39. Сезонные тенденции / IPDA 20 40 60
План модуля
- Терминология.
- Сезонные тенденции.
- IPDA 20 40 60. Институциональные уровни ликвидности
- Анализ графика с помощью данных инструментов.
- Выводы.
1. Терминология
Сезонные тенденции (Seasonal Tendency) - это явление, когда цена сохраняет схожие и предсказуемые изменения в течение одного и того же периода каждый календарный год. Эти изменения могут произойти в конкретные кварталы, месяцы и в определенных условиях.
Quarterly Shift - квартальный разворот. Смена направления движения цены с момента открытия нового квартала.
IPDA Data Range -диапазоны последних 20, 40, 60 дней с первого дня месяца, в котором происходит квартальный разворот.
IPDA 20 40 60 - максимумы и минимумыдиапазонов последних 20, 40, 60 дней, которые выступают ключевой ликвидностью для алгоритма или уровнями поддержки/сопротивления для цены в случае их пробоя.
IPDA 20 - диапазон последних 20 дней.
IPDA 40 - диапазон последних 40 дней.
IPDA 60 - диапазон последних 60 дней.
2. Сезонные тенденции
Сезонные тенденции (Seasonal Tendency) - это явление, когда цена сохраняет схожие и предсказуемые изменения в течение одного и того же периода каждый календарный год. Эти изменения могут произойти в конкретные кварталы, месяцы и в определенных условиях.
Сезонный анализ более свойственен товарному рынку. Существуют сезонные тенденции спроса на определенные товары или сырье в сельскохозяйственной и промышленной сфере. К примеру, существует сезонная тенденция в поставках соевых бобов, сахара или хлопка (связанных с посевом, выращиванием и сбором урожая), влияющих на цены.
Сезонность также свойственна и другим рынкам - фондовому, валютному и даже криптовалютному. Выявление сезонных моделей может помочь определять периоды роста, падения или же застоя определенных активов, формировать предубеждения, определять периоды когда рынки располагают к лучшим условиям для работы.
В первую очередь нам важно разобраться в том, какие временные периоды бывают на рынках.
Период одного года на фондовом и валютном рынках принято разделять на 4 квартала. Каждый квартал состоит из трёх месяцев.
1 квартал (зимний): Декабрь, Январь, Февраль.
2 квартал (весенний): Март, Апрель, Май.
3 квартал (летний): Июнь, Июль, Август.
4 квартал (осенний): Сентябрь, Октябрь, Ноябрь.
Важно! Открытие нового года на рынках принято считать с 1 Января, однако первый квартал нового года считается с 1 Декабря прошлого года.
Каждый квартал может иметь свои особенности и движения. К примеру, один квартал может двигаться в восходящем направлении, другой в нисходящем, третий находиться в консолидации. Часто открытие нового квартала может сопровождаться разворотом.
Особенности сезонности кварталов
Первый квартал (особенно Декабрь - Январь) на фондовом и валютном рынках зачастую характеризуются пониженной волатильностью и консолидацией. В тоже время Bitcoin в Январе часто даёт сильные импульсные движения. Причиной этому являются праздники и множество банковских выходных, где инвесторы и трейдеры не могут в полной мере работать и переходят на рынок криптовалют.
Второй квартал характеризуется выходом из консолидаций и началом трендовых движений. Волатильность повышается, рынки становятся более стабильными и дают нам наиболее оптимальные и высоковероятные модели. Данный период является наиболее благоприятным для трейдера.
Третий квартал является наименее благоприятным для фондового и криптовалютного рынков. В тоже время валютный рынок может перейти в консолидацию или изменить тенденцию. Существует знаменитая поговорка “Sell in May and go Away”, которая подразумевает под собой падение на фондовом и в последние годы на криптовалютном рынках в Мае, с переходом в консолидацию в течении Июня-Июля. Август зачастую является самым сложным месяцем для торговли и большинство трейдеров берут отпуска в этот период.
Четвертый квартал схож со вторым. После летнего периода большинство крупных участников рынка повышают свою активность в торговле. На фондовом рынке зачастую можно наблюдать импульсные тенденции, криптовалютный и валютный рынки также создают благоприятные условия для торговли.
Любой актив, к примеру, валютная пара или фондовый индекс, имеют свои сезонные тенденции.
