Rejection Block – длинная тень свечи у ордер блока
Rejection Block (Реджекшн блок, RJB) – метод построения ордер-блока, основанный по длинным теням свечей, которые возникают после разворота цены. Существует 2 вида: медвежий и бычий.
Медвежий RJB – это когда график формирует ценовой swing high с длинными фитилями на максимуме или максимумах. Это может быть более чем одна свеча, которая формирует максимум свечи или свечей. Далее цена поднимается выше тела свечи (свечей), чтобы вывести ликвидность на стороне покупки до того, как цена упадет.
Вы смотрите на самое высокое открытие или закрытие, которое также образует тень с самым высоким хаем. Цвет бара значения не имеет. По параметрам фитиля строится блок отказа. После прихода графика в красную зону трейдер решает продавать или искать точку входа.
Бычий реджекшн блок (RJB) - это когда график формирует ценовой swing low с длинными фитилями на минимуме или минимумах. Это может быть более чем одна свеча, которая формирует минимум свечи или свечей. Далее цена опускается ниже тела свечи (свечей), чтобы вывести ликвидность на стороне продажи до того, как цена возрастет.
Вы смотрите на самое низкое открытие или закрытие, которое также образует тень с самым низким хаем. Не важно, будет это бычья или медвежья свеча. По ценам min и close (open) тени образовывается блок отказа. Этот зеленый диапазон будет медвежьим ордер блоком продажи.
Трейдеры пользуются Rejection Block в качестве сильной зоны интереса при переходе на младший временной интервал.
Давайте посмотрим на обычную модель – ложный пробой ликвидности с захватом ликвидности, который произошел после роста ликвидности на стороне продаж.
Логика формирования Rejection Block
Рассмотрим стандартные модель накопления и распределения на финансовых рынках. В стратегии ордер блоков (часть 1, часть 2) это называется ложный пробой с захватом ликвидности.
Посмотрим на бычий рост ликвидности на стороне продажи.
Здесь мы видим типичную историю с захватом ликвидности. За блоком отказа скопилось множество стоп-приказов трейдеров, которые и собрала цена, после чего пошел резкий разворот цены наверх.
Посмотрим другую логику формирования rejection block.
Здесь мы видим мощное сопротивление, выведенное блоками отказа. Большие тени формируют сопротивление. Трейдеры, торгующие по-обычному теханализу, могут увидеть в таких тенях к примеру, модели флага или вымпела – и войти в ошибочную сделку.
Также, важно смотреть на то, не находиться ли rejection block в области крупного ордер блока с большего таймфрейма – это улучшит ваши шансы на успешную сделку.
Как торговать rejection block
Возникает вопрос – как же торговать блоки отказа трейдеру? Вот как можно торговать по rejection block в рамках системы Смарт Мани.
- Вход от границы блока. В этом случае мы входим сразу на границе блока отказа, чтобы нас не оставило ни с чем при более аккуратном входе – цена порой часто отбивается ровно от границы блока. Этот вход самый рискованный из всех трех типов входа в сделку.
- Второй способ – вход на 50% от размера rejection block. В этом случае мы встаем на границу наибольшего смещения спроса или предложения на 50%. Как и в случае с имбалансом, у блока отказа есть небольшое смещение по плотности спроса или предложения в сторону 50% от размера блока. На 50% объем чуть выше, и мы тоже можем использовать эту закономерность.
- Третий способ – поиск входа «матрешкой» – мы используем блоки отказа в качестве триггерных зон, ставя на них алерты. Как только цены заходят в блок отказа – мы ищем внутри блока отказа ордер блок на меньшем таймфрейме, чтобы войти в сделку более ювелирно, с лучшим отношением риска к прибыли.
Еще кое-что по поводу стопов: по правилам Смарт Мани, стоп ставится за хай или лоу свечи, по которой строился блок, то есть за границу блока отказа. Поход цены за границу блока и закрепление ее там означает то, что гипотеза сломалась.
Так вот – такой стоп не всегда будет выгоден для вас. Некоторые свечи отказа настолько огромные по своим фитилям, что их лучше пропускать и не торговать. В этом случае больше не означает лучше – нам лучше найти оптимум отношения риска к прибыли, и избегать точек входа, которые снижают это отношение. Лучше выбрать блок отказа поменьше, и получить лучший риск, чем охотиться за огромными по размеру блоками, в которых вряд ли получиться выжать даже 1:2 отношения риска к прибыли.