11. Мультиструктура
План модуля
- Терминология.
- Синхронизация таймфреймов HTF-LTF. Shift.
- Long term / Intermediate Term / Short term. Работа с таймфреймами.
- Связки для свинг/интрадей торговли.
- Выводы.
1. Терминология
Фрактальность - способность цены повторять идентичные ценовые движения на разных ТФ.
Субструктура - полноценный тренд внутри импульсного или коррекционного движения на более младших таймфреймах.
Long Term - долгосрочная перспектива.
Intermediate Term - среднесрочная перспектива
Short Term - краткосрочная перспектива.
2. Синхронизация таймфреймов HTF-LTF. Shift
Структура является следствием доставки цены крупными участниками к интересующим их значениям при помощи работы с ликвидностью.
Для эффективной работы по концепции Smart Money, трейдеру следует понимать фрактальность ценового движения. В этом нам поможет концепция мультиструктуры.
Рынок фрактален. Процессы на младших таймфреймах повторяются на старших. Каждая волна имеет свою субструктуру, которую можно четко увидеть на более младшем таймфрейме. В волнах этой субструктуры будет своя субструктура, которую можно увидеть еще на более младших таймфреймах.
На этом примере мы видим классический схематический пример слома рыночной структуры на захвате ликвидности. По правую сторону пример нарушения структуры более младшего таймфрейма, которое обозначается как Shift.
Market Structure Shift - идентификатор смены рыночного движения относительно более младшего таймфрейма, путем нарушения ближайшего High/Low, который формирует движение. Является первичным сигналом потенциального разворота на тесте зоны интереса, либо снятии ликвидности.
В отличие от структурного слома (BOS) , Shift - не указывает на полный разворот рыночной структуры. Инструмент может использоваться в контексте одностороннего структурного движения цены.
Shift имеет конкретику при формировании и используется в определенном контексте построения субструктурного движения, а BOS - это общее представление о структурном сломе. Очень важно не путать данные понятия.
m15 Sweep Liq / FVG 0.5 / Shift m1
Контекст мультиструктуры позволяет понимать в каком направлении двигается старший, более сильный таймфрейм. В большинстве случаев на каждом локальном развороте старшего таймфрейма вы найдете для себя фрактальный слом младшего таймфрейма. При анализе графика нужно искать точки синхронизации цены младшего таймфрейма со старшим.
Основная часть сделок должна совершаться согласно тренду. Контртрендовые сделки заключаются только в случае полного понимания ситуации, поэтому такой подход используется только опытными трейдерами.
3. Long term / Intermediate Term / Short term. Работа с таймфреймами
Учитывая важность синхронизации таймфреймов, мы выделяем последовательность анализа от старших к младшим таймфреймам. Наша задача правильно определить направление старшего таймфрейма для полной синхронизации движения младшего таймфрейма.
Проще говоря, трейдер должен полностью понимать в каком направлении двигается конкретный период.
Мы разделяем рыночный анализ на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период.
Long Term (долгосрочный): анализ M1 (месячного); W1 (недельного) и D1 (дневного) таймфреймов для понимания контекста движения цены старших периодов.
Intermediate Term (среднесрочный): анализ H4 (четырех часового) и H1 (часового) таймфреймов для поиска основных POI.
Short Term (краткосрочный): анализ m15 (пятнадцати минутный); m5 (пяти минутный) и m1 (минутный) таймфреймы для поиска синхронизации с среднесрочным периодом и поиска Shift.
Схематический пример синхронизации LT - IT - ST
На данных примерах мы видим, что относительно LT цена находится в коррекции после слома структуры с восходящего на нисходящее движение.
IT в рамках коррекции LT дает нам восходящий тренд в рамках данных таймфреймов. Также ключевые ближайшие POI.
ST синхронизируется с LT для поиска точки открытия позиции внутри дня с ближайшими целями ценового движения.
На недельном таймфрейме отчетливо видно восходящее движение. Свип ликвидности в диапазон Full Fill W1.
Тест ОВ D1 и перекрытие зоны FVG D1.
IT используется для уточнения смены локального направления и поиска открытых зон ликвидности, формирующих цели для движения цены.
После снятия SSL и теста зоны OB D1 наблюдается открытая цель сверху. Логично, что цена двигается относительно ликвидности по обе стороны.
На тесте ОВ можно синхронизировать ST для поиска Shift. Можно сделать вывод, что LT и IT имеют синхронизацию по лонговому нарративу.
После теста ОВ наблюдаем Shift m15.
На тесте m15 POI (OB) Shift m5.
Shift m1 на захвате ликвидности в зоне POI m5.
4. Связки для свинг/интрадей торговли
Для разных торговых стилей используются разные связки по таймфреймам.
- M1-W1 (месячный и недельный таймфрейм). Для определения направления движения.
- D1 - синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- H4 - поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции (более подробно в модуле “Торговая стратегия”).
- W1 - D1 (Long term) - для определения направления движения.
- H4 (Intermediate term) - синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- m15 (Short term) -поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции (более подробно в модуле “Торговая стратегия”).
- D1 (Long term) -для определения направления движения.
- H4/H1 (Intermediate term) синхронизация структурного движения для поиска коррекции.
- m15/m5 (Short term) - поиск синхронизации по направлению движения и открытие позиции (более подробно в модуле “Торговая стратегия”).
Широко используемые связки для свинг и интрадей торговли
После определения структурного движения на недельном таймфрейме мы выделяем приоритетные зоны ликвидности и зумим диапазон ff w1.
Ликвидность недельного таймфрейма будет выступать ключевым диапазоном для поиска слома рыночной структуры H4. Фактически, мы получаем локальную реакцию в зоне ликвидности на дневном таймфрейме, но для более младшего таймфрейма это полноценное структурное движение. Также нужно учитывать, что внутреннее снятие ликвидности будет доп фактором.
Структурное движение H4 в зоне ликвидности W1 таймфрейма. Можно комбинировать разные связки по таймфреймам для работы.
Восходящая структура. В рамках коррекции цена подходит к тесту зоны FVG 0.5 D1
В зоне FVG 0.5 D1 формируются две границы ликвидности BSL/SSL.
После снятия SSL идет формирование shift m5 - тест ОВ m5.
5. Выводы
Для поиска точки входа не обязательно дожидаться полной синхронизации всех таймфреймов в одном направлении. Нужно понимать, какая перспектива у Long Term (LT) движения. Далее все, что нужно сделать - проанализировать IT и выделить ключевые зоны POI (OB, BR, FVG и т.д).
Работа с этими зонами позволяет определить лучший диапазон для открытия позиции благодаря нарушению структурного движения более младшего ТФ (Shift). Это и может послужить для вас лучшей точкой для входа.