Изучить сезонные тенденции интересующих вас активов можно на разных ресурсах в интернете, просто набрав интересующий актив и приписку “Seasonal tendency”. К примеру, “EURUSD Seasonal Tendency”.
Существует множество ресурсов, которые предоставляют информацию о сезонных тенденциях, однако большинство из них платные.
Мы рекомендуем пользоваться бесплатным индикатором сезонных тенденций - Seasonality Chart [LuxAlgo] прямо в TradingView.
Ccылка на индикатор: https://tradingview.com/v/M3V8NCvv/
При добавлении данного индикатор на график вы увидите такую картину:
Данный индикатор отображает сезонные тенденции за последние 20-30 лет текущего выбранного в TradingView актива. То есть если вы находитесь на графике GBPUSD, как в нашем примере, индикатор укажет сезонность именно данного актива.
Первая вертикальная линия показывает начало года. Менее заметные разделяют месяца. Важно не путать разделение индикатора с временной шкалой. Индикатор всегда статичен, он лишь показывает картинку. Вне зависимости от того какой у вас период на временной шкале в TradingView, первая линия в индикаторе будет являться Январем.
Посмотрев на индикатор сезонности мы можем заметить определенные закономерности по активу - Британскому фунту (GBP) и сравнить с текущим 2023 годом.
- Январь - восходящий месяц. Февраль - нисходящий.
- Начало марта зачастую разворот и восходящее движение до конца Апреля. Май - нисходящий.
- Июнь характеризуется более консолидационным движением, в то время как Июль имеет тенденцию к росту. Август снова падение.
- Сентябрь - разворот вниз с середины месяца, в то время как Октябрь и Ноябрь имеют тенденцию к росту.
Каждый актив имеет собственные сезонные тенденции, что позволяет нам не только понимать направление движения цены, но и понимать какой актив следует торговать. Если вы видите, что торгуемый вами актив имеет тенденцию к консолидации, вы можете попробовать поискать актив, который имеет трендовое движение в данный период времени, ведь торговать по тренду намного проще.
Как видите, 2023 год почти идеально повторил свою сезонность и благодаря этому мы можем верно оценивать движение цены на последующий месяц и квартал.
Важно! Сезонности являются лишь дополнительным аналитическим инструментом, позволяющим подтверждать технический анализ графика. Сезонности не являются панацеей и цена не должна строго их повторять. Это лишь сборка данных, показывающих определенные тенденции и закономерности рынков за последние 15-20 лет.
Детальный обзор индикатора и сезонных тенденций мы рассмотрим на стрим-лекции.
3. IPDA 20 40 60. Институциональные уровни ликвидности
Важно! Данный инструмент применим только к валютному рынку и фондовым индексам. Все графики рассматриваются только на дневном таймфрейме.
Ранее мы уже изучали то, что валютный рынок (Forex) и фондовые индексы работают с алгоритмами IPDA, принцип которых построен на взаимодействии времени и ликвидности. Данные алгоритмы могут захватывать внутридневную ликвидность в виде максимумов или минимумов сессий, дней, недели. Одной из задач алгоритмов также является доставка цены в заданные значения, в первую очередь на старших периодах.
Простыми словами, алгоритмы с помощью внутридневной доставки через снятия ключевой ликвидности, каждый день доставляют цену к более старшим пулам ликвидности долгосрочной перспективы.
Так же как и на младших периодах, в виде ключевой ликвидности мы рассматриваем ликвидность сессий, предыдущих дней, недели. На старших периодах в виде ключевой ликвидности будут выступать максимумы и минимумы последних 20, 40, 60 дней перед квартальным разворотом (Quarterly Shift).
Данные диапазоны 20, 40, 60 дней будут называться IPDA Data Range или IPDA 20 40 60.
Прежде чем разобраться в том как нам найти ключевую ликвидность для доставки, необходимо понять формирование квартальных разворотов (Quarterly Shift).
Открытие нового квартала может развернуть цену. К примеру, первый квартал года может идти в нисходящем тренде, в то время как второй квартал сменит направление на восходящее, а третий снова на нисходящее. Это и есть квартальный разворот.
В правильном поиске квартального разворота нам помогут сезонные тенденции и Market Shift на дневном таймфрейме.
