Риск Менеджмент
Торговля без правил управления рисками превращается в азартную игру, шансов выиграть в которой в конечном итоге у вас нет. Даже при наличии навыка прогнозировать больше половины движений рынка вы можете остаться убыточным без надлежащего риск-менеджмента, потому что все равно не сможете избежать ошибок и потерь. Они неизменно будут происходить даже спустя много лет торговли. Все потому, что ни одна торговая система не сможет предоставить вам 100% вероятность отработки сделок. К тому же, человеческий фактор никто не отменял: нет никаких гарантий того, что на протяжении всей вашей торговой карьеры вы будете действовать как робот, исключая любое влияние эмоций или спешки на открытие сделок.
Риск – это вероятность потери денег.
И до тех пор, пока вы будете продолжать открывать позиции, он никуда не денется. Если вы хотите брать на себя большой риск – сыграйте в казино: в трейдинге вы не должны брать на себя больше рисков, чтобы больше заработать. Это стандартное заблуждение новичков: они рискуют слишком многим, чтобы заработать слишком мало. Большой риск в скором времени обязательно приведет вас к потере всего депозита.
Если вы хотите полностью избавиться от риска – прекратите торговать: даже при соблюдении всех когда-либо придуманных правил управления капиталом вероятность потерять останется всегда.
Ваша задача – принять разумные меры безопасности для минимизации потерь. Когда вы научитесь контролировать свой риск и потери, у вас появится шанс стать прибыльным.
В чем заключается система управления рисками?
В создании простого набора правил, которые вы должны внедрить в свою торговлю, для контроля средств, которые потенциально могут быть потеряны из-за ошибок в анализе или из-за чрезмерного влияния эмоций на вашу торговлю. Вы можете оказаться неправы в своих ожиданиях касательно дальнейшего движения цены, но не имеете права ошибиться в управлении рисками.
1. Всегда используйте стоп-лосс.
Это правило может показаться для вас очевидным, и я уверен, что вы о нем непременно осведомлены. Тем не менее большинство трейдеров считает заманчивой идею позволить себе некоторую снисходительность, когда цена выходит за пределы точки входа. В этот момент эмоции наиболее сильны, и соблазн временно убрать стоп-лосс (хорошо, если он вообще был) возрастает.
Предлог предсказуем: “меня сейчас по-любому выбьет по стоп-лоссу, и цена пойдет в ожидаемом направлении. Пока что уберу его, чтобы зря не терять деньги.” И результат тоже предсказуем: если сегодня в таком случае вам повезет, и ваша позиция не будет ликвидирована, то рано или поздно из-за такой игры вы потеряете весь свой депозит.
Активация стоп-лосса означает признание вашей идеи недействительной. Почему вы рассчитываете на то, что если вы убрали его один раз, то в случае, если цена все же вернется к точке входа, вы вернете его на место? Ведь за то время, пока цена двигалась в противоположном вашим ожиданиям направлении, вы испытали большой спектр эмоций. Вы серьезно рассчитываете, что после всего пережитого в нужный момент вы будете готовы принять запланированный убыток? До тех пор, пока ваш стоп-лосс не будет достигнут, придерживайтесь своего первоначального плана и принимайте потери, которые вы считали разумными до того, как в дело вмешались эмоции.
2. Устанавливайте стоп-лосс только на основе анализа, никогда не открывайте позицию, если не знаете, в каком месте его установить.
Установка стоп-лосса в случайном месте – повышенная вероятность его активации. Вход в сделку должен основываться только на конкретном сетапе. У каждого сетапа есть зона выставления стоп-лосса. Нет сетапа – нет сделки.
3. Используйте умеренный риск на сделку.
Рекомендованный риск на сделку для начинающих трейдеров – 1%. Это означает, что в случае активации вашего стоп-лосса вы потеряете только один процент от депозита.
Риск 1% не означает, что нужно открывать сделку на 1% от своего депозита.
Размер позиции считается для каждой сделки индивидуально.(см. рис 1)
В случае, если у вас случится череда проигрышей – допустим, 5 потерь подряд – с умеренным риском в 1% на каждую сделку в сумме вы потеряете немного меньше 5% своего депозита. (Расчет одного процента ведется от имеющейся после убытка суммы)
Если же ваш риск на сделку будет составлять 10%, после пяти убыточных сделок подряд вы потеряете практически половину вашего депозита. Восстановить стартовый капитал после череды убыточных сделок с большим риском на каждую станет испытанием.
