25. PO3/AMD/DO-WO-MO
План модуля
1. Терминология
OHLC - Open/High/Low/Close - уровни формирующие любую свечу. Каждая свеча состоит из уровня открытия, максимума, минимума, уровня закрытия.
Daily/Weekly/Monthly Open (DO/WO/MO) - уровни открытия дня, недели, месяца.
PO3 / Power of 3 (сила трёх) - графический паттерн процесса набора или фиксации позиции крупными участниками.
AMD - Accumulation (накопление), Manipulation (манипуляция), Distribution (распределение).
New York Midnight Open (NYM) - уровень открытия дня по Нью-Йоркскому времени 00:00 (Киев - 07:00). Считается истинным уровнем открытия на рынке Forex и используется как основной. Применим только к рынку Forex.
2. OHLC. Формирование свечей
Прежде чем мы познакомимся с логикой работы уровней открытия, важно вспомнить как формируется каждая японская свеча на графике.
Примечание: все временные обозначения в данном методическом материале представлены для Восточноевропейского часового пояса UTC+2 (летнее +3).
Месячная, недельная, дневная, часовая или минутная имеет 4 уровня - OHLC.
Если мы рассматриваем восходящую свечу, уровнем открытия будет являться нижняя граница тела свечи, а уровнем закрытия верхняя.
Если мы рассматриваем нисходящую свечу, уровнем открытия будет являться верхняя граница тела свечи, соответственно нижняя граница тела будет являться уровнем закрытия.
В торговле данная логика в большинстве случаев будет применима именно к дневным, недельным и месячным свечам, так как они являются наиболее важными временными промежутками.
Дневная свеча показывает изменение цены за один торговый день.
Недельная свеча показывает изменение цены за одну торговую неделю.
Вместе с этим логика используется при формировании временно-ценовых шаблонов системы Power of 3, которые мы будем изучать в лекциях “Недельные и дневные профили доставки” в пакете PRO.
3. Уровни открытия
В зависимости от того на каком таймфрейме (месячном, недельном, дневном) мы рассматриваем свечи, уровни открытия будут называться соответственно как:
Yearly Open (YO) - уровень открытия нового года. Зачастую им является 1 января, однако в зависимости от выходных и праздников, открытие может происходить в другой день. Используется в основном в инвестировании, так как включает в себя достаточно длинный временной диапазон.
Monthly Open (MO) - месячное открытие (открытие нового месяца). С данным уровнем все достаточно просто - это 1 число каждого нового месяца. В зависимости от выходных и праздников, на разных рынках может быть в разные дни. Выступает достаточно сильной зоной интереса для цены, часто на протяжении месяца, при подходе к MO цена будет получать реакцию от него.
Weekly Open (WO) - открытие новой недели.
На Forex рынке данным уровнем будет выступать 00:00 Понедельника. На крипторынке данным уровнем выступает 03:00 Понедельника.
На рынке индексов в основном данным уровнем будет выступать 01:00 Понедельника. Используется внутри недели как зона интереса для цены, а также в шаблонах доставки алгоритмами, которые мы изучим на лекции “Недельные профили доставки” пакета PRO.
Daily Open (DO) - открытие нового дня.
На Forex рынке данным уровнем выступает 00:00 каждого дня.
На крипторынке данным уровнем выступает 03:00 каждого дня.
На рынке индексовданным уровнем выступает 01:00 каждого дня.
Уровень DO является наиболее важным для большинства внутридневных трейдеров или скальперов. Используется в контексте системы PO3 (AMD) как основной уровень для манипуляции цены (формирование теней свечей) в связке с предубеждением на текущий день.
Как найти и построить уровень открытия?
Существует несколько вариантов отметки уровней:
- Перейти на необходимый таймфрейм и отметить уровень OPEN последней свечи. К примеру, на дневном таймфрейме последняя свеча будет являться текущим днем, соответственно её OPEN будет являться Daily Open (DO).
- На любом таймфрейме найти первый день или первый час, или первую минуту в зависимости от рассматриваемого промежутка и отметить ту свечу как уровень открытия.
- Использовать определенные индикаторы автоматически отмечающие уровни открытия. К примеру данный индикатор DWMY O - tradingview.com/v/2lN76Vax/
Пример отмеченных уровней MO, WO, DO индикатором “DWMY O” на графике BTCUSDT.
Уровни открытия имеют два варианта использования:
- В контексте системы PO3 и их шаблонов (рассмотрим далее).
- Как обычная зона интереса (POI), при подходе к которой цена может получить реакцию.