Давайте рассмотрим на примере графика GBPUSD за 2023 год, дневной таймфрейм:
Мы знаем, что исходя из сезонной тенденции, Британский фунт имеет тенденцию к росту. Мы видим как на открытии второго (весеннего) квартала, цена снимает ликвидность прошлого квартала и формирует разворот в виде Market Shift. Это квартальный разворот.
Далее наша задача отметить 1 число месяца, в котором произошёл квартальный разворот (разворот может быть в любом месяце квартала). В данном случае это будет 1 марта.
Необходимо отсчитать 20 , 40 и 60 свеч (бары) назад от данного дня (в примере - 1 марта). Это можно сделать при помощи инструмента “Диапазон дат” или “Линейка” в TradingView. У нас образуются ценовые диапазоны последних 20, 40 и 60 дней.
IPDA DATA RANGE - ценовой диапазон 20, 40, 60 последних дней с начала месяца, в котором происходит квартальный разворот.
IPDA 20 - диапазон последних 20 дней.
IPDA 40 - диапазон последних 40 дней.
IPDA 60 - диапазон последних 60 дней.
Важно! Мы считаем количество дневных свеч, а не общее количество дней, так как рынок работает 24/5 и выходные не учитываются. На примере ниже мы видим, что инструмент линейка указывает 20 баров (свеч), но общее количество дней - 28.
После того, как мы определили диапазоны 20 40 60 дней, в каждом из них необходимо отметить максимум и минимум.
Таким образом мы получаем основные пулы ликвидности к которым алгоритмы будут стремится доставить цену. Ими будут являться не снятые максимумы или минимумы. Снятые максимумы и минимумы будут являться уровнями поддержки или сопротивления для цены.
В данном примере мы видим как цена уже сняла абсолютно все минимумы (20, 40, 60). Это означает что цене больше нет смысла идти ниже и она продолжит доставку вверх к максимумам 20, 40, 60, являющиеся ключевой ликвидностью.
Благодаря этому мы спокойно можем рассматривать восходящую тенденцию, подтвержденную еще и сезонностью. Понимая, что квартал, месяц, неделя будут двигаться в восходящем направлении, на младших таймфреймах внутри дня мы будет отдавать предпочтение именно лонгам, работая по тенденции.
Как видим, цена продолжает восходящий Order Flow до того момента, пока не достигает максимумов, затем она переходит в консолидацию. Доставка была выполнена за 14 дней. Весь период мы четко понимали в какую сторону следует торговать и рассматривать позиции.
4. Анализ графика с помощью данных инструментов
В качестве примера был взят график EURUSD с разворотом второго квартала.
- Выделяем первый день месяца, в котором происходит разворот (в нашем случае 1 Марта).
- Отсчитываем диапазоны 20, 40, 60 дней.
- Отмечаем максимумы и минимумы данных диапазонов.
Видим что 40 High и 60 High уже были пробиты ценой ранее не один раз. Они будут выступать уровнями поддержки и сопротивления.
20, 40, 60 Low еще не были тронуты как и 20 High. Сезонная тенденция говорит нам о восходящем движении в Марте - Апреле. Значит нам необходимо рассматривать лонги и ключевой ликвидностью куда цена должна быть доставлена будет 20 High.
График EURUSD, второй квартал 2023 года, до:
График EURUSD, второй квартал 2023 года, после:
Как видим, цена активно двигалась в восходящем направлении до нашего IPDA 20 High, где сняла его ровно перед Майским открытием.
Как мы знаем, Май является нисходящим месяцем и наш IPDA 20 High выступил ключевой ликвидностью благодаря которой банки развернули цену.
В момент восходящего движения Order Flow, цена работала с уровнями 40 High / 60 High как с уровнями поддержки и сопротивления.
5. Выводы
Благодаря сезонным тенденциям и институциональным уровням ликвидности IPDA Data Range, мы можем понимать направление движения каждого квартала месяца и при должной сноровке даже дня. Это позволяет правильно выстраивать свою внутридневную торговлю в нужном направлении и не попадаться на ложные внутридневные развороты цены.
Краткосрочная перспектива всегда подвластна среднесрочной, среднесрочная всегда подвластна долгосрочной.
Торговля в направлении старших периодов, а не против них сильно увеличит ваш винрейт и позволит ясно и четко понимать ценовое действие, допуская меньше ошибок на младших перспективах.