Как  зарабатывать на арбитраже ставок фандинга и спредов

Подготовил небольшую статью с вводной информацией по арбитражу. Будет полезно для новичков которые только начинают в данном направлении.

Не забывайте подписаться на мой телеграм канал

Арбитраж — это способ заработка на разнице цен одного и того же актива на разных торговых платформах или рынках. В крипте наиболее популярны арбитраж спредов и арбитраж ставок финансирования (фандинга). В этой статье разберем основные стратегии и риски.

Основные понятия

• Ставка финансирования (Funding Fee) — периодическая комиссия, компенсирующая разницу между лонг и шорт позициями. Трейдеры либо платят, либо получают финансирование в зависимости от рыночных условий. Взависимости от ставки, определяется кто будет платить, шортисты лонгистам или наоборот.
• Спред — разница между ценами открытия и закрытия позиций. Чем больше разница, тем больше сможем получить если спред сойдется.
• ADL (Auto-Deleveraging) — принудительное сокращение позиций, если ликвидный фонд биржи не покрывает убытки ликвидированных трейдеров.

Виды арбитража

1. Лонг + Шорт (Фьючерс + Фьючерс)

• Открываем лонг на одной бирже и шорт на другой.
• Заработок формируется за счет разницы ставок финансирования (Funding Fee) и спреда между биржами.

Пример:

1. Открываем лонг на бирже A по цене 0.9650.
2. Открываем шорт на бирже B по цене 1.0250.
3. Через некоторое время цены сближаются, и мы фиксируем прибыль.

2. Спот + Шорт (Спот+ Фьючерсы)

• Покупаем монету на споте и открываем шорт на фьючерсах.
• Заработок идет за счет положительной ставки финансирования (шорт получает выплаты).
• Подходит для хеджа в лаунчпулах.

Пример:

• Купили токен на споте по 100 USDT.
• Открыли шорт по 105 USDT.
• Фандинг 0.1% начисляется каждые 8 часов (дополнительный доход на позицию)
• Главное следить, чтоб фандинг не стал отрицательным иначем прийдется доставать с нашего кармана.

Как искать связки?

• Использовать сканеры спредов, такие как Coinglass или OKX Arbitrage Tools.
• Мониторить разницу фандинга между биржами.
• Проверять ликвидность и доступность токенов для перевода между биржами.

Данные способы актуальны во все времена, но лично я смотрю фандинг и спреды в телеграм боте Genesis PRO. Подписка стоит 65$ на месяц, данный бот экономит 80% времени на поиск фандинга и спредов.

Риски арбитража

1. Ликвидация — если цена резко изменится, одна из позиций может быть закрыта принудительно.
2. Разные токены — важно проверять контрактные адреса токенов.
3. Ограничения на ввод/вывод — на некоторых биржах может быть закрыт ввод или вывод токенов.
4. Низкая ликвидность — пустые стаканы наш главный враг, мы просто не сможем продать по нужной для нес цене.
5. Изменение фандинга — после выплат ставка финансирования может резко измениться (в худшую сторону)
6. Обман со стороны биржи — маленькие биржи могут накручивать показатели или нае**** с фандингом.
7. ADL (Принудительное закрытие позиции) — если прибыль слишком большая, биржа может закрыть вашу позицию досрочно. Прибыль вам никто не отдаст, радуйтесь что тело отдадут.

Как правильно заходить в сделку?

• Убедиться, что на обеих биржах один и тот же актив.
• Проверить ликвидность и оборот.
• Входить частями, чтобы минимизировать проскальзывание (я часто захожу по 10-20% от тела позы).
• Использовать небольшое кредитное плечо (1-2x). Чем больше плечо тем, больше маржы нужно для обеспечения на случай непредвиденных обстоятельств.
• Используйте только лимитные ордера, чтобы снизить комиссии.

Сколько можно заработать?

Доходность зависит от связки, какое напрвление вы виберете, какие плечи используете, поэтому со 100% вероятностью сказать, сколько на этом можно зарабатывать сложно.

Вывод

Арбитраж неплохой источник дохода, который активен на любой стадии рынка. Иметь такой навык не будет лишним. Главное помните, что риски как и плюсы здесь также присутствуют, заходите только по своему риск менеджменту

Реферальные ссылки

• Bitget - https://partner.bitget.com/bg/0ATUEV
• Binance - https://www.binance.info/activity/referral-entry/CPA?ref=CPA_00CIWAJWLU
• LBank - https://www.lbank.com/ru/login/?icode=4JUOE
• KuCoin - https://www.kucoin.com/r/af/rP8E3U5
• Bybit - https://partner.bybit.com/b/44380
• OKX - https://www.okx.com/join/74080258
• WhiteBIT - https://whitebit.com/referral/41090f54-7be5-4c54-aa79-c0783bc7e4f3
• MEXC - https://www.mexc.com/ru-RU/register?inviteCode=mexc-1PSWk
• Hotcoin - https://m.hotcoin.com/register?hotcoinid=3&icCode=A13ea2ef959
• BingX - https://bingx.com/invite/CMYW1O
• Gate - https://www.gate.io/signup/BABNXA0M?ref_type=103

Мой телеграм канал — https://t.me/Yung_HoDler

Телеграм бот Genesis PRO — https://t.me/genesis_referrals_bot?start=link_sF083656c1