33. Торговые сетапы
План модуля
- Терминология.
- Entry Models. Модели входа.
- HTF POI + LTF Entry. Crypto/FX.
- Order Flow. Crypto / FX.
- Session Raid. FX.
- Выводы.
1. Терминология
Reversal Model - модели входа в позицию на первом развороте цены, смене ее направления (Shift) при тесте старшей зоны интереса (POI). Почти все рассматриваемые модели являются разновидностью Quasimodo (QM) изученному ранее.
Continuation model - модели входа “на продолжение”, в данных моделях мы осуществляем вход в позицию не на первой Reversal модели, а уже после нее по движению Order Flow, подбирая позицию после подтверждения движения в виде еще одного слома (Shift) через блоки или FVG.
Failure Swing (FS) - разновидность разворотной модели характеризующаяся отсутствием снятия ликвидности перед сломом в виде Shift (зачастую из-за SMT).
CSD - Сhange in State Delivery -агрессивная модель входа, зачастую используемая в тех моментах, когда расстояние до слома Shift достаточно большое. Для того, чтобы не пропускать потенциальную сделку, мы можем осуществлять вход в позицию перед сломом Shift от сформировавшегося OB с достаточно сильным поглощением.
МхМх - указывает на два таймфрейма в работе по OF, где в роли X - будет выступать определенный таймфрейм. К примеру m15m5 / m5m1 / m15m1 и другие.
2. Entry Models. Модели входа
Прежде чем рассматривать полноценные рабочие сетапы в торговле, давайте повторим некоторые изученные нами ранее.
Большинство моделей входа имеют схожесть друг с другом, поэтому мы не должны запоминать каждую, а лишь понять логику того, как происходит вход в позицию и какие факторы для этого требуются.
Все модели входа принято разделять на два вида - Reversal и Сontinuation.
Reversal Model - модели входа в позицию на первом развороте цены, смене ее направления (Shift) при тесте старшей зоны интереса (POI). Почти все рассматриваемые модели являются разновидностью Quasimodo (QM) изученному ранее.
Логика формирования данных моделей идентична и в каждой модели мы будем видеть основные закономерности:
1) Тест старшей зоны интереса (POI).
2) Сlassic QM или “Failure Swing”.
4) Слом фрактального максимума/минимума (Shift).
В большинстве моделей будет отличаться только 5 пункт, остальные 4 пункта будут идентичны.
Давайте для начала разберёмся с тем, что такое “Сlassic QM” или “Failure Swing”.
Разворотные модели входа можно разделить на два подвида:
- Classic QM - классическая формация Quasimodo, где при тесте старшей POI, цена будет формировать снятие ликвидности и слом в виде Shift.
- Failure Swing (FS) - разновидность разворотной модели характеризующаяся отсутствием снятия ликвидности перед сломом в виде Shift (зачастую из-за SMT).
На рынке обе данные формации будут встречаться довольно часто и в равномерном количестве. Основное отличие между ними состоит как раз в снятии ликвидности.
Классическая формация QM имеет более высокую вероятность отработки и при правильном определении контекста/POI, модель отработает с большой вероятностью.
Модель “неудавшегося свинга” (Failure Swing) также имеет хорошую отработку, однако не настолько как классическая. Модель необходимо подтверждать дополнительными инструментами (зачастую при помощи “SMT”, его вы изучите позже) или дожидаться Continuation модели.
Графический пример Сlassic и Failure моделей
Классическая модель QM и неудавшийся свинг (FS) являются основополагающими моделями входа в позицию. Для сокращения размера Stop Loss и увеличения потенциального Risk/Reward, мы можем находить внутри них блоки и неэффективности. Из этой логики было создано несколько дополнительных Reversal моделей.
Мы уже изучили данную модель, поэтому заострять на ней внимание не будем. Вход в позицию осуществляется сразу после Shift или при его ретесте. Характеризуется тем, что вход в позицию вы будете получать почти со 100% вероятностью, однако потенциальный RR данной модели зачастую мал, так как мы имеем достаточно большое расстояние до стоп-лосса. Для увеличения потенциала сделки (RR) мы можем использовать 0.5 диапазона, но в таком случае вероятность того, что вы войдете в позицию также кратно уменьшается.
Одна из главных моделей с высоким математическим ожиданием. Характеризуется достаточно высоким шансом получить вход и оптимальным размером стоп-лосса. Наиболее используемая модель многими трейдерами.
Вход в позицию осуществляется от зоны FVG сформировавшейся внутри QM или FS. Также для более точного входа можно совмещать зону FVG c брейкером или ордерблоком. Еще более сильной зоной будет выступать BPR внутри данной модели. Стоп-лосс выставляем за максимум/минимум всей разворотной модели.
Агрессивная модель входа, зачастую используемая в тех моментах, когда расстояние до слома Shift достаточно большое.
Для того, чтобы не пропускать потенциальную сделку, мы можем осуществлять вход в позицию перед сломом Shift от сформировавшегося OB с достаточно сильным поглощением. Хорошим фактором будет формирование OB вместе с FVG. Стоп-лосс за максимум/минимум разворотной формации.
Модель используют уже опытные трейдера, полностью понимающие контекст движения цены. В сравнении с предыдущими имеет низкую вероятность отработки и часто может давать ложное движение, особенно если до этого был неправильно определен контекст старшего таймфрейма.
Модель возникает достаточно часто, особенно внутри дня, что позволяет входить в позицию и не пропускать торговые возможности.
