Индикатор MACD
Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.
Что из себя представляет индикатор MACD?
MACD(Moving Average Convergence/Divergence) - расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор.
Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма.
Что означают данные составляющие?
📉 Линия MACD - ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней(EMA) и быстрой EMA. По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA, соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA(26).
📈 Сигнальная линия - это экспоненциальная скользящая средняя(EMA) из линии MACD. Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD.
📊 Гистограмма MACD - зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии - тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот - чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией - тем меньше будут столбцы.
Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию - это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией - столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией - столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто.
Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда.
Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям.
Если сказать одним простым предложением, то дивергенция - это несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто - движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.
Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные(бычья/медвежья) и скрытые(бычья/медвежья).
Обычные(классические) дивергенции.
Обычная медвежья дивергенция:новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD(гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего - это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде.
Обычная бычья дивергенция:новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего - сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде.
Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах - при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда - куда направлен индикатор.
Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD.
Скрытые(обратные) дивергенции.
Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз - значит тенденция продолжится и дальше.
Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх - значит тенденция продолжится и дальше.
Еще одна подсказка: если вы волновик(начинающий, или со стажем :) ), то вам не помешает знать, что дивергенции чаще всего образуются между концом коррекции и началом 1-й волны, и между концом 3-й и 5-й волн. Т.о дивергенции могут дать дополнительный сигнал к тому, верно ли вы сделали разволновку или нет.