В чем ваше конкурентное преимущество?
Моё преимущество в том, что я никогда не заключаю сделок с посредственным отношением потенциальной прибыли к рискам. Отношение profit/loss должно быть выдающимся и не может быть ниже, чем пять к одному.
Майк Беллафиоре — трейдер, сооснователь проп-трейдинговой компании SMB Capital
Среди всех трейдеров, с которыми мне приходилось общаться, большинство считают, что их главная задача состоит в поиске идеальной торговой концепции.
Управление капиталом и рисками рассматривается как опция, которая не особенно влияет на результат. Но такие трейдеры зачастую находятся в вечном поиске. Они открывают счет за счетом, тестируют десятки индикаторов и постепенно разочаровываются в них.
Этот процесс является бесконечным, поскольку идеальной торговой концепции — Грааля — не существует.
Нет смысла принимать на себя существенный финансовый риск, нужно уметь находить такие возможности, где соотношение прибыль/риск будет смещено в вашу пользу. Таким образом можно открыть множество небольших позиций с высоким отношением потенциальной прибыли к рискам, что даст возможность рассчитывать на минимальную просадку торгового счета и максимальную прибыль.
Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда, миллиардер
Если же трейдер ищет идеальные сделки, например, отношение потенциальной прибыли к рискам, равное 5:1 и выше, то придется пропускать до 90% точек входа.
Необходимость пропускать некачественные сделки часто порождает такую проблему: трейдер, фильтруя большую часть сделок, одновременно с этим видит, что некоторые позиции с отношением прибыль/риск 1:1 и ниже, зачастую закрывались бы с прибылью.
Это может привести к желанию игнорировать риск-менеджмент и торговать все без исключения точки входа в рынок. Это досадная ошибка, которая в долгосрочной перспективе как минимум оборачивается ухудшением торговой статистики и как максимум приводит к потере торгового счета. В этом случае трейдер теряет важное конкурентное преимущество — умение фокусироваться на качественных сделках и возможность ошибаться чаще, чем быть правым.
Эксперимент
Новички фокусируются на точках входа в рынок и выхода из него, игнорируют риск-менеджмент и мани-менеджмент, находятся в вечном поиске Грааля. Такой подход гарантирует попадание в 95% трейдеров, регулярно теряющих торговые счета.
Риск-менеджмент и мани-менеджмент первичны, а поиск точек входа вторичен. Для иллюстрации этой мысли проведём небольшой эксперимент.
Робот Монетка. EURUSD. Отношение прибыль/риск = 4:1. Stop-loss = 10 пунктов. Take-profit = 40 пунктов. Риск на сделку = 2% от капитала.
Цель — продемонстрировать, что даже в случае использования заведомо абсурдного метода определения точек входа в рынок потерять деньги на рынке, используя риск-менеджмент и мани-менеджмент будет крайне сложно.
Эксперимент прост:
- откройте демо-счет;
- открывайте сделки, подбрасывая монетку: позиция на покупку — «орел», на продажу — «решка», не более одной позиции одновременно;
- риск на сделку = 2% от капитала (рассчитывается по формуле определения оптимального объема позиции);
- отношение потенциальной прибыли к рискам — 2:1 и выше (например, стоп-лосс = 15 пунктов, тейк-профит = 30 пунктов).
Робот Монетка. EURUSD. Отношение прибыль/риск = 4:1. Stop-loss = 10 пунктов. Take-profit = 40 пунктов. Риск на сделку = 2% от капитала.
Проведите хотя бы 10-20 таких сделок, сравните результаты тестирования при игнорировании (отношение TP:SL в пунктах равно или менее 1) и точном соблюдении принципов риск-менеджмента (отношение TP:SL равно 2:1 и выше).
Робот Монетка. EURUSD. Отношение прибыль/риск = 0.5:1. Stop-loss = 10 пунктов. Take-profit = 5 пунктов. Риск на сделку = 2% от капитала.
Проведя данный эксперимент, вы убедитесь, что уничтожить торговый счет сложно, даже если точки входа в рынок определяются при помощи абсурдных методов, трейдеру скорее надоест торговать, нежели он потеряет весь капитал.
Резюме
Идеальная торговая стратегия подразумевает использование правил управления капиталом и рисками в каждой сделке, жесткий фильтр некачественных точек входа. Сам факт определения точки входа в рынок безусловно важен, но в сравнении с риск- и мани-менеджментом вторичен.