Пример реакции цены на уровень открытия месяца (MO) и входом в позицию через BTS
New York Midnight Open (NYM) - уровень открытия дня по Нью-Йоркскому времени 00:00 (Киев - 07:00). Считается истинным уровнем открытия на рынке Forex и используется как основной. Применим только к рынку Forex, вы можете использовать либо оба уровня DO+NYM, либо только NYM в качестве уровня открытия.
4. PO3 / AMD
PO3 и AMD является одним и тем же графическим паттерном, отображающим процесс набора или фиксации позиции крупными участниками (и) или алгоритмами (форекс) с помощью 3 ценовых движений:
Данный паттерн может напрямую зависеть от времени и логики построения основных свеч (день, неделя, месяц) или использоваться на любом таймфрейме без привязки ко времени. В таком случае нам просто необходимо увидеть боковое движение цены (консолидацию) и дождаться манипуляции, внутри которой найти вход.
В зависимости от старшего контекста и вашего предопределения направления той или иной свечи, мы будем рассматривать формацию AMD на более младшем таймфрейме:
Наиболее лучший контекст использования возникает при формировании именно дневной свечи, так как мы торгуем внутри дня. Описанная ниже логика применима к любому временному периоду:
- Накопление (Accumulation) - это период консолидации на графике, обычно вблизи цены открытия (DO). Зачастую консолидацией выступает Азиатская сессия.
- Манипуляция (Manipulation) - процесс снятия ликвидности с одного из уровней консолидации. Обычно происходит в Лондонскую сессию, где цена заходит под или над уровень DO.
- Распределение (Distribution) - истинное трендовое движение после манипуляции. Зачастую является Нью-Йоркской сессией.
Для поступления новых ордеров на рынок, алгоритмы формируют период консолидации, при этом обе границы диапазона наполняются ликвидностью. Далее начинается период распределения. Перед истинным движением, между двумя периодами проводится манипуляция с ликвидностью боковика.
Пример построения восходящей дневной свечи в форме AMD на младшем таймфрейме
Представьте, что вы провели анализ долгосрочной перспективы (недельный и дневной таймфрейм) с помощью изученных инструментов. Исходя из своего анализа вы понимаете, что завтрашний день имеет большую вероятность пойти в восходящем направлении.
Если мы предполагаем восходящее движение, то наиболее логичным будет искать длинные позиции (лонги). В таком случае нас будет интересовать выход цены под уровень Daily Open, так как именно там будет формироваться самый минимум дня, где затем цена будет расширять день вверх, формируя восходящую дневную свечу как мы и предполагали.
Если же мы предполагаем нисходящее движение - нас интересует выход цены выше уровня Daily Open (DO), так как именно там будет формироваться самый минимум дня, где затем цена будет расширять день вниз, формируя нисходящую дневную свечу.
Пример построения нисходящей дневной свечи через АMD на младшем таймфрейме
Если рассматривать систему PO3 на криптовалютном рынке, то выход цены выше или ниже уровня DO может произойти в любое время суток, так как криптовалюта торгуется по всему миру и у нее нет определенных привязок к сессиям.
Forex, как вы уже знаете имеет определенные торговые сессии. Зачастую по основным парам, которые мы рассматриваем (к примеру, EURUSD, GBPUSD) мы будет рассматривать выход цены выше или ниже уровня NYM, (формирование манипуляции) что, по статистике, происходит именно в Лондонскую сессию, а это значит что мы можем знать не только “где” нам рассматривать позицию, а и “когда”.
Существует порядка 6 разных шаблонов построения дня и порядка 4 основных шаблонов построений недели на младших таймфреймах. Данные шаблоны мы будем изучать в лекциях “Недельные и дневные профили доставки” в пакете PRO.
Примечание. Во время торговли на реальном графике каждый день движение цены может выглядеть по разному, поэтому ваша задача понять саму логику формирования дневных и недельных свеч. Паттерн AMD можно также использовать и без привязки ко времени, на любом таймфрейме. В таком случае нам просто необходимо увидеть боковое движение цены (консолидацию) и дождаться манипуляции, внутри которой найти вход.
5. Выводы
Одной из составляющей “времени” в торговле являются уровни открытия дня, недели, месяца, года (DO/WO/MO/YO). Понимание логики построения дня, недели, месяца, года помогает нам более детальнее понимать контекст и направление движения цены для построения собственных предубеждений и выбора верных зон интереса. Важно совмещать уровни с другими инструментами концепции, для наиболее высоковероятной отработки вашего торгового плана. Чаще всего уровни DO/WO/MO/YO используются в связке с концепцией PO3 и торговыми сессиями, они могут помочь понять в какое время стоит торговать, а в какое нет.