Торговая стратегия
В статье мы не рассматриваем игроков в казино (трейдеров без стратегии, работающих наобум) – вопрос слива для них лишь вопрос времени...
За умолчание берём то, что какая-никакая стратегия у трейдера имеется.
Оформленная на бумаге и в голове, системная, имеющая позитивное матожидание на истории и практике… И постепенно дорабатываемая.
Под стратегией имеется в виду не только теханализ, но и риск-мани-менеджмент. Пример стратегии (крайне упрощённый): Входим в лонг, когда RSI в зоне перепроданности, короткая МА пересекла длинную снизу вверх, видна реакция покупателя от поддержки (дополните самостоятельно).
Вход на 5% депозита, плечо Х10, стоп в 50% потерь, итого максимальный риск на сделку 2.5% депозита.
Проблемы начинаются в момент, когда психология побеждает логику и математику.
Смотрите, как это работает. Наверное, самая важная часть марлезонского балета.
Для большей наглядности возьмём агрессивную «разгонную» стратегию:
- Вход на 50% «разгонного» депозита;
- Стоп в 1% без учёта плеча или 20% с учётом;
- Без добавления маржи и усреднений
Таким образом одна неудачная сделка даёт минус 10% депозита, для полной ликвидации нужно совершить 10 неудачных сделок подряд (пусть 9 с учётом комиссий брокера, funding fee и возможных проскальзываний).
Выглядит не так уж и страшно, правда? Вы же не враг себе – делать 9 минусовых сделок подряд. Явно сумеете остановиться на 1-2 неудачных. ДА???
Если вы на рынке не первый день и имеете хороший винрейт (% удачных сделок относительно неудачных), такие стратегии работают с одной оговоркой.
В какой-то момент вы обязательно словите отвратительный вход. Как это произойдёт? Скорее всего, после стоп-лосса в безубыток (или убыток) банально поторопитесь и не дождётесь условий входа по ТА.
Наблюдая плохой вход, рефлекторно захочется оттащить стоп или усредниться, подвинув точку входа. Или добавить маржи.
Не сдержались? Нарушили стратегию? Вам конец. Только не сразу. Почему-то рынок даёт почувствовать себя королём, прежде чем размазать о стену.
…Скорее всего вольность «прокатит» и сделка, однозначная судьба которой «выйти по стопу», закроется плюсовой. Возможно, так произойдёт несколько раз подряд.
Вы расслабитесь. Вы же знаете рынок. В какой-то момент уже не прокатит и будет ликвидация позиции или же оттянутый донельзя стоп. Итог — минус 30-50%.
Для восстановления -10% нужно сделать +11%, то есть "чуть больше, чем слито".
Для восстановления -50% нужно сделать 100%, то есть х2.
Табличка, которую нужно держать в уме при каждой сделке.
Слив 50% одной сделкой, скорее всего вы в состоянии пред-тильта зайдёте all-in, задрав плечико. Чтоб сделать быстрые х2 и вернуть «как было до». Особенно если до этого минуса был хороший плюс.
Итог каждый знает сам. Кто-то успевает остановиться на значительных потерях, кого-то ждёт Futures liquidation alert.
Самое важное в вашей торговой стратегии – это «неуклонно следовать ей». Новости, войны, катаклизмы, фазы Луны и гормональные сбои не должны способствовать отступлению от плана.
Чем консервативнее стратегия, тем чаще вам буду прощаться вольности и отступления. Однако, настанет момент, когда нарушение ТС окажется роковым и опомнитесь вы где-то «на огрызке депозита».
Доработали стратегию? Какое-то время обкатываем (на бумаге и на живых сделках с пониженным риском), после так же следуем ей, не нарушая.
Дисциплина и самоконтроль куда важнее определения уровней и рисования линий!