Торговые тактики на рынке Форекс / Forex

#теорияфорекс

Всем привет. В настоящей статье я попытаюсь дать вам каткое описание и изложить основные принципы наиболее распространенных торговых тактик, применяемых трейдерами всего мира для торговли на рынке Форекс. Отмечу, прежде всего, что абсолютно беспроигрышных тактик не существует и любую тактику необходимо тщательно протестировать и адаптировать к конкретным условиям, а также к психологической модели самого трейдера форекс, прежде чем ее можно будет использовать. Поэтому, освоив данный набор торговых систем (тактик) вы будете готовы как к освоению более сложного материала, так и к самостоятельному творчеству.
Последнее, замечание перед переходом к основной части. Хорошая торговая система должна быть по возможности простой. С научной точки зрения можно сказать, что она должна иметь как можно больше степеней свободы. Простота системы позволяет избежать так называемой «подгонки» – настройки системы на конкретные параметры конкретного участка исторических данных. Подобная, «подогнанная» система дает весьма впечатляющие результаты именно на данном периоде, но не следует рассчитывать, что на «независимой выборке» – т.е., на данных, с которыми система «не знакома» она сможет показывать вообще хоть кукую-то прибыльность.
Перейдем теперь непосредственно к описанию этих «базовых» торговых тактик, которые могут стать почвой для дальнейшего изучения технического анализа или для написания собственных торговых систем.
1. Тактика действий при прорывах
Прорыв некоторого ценового уровня – это ситуация, когда цена, относительно долго находившаяся в пределах определенного ценового диапазона, резко выходит из него, преодолевая («прорывая») верхнюю или нижнюю его (диапазона) границу. Аналогично можно сказать о так называемых «психологически важных» уровнях, - круглых ценовых отметках, таких как, например, 2.0000 для пары GBPUSD или 1.0000 для пары USDCHF. Данные отметки, возможно, сами по себе ничем не отличаются от любых других, например 1.5629, но участники рынка придают им особое значение. Именно по этим причинам «пробой» такого уровня часто приводит к формированию весьма активных и долгосрочных трендов.
Наиболее распространены три варианта действий трейдера при прорывах цен:
- занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв;
- открыть позицию в момент прорыва;
- дождаться неминуемого отката после прорыва.
Можно привести аргументы «за» и «против» каждого из трех подходов, поэтому выбор какого-то конкретного способа во многом определяется личными предпочтениями трейдера, размером его депозита, свойствами применяемого манименеджмента и т.д. Иногда применяется комбинированный подход.
При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения:
-какими средствами он готов рискнуть на этой сделке;
-насколько агрессивно он будет действовать.
Наиболее консервативный трейдер в этой ситуации откроет позицию в сторону прорыва на откате цен. Данное явление в некоторых источниках носит название «Раскаяние трейдеров» и происходит, на самом деле достаточно часто. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной в том смысле, что, ожидая отката, можно вообще пропустить момент входа в рынок. Другими словами существует риск упущенной выгоды. Однако, один из базовых постулатов торговли гласит: «Теряйте возможности, но не деньги!».
2. Пересечение линий тренда
Линия тренда, в отличии от ценового (технического) уровня – это, в подавляющем большинстве случаев линия имеющая с горизонталью угол отличный от нуля. Другими словами, ценовой уровень – это условная горизонтальная линия, проведенная через весь график на некоторой ценовой отметке (например, уровень 2.0000), а линия тренда – это условная линия, проведенная с некоторым наклоном через ключевые максимумы (если речь идет о верхней границе трендового канала) или через ключевые минимумы (если речь идет о нижней границе трендового канала).
Исходя из наиболее распространенного (базового) определения тренда как череды постоянно повышающихся (для восходящего тренда) или понижающихся (соответственно, для нисходящего тренда) максимумов и минимумов, нетрудно понять, что в 99% случаев линии тренда будут иметь некоторый наклон.
Само же по себе пересечение линии тренда представляет собой, таким образом, прорыв границы трендового канала, и стратегия, основанная на пересечении линий тренда, следовательно, является частным случаем «прорывной» стратегии.
Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно "проверенной" линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.
3. Отскок от уровней поддержки и сопротивления
Противоположной тактикой является отскок цены от сильного уровня поддержки или сопротивления.
Сами по себе уровни сопротивления и поддержки обусловлены тем, что участники рынка не желают продавать «товар» (в случае рынка форекс – деньги являются товаром), по слишком низкой цене или покупать по слишком высокой цене. При этом аналогии с обычным рынком – базаром – самые прямые. В момент, когда, скажем, молодой картофель только-только появляется, цена на него бывает весьма высокой, и первое время все еще растет, потому что существует достаточно высокий спрос на данный «актив». Однако, по мере насыщения рынка (удовлетворения спроса), людей желающих покупать по высокой цене становится все меньше и меньше, и продавцы, во избежание «затоваривания» вынуждены цены снижать. Так образуются уровни сопротивления (уровень сопротивления всегда находится выше текущей цены). Аналогичным образом, уровни поддержки образуются тогда, когда продавцы уже просто отказываются продавать по более низким ценам (уровни поддержки всегда находятся ниже текущей цены).
Приведенный пример, конечно является упрощенной до предела моделью сложных процессов, которые на самом деле происходят на рынке Форекс, однако, она позволяет понять механизм отскока цены от уровня поддержки или сопротивления.
Отскок от уровня сопротивления может происходить при условии, что цена не смогла преодолеть некоторую отметку и, «потоптавшись» на одном месте начала разворачиваться в противоположную сторону. При этом не часто образуются очень активные и длительные тренды, но данная тактика тоже позволяет извлекать некоторую прибыль.
