Ликвидность

График это своеобразный пинг-понг. Цена это мячик, а ликвидность - ракетки.

Ликвидность - возможность реализации ордера (покупки/продажи).

Чем более ликвидный диапазон цены, тем большую позицию можно наполнить с меньшим проскальзыванием среднего значения.

На графике ликвидность видно в виде фитилей и равномерных полок, в стакане в виде заявок на покупку\продажу.

Цена всегда будет стремиться попасть в более ликвидные участки потому что в этих местах можно быстрее всего закупить\продать актив.

Т.е спрос в этих местах повышен.

Реакции на сбор ликвидности может быть две:

1. При срабатывании стопов ритейла маркет-мейкер набирает свою позицию за счёт высвободившейся ликвидности и продолжает движение по направлению рынка (обычно это выглядит как поглощение, несколько фитилей).
2. Если освобождается много заявок в одну сторону, а их никто не поглощает - происходит импульсное движение.
   (Сработали лонговые стоп ордера - продажи -> их никто не выкупил -> цена ушла импульсом ниже)

Полки ликвидности

Полкой ликвидности называют ровные\почти ровные экстремумы (часто фитили). Для формирования ликвидности следующий хай\лоу не должен перекрывать предыдущий.

EQH (Equal hights) - Равные хаи.
EQL (Equal lows) - Равные лои.

Полки ликвидности манят цену по одной простой причине:
Чем больше сосредоточено ликвидности в том или ином месте, тем проще там реализовать позицию и тем ярче и сильнее будет реакция.

Из этого мы делаем вывод, что открывать сделки, когда за стопом находится полка - очень рисково, вероятно наш стоп соберут вместе с остальной полкой.

Вот так:

Поэтому самый техничный и консервативный вариант - сделки после снятия ликвидности.

Сетапы демонстративны и основаны только на снятии ликвидности, в реальной торговле использование только этого фактора может привести к очень низкому винрейту.

Каскад ликвидности

Когда тренд идёт гармонично оставляя за собой дугообразную ликвидности (новый хай\лоу не собирает ликвидность предыдущего) это движение формирует каскад.

Каждый экстремум выступает топливом, когда цена начинает ломать структуру в противоположную сторону и триггерит стопы каскада - происходит импульс.

Скопление ликвидности работает в обе стороны, это важно не забывать.

Спасибо за внимание.

FAQ - больше про блог, поддержка проекта
Must to know. Материалы - знания, чтобы не быть ликвидностью.
На канале ещё много полезного контента на темы:
Трейдинга, психологии, абузов и прочих интересностей.