код HOOKа настраиваем url hook на свой сервер терминала и вписываем этот код и url в оповещение TradingView. Эта связка дает возможность сделать торговлю полностью автоматической 24/7. Задержка с моим терминалом составляет доли секунды, что дает абсолютно точные входы.

ДОХОДНОСТЬ.

Никакой гарантированной доходности тут нет. Также, как и нет гарантии, что депозит не будет утерян и это надо понимать при работе с криптовалютами.

Индикатор настраивается пользователем самостоятельно, и именно от настроек зависит процент ежемесячной прибыли. Комфортные безопасные настройки дают 5-10% дохода в месяц, опять же он не гарантирован и меняется, каждый месяц. Для более рискованных настроек можно увеличить доходность до 15% и выше.

Для падающего рынка, который длится последнее время доходность ниже, т.к. настройки зажаты и алгоритм лучше держать в "safe mode", когда рынок будет во флете или бычий рынок, настойки будут ослаблены.