Отметим здесь же, что при прорыве (см. п. 1) уровня поддержки, он, как правило, становится сопротивлением, и наоборот. А тактики пробоя уровня и отскока от него, фактически являются двумя взаимодополняющими сторонами одной медали.
4. Использование коррекции
В силу того, что на рынке всегда противоборствуют две силы – т.н. «быки» (трейдеры, которые уверены, что рынок будет двигаться вверх) и т.н. «медведи» (трейдеры, которые уверены, что рынок будет двигаться вниз, - ценовые движения никогда не бывают гладкими и прямолинейными. После некоторого хода в ту или иную сторону наступает так называемая коррекция, т.е., «противоход», или попытка возврата к исходному уровню.
В двух словах опишем природу таких явлений. Рассмотрим роста рынка, чтобы не путаться со стороной. К примеру, если существует достаточное количество покупателей (т.е., существует значительный интерес трейдеров к некоторому активу), то своими покупками они подталкивают рынок вверх, взвинчивая спрос.
Однако, все покупатели имеют разные инвестиционные горизонты. Для кого-то позиция, которая длится меньше недели представляется сверхкраткосрочной, а для кого-то немыслимо ждать прибыли больше часа. Поэтому, как только начинается рост данного актива, находятся люди, желающие зафиксировать свою прибыль по «длинной» позиции (термин «длинная позиция» заимствован у фондового рынка и означает позицию на покупку).
Как известно, закрыть позицию на покупку можно только продажей актива, и бывший покупатель («бык») становится уже продавцом («медведем»). Когда медведей становится достаточно много, рост прекращается, и цена начинает снижаться, т.е., корректируется. Однако, на определенном уровне в игру вступают дополнительные покупатели, которые не успели открыть позиции на покупку при формировании первой волны восходящего тренда и рассматривают образовавшийся откат как выгодный момент для открытия позиций.
Число «быков» вновь становится достаточным, чтобы одолеть «медведей» и рынок снова идет вверх, образуя вторую волну восходящего тренда.
Попутно отметим, что очень во многих случаях величина отката по отношению к предыдущему «основному» движению соответствует числам Фибоначчи, что позволяет прогнозировать вероятные точки входа в рынок вдоль господствующей тенденции.
Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.
5. Использование ценовых разрывов (гэпов)
Существует аксиома, что ценовой разрыв должен быть «заполнен» рынком в самое короткое время, и только потом он сможет продолжить движение. Ценовые разрывы возникают достаточно часто после выходных дней, или после публикации очень сильных макроэкономических показателей (см. Календарь), особенно, когда их значения существенно отличаются от ожиданий участников рынка и аналитиков.
Однако, после того, как «шумиха» - эмоции, вызвавшие движение – спадает, рынок достаточно часто возвращается на прежние уровни или даже начинает двигаться в противоположную сторону. Природа этого явления аналогична природе формирования коррекций. Совершив «удачную» покупку (продолжаем рассматривать вариант разрыва цен в восходящем тренде), трейдер, как правило, спешит зафиксировать прибыль, переходя, тем самым в лагерь «медведей».
Таким образом, при формировании гэпа можно придерживаться следующей тактики: дождаться когда разрыв будет «заполнен» рынком и при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов, открыть позиции в сторону господствующего тренда.
Заключение
Помимо вышеперечисленных, существует также масса тактик, предполагающих использование индикаторов, однако, объем данной публикации не предполагает рассмотрение способов обработки сигналов, подаваемых множеством имеющихся на данный момент технических индикаторов. Для этого существуют специализированные издания или справочные системы наиболее известных аналитических платформ: там весьма подробно расписаны сигналы каждого из «встроенных индикаторов» и методы их обработки трейдером. Однако, достаточно часто при использовании индикаторов в той или иной мере применяются вышеперечисленные тактики. В частности, скользящая средняя часто рассматривается как линия поддержки/сопротивления, и тактика предполагает отработку по некоторым правилам прорыва этой линии.
Для создания торговых систем не редко используется сразу несколько индикаторов. В этом случае следует придерживаться, по меньшей мере такого общего правила, что показания разных индикаторов не должны противоречить друг другу.
Также имеется такое «хрестоматийное» правило, что независимо от конкретной тактики не следует открывать позиции против тренда, имеющего место на старшем тайм-фрейме. Т.е., например, если в качестве базового используется часовой график, то во всяком случае, не следует продавать в том случае, когда на четырехчасовом прослеживается стабильный и достаточно активный восходящий тренд. Лучше использовать откат для покупки по более выгодной цене. Одна из наиболее известных тактик, использующих несколько тайм-фреймов – это т.н. «Тактика трех экранов», в которой господствующая тенденция определяется на дневном графике, текущая фаза – на четырехчасовом графике, и уже удобный для открытия позиции откат ищется на часовом графике.
Описать все наработки трейдеров, ставшие «классическими» правилами мы не можем, поэтому остается только сослаться на специализированную литературу. Быть может, уже не в первый раз, но хотелось бы еще пожелать руководствоваться здравым смыслом при создании, тестировании и отработке той или иной торговой тактики.
Кроме того, за рамками нашего небольшого «эссе» остались методы управления капиталом – money management, однако, мы настоятельно рекомендуем изучить их, прежде чем начинать торговлю.
Желаю успехов в освоении торговых тактик!

P.S. Хватило сил дочитал всю теорию до конца - поздравляю. Как говорится "тяжело в учении - легко в бою."
А реальная практика заработка от 50000 на форексе на канале в телеграмм
https://t-do.ru/ZonaCash
Всем профита