Арбитраж и фандинг: Использование арбитражного бота
Арбитраж — это стратегия заработка на разнице в ценах одного и того же актива между различными биржами или инструментами. В данной статье рассмотрим основные подходы, которые можно реализовать с помощью арбитражного бота.
1. Классический арбитраж (спреды)
Арбитраж на централизованных биржах предполагает заработок на разнице цен актива между двумя платформами. Одной из популярных ситуаций для арбитража является листинг новых токенов.
❓ Почему возникают спреды на CEX при листинге?
Основная причина — временное закрытие вывода токенов после их листинга. Обычно депозиты открыты сразу, а выводы блокируются на срок до суток. Это приводит к значительным расхождениям в ценах между биржами.
🕵️ Как арбитражить при закрытых выводах?
- Покупаем монету на спотовом рынке биржи с более низкой ценой.
- Открываем шорт на фьючерсах другой биржи на такое же количество монет.
- Важно: объем шорта должен точно соответствовать количеству купленных монет.
- С $1000 покупаем 1 357 312 монет A на Bitget (на $400).
- Открываем шорт на фьючерсах MEXC на то же количество монет (на $585).
- Через сутки, когда цены сравниваются, фиксируем прибыль в 46% ($453).
- Плечо: Используйте минимальное (1x), чтобы снизить риск ликвидации.
- Обеспечение ликвидности: Иметь запас средств на случай роста цены токена в 2-3 раза.
- Фандинг: Если фандинг отрицательный, шортовая позиция будет приносить прибыль.
- Риск-контроль: Не открывайте спотовую и шортовую позицию на одной и той же бирже.
- Если цена на DEX ниже CEX: Покупаем монеты на DEX и переводим на CEX для продажи.
- Если цена на CEX ниже DEX: Покупаем на CEX и продаем на DEX.
Пример: Монета: A. Спред: 35.44%
- Покупаем на DEX на $1000 (получаем 2742 монеты).
- Переводим на MEXC с учетом комиссии ($5) и продаем.
- Прибыль составит $122.
- Покупаем на DEX на $330 (получаем 11 900 монет).
- Открываем шорт на MEXC на 11 900 монет (на $635).
- Общий заработок после сравнения цен: $887.
2. Арбитраж на разнице ставок финансирования (фандинг)
Фандинг помогает балансировать цены на фьючерсы, обеспечивая выплату между лонгистами и шортистами. В зависимости от ставки фандинга трейдеры могут получать пассивный доход.
Прибыль формируется за счет разницы ставок фандинга.
Пример: Монета: A. Спред: 1.24%. Ставка Bybit: -1.23%. Ставка BingX: 0.01%.
- Открываем лонг на ByBit на $1000.
- Открываем шорт на BingX на то же количество монет.
- Прибыль за несколько часов: $9-10 с $1000 или $90-100 с $10 000.
(Почему не $12.4 с $1000 или не $124 с $10000 - потому что может присутствовать минимальная разница в ценах, а также комиссия за открытие/закрытие сделки)
Примечание: Процент прибыли считается от общей позиции, а не маржи.
3. Арбитраж между фьючерсами и спотовым рынком (Spot Margin)
Иногда фандинговый спред можно использовать через маржинальную торговлю.
- Бот сигнализирует о спреде в 2% между биржами.
- Проверяем возможность займа актива через пул ликвидности на одной из бирж.
- Открываем противоположные позиции на обеих биржах.
- Изменение ставки финансирования.
- Разница в ценах между биржами на момент выплаты фандинга.
- Плохая ликвидность на биржах низкого уровня (Tier 2 или Tier 3).
Пример кола на стандартный арбитраж:
Пример кола на фандинг-арбитраж:
Использование арбитражного бота требует постоянного контроля за ликвидностью, комиссиями и текущими спредами. Но при грамотном подходе арбитраж может стать стабильным источником прибыли.
Статья написана @wkpcrpypto для KVV DAO