44. Индексы
План модуля
1. Терминология
Фондовый индекс (биржевой индекс) - определенный показатель общих изменений цен определённой группы ценных бумаг которые представлены в виде “индексной корзины”. Индексы вычисляются на основе стоимости каждой ценной бумаги и ее весу на рынке.
CME (Chicago Mercantile Exchange) - Чикагская товарная биржа.
NYSE (New York Stock Exchange) - Нью-Йоркская фондовая биржа.
AM session - утренняя торговая сессия (15:30 - 19:00 UTC +2/3).
PM session - вечерняя торговая сессия (20:30 - 23:00 UTC +2/3).
Lunch Hour - ланч-тайм, обеденное время.
OTT (Optimal Trade Time) - оптимальное торговое время. Наилучшее время для поиска и открытия позиций.
NYSE Opening Range - диапазон открытия биржи NYSE. Сильное манипулятивное движение на графике.
Equity Open (EO) - уровень открытия биржи NYSE. Используется так же как и уровень открытия дня DO.
Macros time (макросы) - определенные временные промежутки, запрограммированные алгоритмами для охоты за ликвидностью на стороне покупки/продажи или закрытия неэффективности.
2. Фондовые индексы
Фондовый индекс (биржевой индекс) - показатель общих изменений цен определённой группы ценных бумаг, которые представлены в виде “индексной корзины”. Индексы вычисляются на основе стоимости каждой ценной бумаги и ее весу на рынке.
В зависимости от принципа положенного в основу выбора ценных бумаг для индекса, он может отражать ценовую динамику группы ценных бумаг, объединенных по какому-то признаку (например высокая, средняя, малая капитализация акций) выбранного сектора рынка (к примеру, телекоммуникации) или широкого рынка акций в целом.
В мире существует более 2000 различных индексов, но самыми основными считаются:
Dow Jones 30 (US30) - биржевой индекс СШАохватывающий данные 30 крупнейших американских промышленных (и не только) компаний.
S&P 500 (US500) - 500 крупнейших по капитализации компании США. Главный индекс по которому можно судить о состоянии экономики США.
NASDAQ 100 (US100) - 100 наиболее значимых нефинансовых компаний, торгуемых на американской фондовой бирже NASDAQ.
Это основные 3 индекса, которые нам интересно рассматривать как для внутридневных, так и для долгосрочных спекуляций, так как они являются достаточно ликвидными и наиболее техничными в плане анализа.
Существуют и другие крупные фондовые индексы, такие как Euro Stoxx 50, FTSE 100, DAX 30, Nikkei 225. Узнать подробнее о них вы можете в любом открытом источнике, к примеру Википедии. Мы же в свою очередь остановим внимание именно на трёх наиболее популярных американских фондовых индексах.
Найти данные индексы на графиках TradingView можно по таким тикерам как:
Наиболее точную цену и график будет отображать Чикагская товарная биржа (CME и CBOT). Однако мы также можем использовать графики от СAPITALCOM, так как они отображают наиболее точные данные по данным индексам.
Торговля и используемые инструменты на фондовых индексах ничем не отличается от торговли на рынке Forex. Однако индексы имеют собственные сессии и некоторые закономерности связанные с данными сессиями.
Некоторые трейдера предпочитают торговлю фьючерсами на индексы за счёт того что они торгуются в вечернее время и имеют более выраженные ежедневные закономерности в анализе графика.
3. Сессии. AM / PM
В первую очередь следует упомянуть что основной биржей где торгуются американские индексы является Чикагская товарная биржа CME, которая работает 24/7 за счёт своей торговой онлайн системы Globex.
Однако наибольший период активности в торговле индексами припадает на время работы основной Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), где происходят основные торговые операции акциями. Данная фондовая биржа начинает свою работу в 9:30 (EST) и заканчивает в 16:00 (EST).
При переводе на наше Восточноевропейское время (UTC +2 /+3 ) это будет 16:30 - 23:00. Именно данный промежуток времени является наиболее волатильным для индексов и выступает как основная торговая сессия. Конечно вы можете торговать индексы и во время Лондона или Азии, однако волатильность там очень низкая и все основные движения происходят именно во время работы NYSE, что очень удобно для нас, ведь мы четко можем составить расписание своих торгов.
Пример влияния часов работы NYSE на индекс S&P 500 (ES1!)
Данный промежуток времени принято разделять на две внутренние сессии и ланч-тайм.
Почему мы берём AM сессию с 15:30, когда биржа NYSE открывается в 16:30?
По той причине, что в 15:30 начинают свою работу торговые алгоритмы (вспоминаем Fedwire) и зачастую выходят все важные новости, которые также влияют на движение индексов. Данный промежуток времени c 15:30 до 16:30 принято называть Pre-Market Hour. Мы не используем его для открытия позиций и торговли, однако благодаря действиям цены в данный час, можно определить дальнейшие действия АМ сессии, особенно если выходят важные новости.