В таблице ниже можно заметить, что при потере 5% депозита (примерно 5 убыточных позиций) понадобится заработать всего 5,3% прибыли – это одна-две прибыльных позиции.
Но если вы будете завышать риск и потеряете, допустим, 50%, то вам понадобится заработать 100% от депозита, который у вас останется к тому моменту.(рис 1.1)
4. Используйте фиксированный процент риска, но не фиксированную сумму для входа в позицию.
Размер позиции зависит от вашего риска и длины стоп-лосса, он является индивидуальным для каждой сделки и каждый раз считается отдельно.
Далее мы рассмотрим, как рассчитывать объем позиции для входа.
5. Используйте одинаковый риск для своих позиций
Это не относится к разным стилям позиций: скальп, интрадэй, свинг. В данном случае риск может варьироваться, но не превышать 5%. На начальных этапах рекомендуется всегда использовать риск 1% или меньше.
В таблице ниже приведен пример результата, который вы можете получить, выбирая риск отдельно для каждой сделки. Вне зависимости от вашей уверенности в вероятности положительной отработки риск на сделку должен быть один.(рис 1.3)
6. Не открывайте две одинаковых сделки
Две одинаковых сделки, открытых на основании одного сетапа, увеличивают ваш риск в два раза. Это касается активов, коррелирующих между собой.
Если вы нашли хорошую совокупность факторов для открытия сделки на двух торговых парах, выберите для открытия позиции ту пару, на которой сетап с большей, по вашему мнению, вероятностью отработает.
7. Старайтесь открывать позиции с RR не меньше трех
Соотношение риска и прибыли (Risk Reward) – оценка потенциальной прибыли в сделке по отношению к заложенному в нее риску.
Например, соотношение риска и прибыли 1:3 говорит о том, что рискуя потерять один процент при активации стоп-лосса трейдер может заработать три процента от своего депозита. В таком случае вам не нужно быть правым в каждой сделке: достаточно быть прибыльным в одной из 3 сделок. Вы можете быть прибыльным и с соотношением риска и прибыли 1:1 или 1:2, но для этого потребуется больше усилий.
Если вы готовы ради заработка одного процента рисковать одним процентом, вам нужно помнить, что для положительного результата как минимум 6 из 10 сделок должны быть прибыльными.
Высокое соотношение риска и прибыли также не гарантирует прибыльность. Вы можете открывать сделки с соотношением риска и прибыли 1:6 и больше, оставаясь при этом убыточным.(рис 1.4)
Сам по себе процент выигрышных сделок (Win Rate) тоженичего не значит.
Вы можете иметь 80% винрейт и нести убытки, и также наоборот.
При правильном подходе к открытию каждой сделки вы с высокой вероятностью будете прибыльным.
Риск-менеджмент, как и поиск факторов для входа в сделку, требует применять совокупность правил для открытия позиции. Только при соблюдении всех вышеперечисленных предписаний вы сможете добиться стабильного результата на дистанции.
Для этого можно использовать платформу TradingView.
Нам нужно определить, на какой объем нужно войти в сделку, чтобы в случае стоп-лосса был фиксированный убыток.(Рис 1.6)
В выделенном поле выбираете направление вашей позиции.
В этом инструменте есть встроенный калькулятор, который дает всю информацию, которая вам понадобится(Рис 1.7).
После того, как вы выбрали длинную или короткую позицию, нажмите на неё два раза – откроются настройки.
Заходите в панель «Аргументы».
И теперь чтобы узнать объём, на который нужно входить в позицию, вы должны вписать данные: размер счёта и желаемый риск, а на графике настроить вашу точку входа и стоп-лосс.
Эти значения вы можете изменять в любой момент – это быстро и удобно. Кредитное плечо не влияет на данные расчеты (Рис 1.8).
Когда вы вписали все данные, вы можете навести курсор на этот инструмент, и увидите информацию касательно вашей сделки.
«Кол-во» – показывает нужный объём позиции в зависимости от вашего стопа. Вам нужно войти в лонг на 0.018 BTC и поставить стоп туда же, где показано на графике. В таком случае, если цена пойдет против вас, то убыток будет 1%, как мы и настраивали.
«Соотношение риск/прибыль» – показывает потенциал вашей сделки.
На скриншоте RR:5.16 – это означает, что вы рискуете 1%, а в потенциале можете заработать 5%.
«Сумма» – внизу и вверху показывается, как изменится ваш депозит в зависимости от движения цены.
Благодарю за уделенное время!
Желаю больше успешных сделок и грамотного РМ!