Deviation (Девиация): Как распознать ложный пробой и защитить свой капитал?

Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о Deviation, или Коррекционном движении. В трейдинге важно уметь отличать истинный пробой ценового уровня от ложного, известного как Deviation (Девиация). Неверная интерпретация может привести к убыточным сделкам.

Что такое Deviation?

Deviation – это кратковременный пробой ценой установленного уровня поддержки или сопротивления, за которым следует быстрое возвращение цены в исходный диапазон. Это не является изменением тренда, а скорее временной аномалией.

Причины возникновения Deviation:

Сбор ликвидности:
Крупные игроки могут использовать Deviation для “выбивания” стоп-лоссов, расположенных вблизи уровней, с целью получения прибыли от их ликвидации.
Волатильность:
Краткосрочные колебания рынка, вызванные новостями или другими факторами, могут приводить к временным пробоям уровней.
Недостаток ликвидности:
В условиях низкой ликвидности даже небольшие объемы торгов могут спровоцировать Deviation.

Как идентифицировать Deviation:

Подтверждение пробоя:
Не следует принимать решение о входе в сделку сразу после пробития уровня. Необходимо дождаться подтверждения, которое может заключаться в закреплении цены выше или ниже уровня в течение определенного времени.
Анализ объемов:
Истинные пробои часто сопровождаются повышенным объемом торгов. Низкий объем при пробое может указывать на Deviation.
Использование индикаторов:
Индикаторы, такие как RSI и MACD, могут указывать на перекупленность или перепроданность актива, что повышает вероятность Deviation.
Учет волатильности:
Высокая волатильность увеличивает вероятность Deviation. Следует использовать соответствующие стратегии управления рисками.

Пример:

Цена Bitcoin несколько раз приближалась к уровню сопротивления в Водном из случаев цена кратковременно пробила уровень достигнув отметки 30,000. В другом из случаев цена кратковременно пробила уровень, достигнув отметки 30,200, но затем быстро вернулась ниже $30,000. Это был пример Deviation, спровоцированный, вероятно, сбором стоп-лоссов трейдеров, открывших короткие позиции.

Торговые стратегии с учетом Deviation:

Консервативная стратегия:
Дождитесь уверенного пробоя уровня и его подтверждения (ретеста) перед входом в сделку.
Агрессивная стратегия:
После обнаружения Deviation можно открыть позицию в направлении, противоположном пробою, рассчитывая на возврат цены в исходный диапазон. Однако, эта стратегия сопряжена с повышенным риском.

Защита капитала:

Выставление стоп-лоссов: Размещайте стоп-лоссы на достаточном расстоянии от уровней, чтобы избежать их срабатывания во время Deviation.
Используйте риск-менеджмент:
Определите максимальный уровень риска на сделку и строго придерживайтесь его.

В заключение:

Понимание Deviation и умение отличать его от истинного пробоя является важным навыком для любого трейдера. Использование подтверждающих сигналов, анализ объемов и правильное управление рисками помогут вам избежать ловушек и повысить прибыльность вашей торговли.