Одна из главных моделей входа в позицию через Failure Swing. В случае пробоя зоны FVG, существует высокая вероятность ретеста с другой стороны. Описываемая логика была применена для данной разворотной модели входа.
Используется не часто, однако когда сложно определить описанные выше модели может помочь правильно определить ценовое действие.
Continuation model -модели входа “на продолжение”. Вход в позицию осуществляется не на первой Reversal модели, а уже после нее по движению Order Flow и подтверждения движения в виде еще одного слома (Shift) через блоки или FVG. Стоп в таком случае следует ставить за ближайший сформированный максимум или минимум в зависимости от движения.
Большее количество примеров рассмотрим на стрим-лекции.
3. HTF POI + LTF Entry. Crypto/FX
Тест старшей зоны интереса и вход через Reversal или Сontinuation модели. Является базовым торговым сетапом. Лучше всего подойдет к рынку криптовалют, так как они не имеют временных диапазонов сессий.
1. Необходимо понимать повествование цены с долгосрочной перспективы (W-D таймфреймы).
Ключевые вопросы: Что цена уже сделала? Какую ликвидность сняла? К какой ликвидности наиболее вероятно идём? Мы находимся в восходящем или нисходящем движении?
2. Поиск POI при среднесрочной перспективе (H4 - H1) строго по структурному движению цены, учитывая Premium/Discount зоны.
Если цена находится в восходящей структуре - POI в Premium будут слабыми, в нисходящей структуре - слабые будут в Discount. Не забывайте про ликвидность. Цена всегда движется за ликвидностью выстраивая структуру. Внутренняя - внешняя и наоборот.
3. Выделив основные POI, переходим на краткосрочную перспективу (m15-m5-m1) и дожидаемся определенной Reversal или Сontinuation модели входа.
4. Order Flow. Crypto / FX
Работа по Order Flow на снятии ликвидности и входе в позицию через STB/BTS.
- Необходимо выявить текущее направление движения цены на старшем таймфрейме через правило ликвидность - ребаланс.
- ”Цена всегда ходит от ликвидности к ликвидности, в промежутках ребалансируя ценовые неэффективности”.
- Далее наша задача определить текущее движение Order Flow на более младшем таймфрейме.
- На каждом свипе через Order Flow можно рассматривать позиции в виде MxMx моделей.
МхМх указывает на два таймфрейма в работе по OF, где в роли X - будет выступать определенный таймфрейм.
К примеру m15m5 / m5m1 / m15m1 и другие.
Первый таймфрейм в данной моделе означает снятие ликвидности по движению Order Flow.
Второй таймфрейм в данной моделе обозначает вход в позицию через сформированную Reversal модель.
Вы можете использовать любую из нижеперечисленных связок для данной логики:
Связки старших таймфреймов начиная от m15 - подойдут под криптовалютный рынок. Связки ниже m15 - под Forex.
Важно не путать данные модели с моделью MMXM. Модели МхМх просто означают связку двух таймфреймов со снятием ликвидности и входом через STB/BTS.
Детальные примеры разберем во время стрим-лекции.
5. Session Raid. Forex
Данный сетап подразумевает собой работу через манипуляции с ключевой ликвидностью, в основном ликвидностью сессий. Основной ключевой ликвидность могут выступать:
- Максимум/минимум прошлой недели (PWH/PWL).
- Максимум/минимум прошлого дня (PDH/PDL).
- Максимум/минимум прошлой сессии и сессий прошлых дней.
- Понять контекст движения цены на старших таймфреймах.
- Найти и отметить ключевые уровни ликвидности.
- Осуществить вход в позицию через Reversal или Continuation модель входа.
Основными таймфреймами для работу будут выступать m5 - m1.
У каждой сессии (киллзоны) имеется своя основная задача для оформления манипуляции. Лондонская киллзона часто будет работать с ликвидностью Азии, а также PDH / PDL. Нью-Йоркская киллзона часто будет работать с ликвидностью Лондона, а также сессиями предыдущих дней.
Основной задачей является поиск позиций на снятии сессионной ликвидности через модель входа на m1 таймфрейме.
При таком подходе наилучшим образом будет использование фиксированного риск-параметра (RR) 2RR или 3RR.
Дополнительно можно добавлять в данный сетап логику работы следующих инструментов:
Однако сам принцип работы внутри дня через снятие ликвидности сессий остается неизменным. Более детальная работа с сессиями будет рассматриваться на стрим-лекции.
6. Выводы
Как на криптовалютном рынке, так и на валютном рынке мы используем почти одни и те же концепции и сетапы. Разница в основном лишь во времени работы данных рынков.
На Forex рынке наиболее актуальной будет работа внутри дня на таких таймфреймах как m15-m5-m1 через работу с ключевой ликвидностью и ликвидностью сессий.
На крипторынке лучше будет отрабатывать логика работы с ликвидностью Order Flow и классическая работа в POI в основном начиная от m15 таймфрейма и выше.
Используемые модели входа на обоих рынках идентичны, в своей основе они разделяются на Reversal и Сontinuation модели. Далее идут подвиды для более точного входа в позицию.
Сетапы описанные в методичке являются основными для большинство успешных трейдеров, однако вы можете сами создавать собственные сетапы путём поиска взаимосвязи между всеми изученными инструментами.
К примеру, вы можете работать по концепции Order Flow с моделями входа МхМх и добавлять логику работы AMD, либо вы можете работать с ликвидностью сессий на рынке Forex и добавлять логику 90 минутных циклов, работу цены с DO, внутридневные шаблоны, СBDR и другое.