Дивергенция в трейдинге

Доброго времени суток, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию статью “Дивергенция: определение и применение”, я продолжаю цикл публикаций в разделе #обучение. Уже довольно давно я активно использую в торговле этот инструмент, и постараеюсь максимально просто и доступно донести вам мои знания, в виде краткой выжимки из большого объёма информации.

Диверге́нция (от средневекового лат. divergo «отклоняюсь») — расхождение признаков, в случае торговли – расхождение показателей цены и вспомогательных индикаторов.

Я в своих публикациях, обзорах и мнениях часто использую обобщенные понятия «бычья дивергенция/медвежья дивергенция». Чтобы не путать читателя, я не использую углублённые такие понятия, как: «конвергенция», «скрытая дивергенция», «расширенная дивергенция» и т.д., поскольку у них схож принцип отработки, только отличается принципом построения, которые можете увидеть на схемах ниже

Перед тем, как начать углубляться в более детальный разбор, я хоту предупредить, что дивергенция не 100% сигнал для набора позиции, а только вспомогательный инструмент, который в совокупности с другими показателями поможет взять все движение цены.

Для поиска отклонения цены можно использовать разные осцилляторы, такие как: MACD, Stochastic, RSI (relative strength index), RSX. Мы используем последние два с такими настройками:

• RSI: Lenght 7, Upper band 70%, Lower band 30%.
• RSX (RSXC_LB): Lenght 9, Upper band 70%, Lower band 30%.

Данные настройки не являются точными и могут изменяться трейдерами, в зависимости от стиля их торговли.

Для правильного поиска дивергенций необходимо запомнить эти два пункта:

• Бычья дивергенция строится по минимальным значениям графика цены и индикатора, в виде линий поддержки.

• Медвежья дивергенция строится по максимальным значениям графика цены и индикатора, в виде линий сопротивления.

Обратите внимание, что распространённой ошибкой является, то что иногда дивергенции пытаются строить по максимумам цены и минимумам индикатора, и наоборот.

• По классике, дивергенция строится через экстремумы на индикаторе, которые выходят за значение в 70% (для медвежьих) и 30% (для бычьих). Напоминаю, что данные значения могут меняться и некоторые трейдеры используют значения 80% и 20%.
• Поскольку любой рынок является огромной массой, нужно понимать, что дивергенции образуются за счет затухания тренда и инерционного движения цены. А индикатор, в свою очередь, реагирует на изменения рынка быстрее. Потому мы и можем наблюдать отклонения графика цены от индикатора.
• Желательно, чтобы дивергенция была сформирована от поддержки либо сопротивления, вдоль основного тренда, так безопаснее.
• Чтобы при покупке дна не получить второе дно в подарок 🙂 Нужно понимать, что чем больше подтвержденных дивергенций на разных таймфреймах (накладываются одна на другую, так сказать), тем больше вероятность и сила отработки. В примере, приведем случай, когда мы наблюдали разворот “бати” от $20k 🙂

Подытожив все выше написанное, по моему мнению, при правильном определении и применении, дивергенцию по праву можно считать одним из сильнейших сигналов технического анализа.