Промежуток времени с 16:30 до 17:00 принято называть NYSE Opening Range. В данный промежуток времени происходит сильный всплеск волатильности за счёт того, что на рынок выходят институциональные участники во время открытия биржи NYSE. Характеризуется сильной манипулятивностью и часто работает с ликвидностью Азии или Лондона.
Тайминг 16:30 является временем открытия NYSE биржи и называется Equity Open. Его логика точно такая же как у NYM на рынке форекс или же уровней открытия. Часто цена будет работать с данным уровнем, получая от него реакции.
AM и PM сессии имеют определенный наиболее стабильный и спокойный промежуток времени, называемый Optimal Trade Time (OTT).
Optimal Trade Time (OTT) - оптимальное торговое время. Наилучшее время для поиска и открытия позиций.
Каждый день в данные ОТТ цена будет давать возможности для входа в позицию, повторяя одни и те же сетапы. Именно по этой причине большинство трейдеров переходят на торговлю фондовыми индексами, так как можно с точностью до минуты понимать когда стоит торговать, а когда нет смысла сидеть у графика.
Простыми словами вы должны находиться у графика и искать позиции только во время AM PM сессий, в частности в их оптимальное торговое время (OTT), что составляет всего 2:30 - 4 часа в день.
На данном графическом примере вы можете заметить основные промежутки сессий и их OTT. Как видите во время OTT цена идет строго в одном направлении, что повторяется почти каждый день. Именно точность во времени позволяет индексам занимать свое почетное место среди трейдерских симпатий, чем не могут похвастаться криптовалюты.
Период ланч-тайм (Lunch Hour) с 19:00 до 20:00 считается обеденным временем на бирже NYSE. Часто в данный промежуток времени цена переходит в консолидацию до открытия PM сессии, где не предоставляет возможностей для входа. Поэтому данный промежуток времени принято пропускать и не открывать позиции с окончания АМ сессии, до начала PM сессии. Однако, если вы считаете нужным, вы можете торговать и в Ланч-тайм.
16:30 - 23:00 - основное торговое время на фондовых индексах.
15:30 - 16:30 - Pre-Market Hour.
16:30 - NYSE Open (Equity Open).
Отмечать сессии вы можете как вручную, так и используя индикаторы. На рынке имеется множество индикаторов показывающих сессии фондовых индексов. Однако вы так же можете настроить наш индикатор на приведенные выше тайминги. Разберем настройку индикатора Cryptology Session во время стрима.
4. Macro - тайминги
Macros time (макросы) - определенные временные промежутки, запрограммированные алгоритмами для охоты за ликвидностью на стороне покупки/продажи или закрытия неэффективности.
15:50 - 16:10 AM Pre-Market Macro - характеризуется тем, что останавливает новостной импульс, зачастую при снятии ликвидности, разворачивая цену.
16:50 - 17:10 AM OTT Macro - основной используемый макрос для поиска сетапа в ОТТ. Каждый день данные 20 минут будут давать определенный сетап для входа, который принято называть Silver Bullet, однако о нём мы поговорим на стрим-лекции.
17:50 - 18:10 AM Last Macro -последний макрос АМ сессии, характеризуется разворотом цены на снятии ликвидности или перекрытии FVG. Часто ровно в 18:00 цена формирует минимум и разворачивается.
18:50 - 19:10 Lunch time Macro - макрос, который открывает ланч-тайм, часто в данный момент цена резко останавливается и переходит в консолидацию после импульсных движений АМ сессии.
20:10 - 20:40 PM OTT Macro - макрос открытия PM сессии.Основной используемый макрос для поиска сетапа в PM OTT.
22:15 - 22:45 - Last Hour Macro - макрос последнего часа работы NYSE перед закрытием рынков. Часто в это время цена снимает ликвидность и дает резкий импульс. Многие трейдера пытаются ловить данный импульс.
Каждый день, 5 дней в неделю в данные макро промежутки времени цена будет работать с ликвидностью (BSL / SSL) или ребалансировать неэффективность (FVG), давая нам возможности для входа в позицию.
Вы можете использовать индикатор для отметки Macros таймингов:
https://tradingview.com/v/yYlyRmyz/
5. Выводы
Фондовые индексы являются достаточно хорошим инструментом для торговли за счет своей хорошей динамичности и стабильности работы во время сессий.
Индексы принято торговать с 16:30 до 23:00 по Восточноевропейскому часовому поясу (UTC +2/3). Данный промежуток времени ещё разделяют на АМ сессию, ланч-тайм и PM сессию, которые имеют наиболее стабильный и спокойный промежуток времени для торговли и открытия позиций. Каждый день в данное время можно найти определенные сетапы для входа в позицию.
Во многом работа индексов сильно зависит от времени, в частности определенных таймингов называемыми “макросы”. В данные периоды происходят основные манипуляции алгоритмами для захвата ликвидности или ребаланса цены.
Именно эта стабильность привлекает многих трейдеров торговать данные активы.