Фрактальность рынка

Общие сведения

Фрактал - это математический объект или графическое представление, которое обладает самоподобием на различных масштабах. Самоподобие означает, что фрактал содержит структурные элементы, которые повторяются в разных масштабах или подмасштабах объекта.

Простыми словами - фрактал, это объект внутри которого находятся такие же объекты с бесконечным повторением.

На каждой итерации применяются те же правила к предыдущему результату, создавая все более детализированное и сложное изображение. Повторение этого процесса создает сложные фрактальные структуры, которые могут быть воспроизведены на разных масштабах.

Самая простая визуализация фрактала выглядит так:

Машинная фрактальность

Фракталы могут быть созданы с помощью простых математических правил или алгоритмов. Они часто создаются путем итеративного применения этих правил, начиная с простой формы и повторяя процесс построения, чтобы получить все более детализированные и сложные структуры. Такие повторения могут быть бесконечными или продолжаться до достижения определенного условия остановки.

Фрактал можно изобразить с помощью компьютера, человек может создать фрактальность написав для этого собственный сценарий или запустив симуляцию с необходимыми условиями.

Природная фрактальность

Фракталы могут существовать в природе и наблюдаться в различных её проявлениях. Многие природные объекты и явления обладают фрактальной структурой.

Самыми простыми примерами будут грозовые молнии, которые разветвляются во множество молний поменьше. Аналогично с ветвями деревьев, руслами рек и человеческой кровеносной системой.

Визуально фрактал определить не сложно, будь он компьютерной симуляцией или встретится визуально в каком-то природном явлении.

Фрактальность в поведении

Однако, фрактал это паттерн, выходящий за рамки визуального проявления.
Хотя человеческое поведение в целом является более сложным и многофакторным, некоторые его аспекты могут иметь фрактальные свойства.

В данной статье нас будут интересовать именно повторяющиеся паттерны в поведении.

Повторяющиеся паттерны: Человеческое поведение может проявляться в повторяющихся паттернах и циклах на разных уровнях. Например, поведение людей в обществе может иметь повторяющиеся образцы, такие как сезонные тенденции в потреблении или поведении в определенные временные периоды.

Именно на этих паттернах основывается технический анализ, но нам сегодня интересно посмотреть на эту картину глобальнее.

Рыночный график, особенно тот, в котором используются японские свечи, демонстрирует симбиоз алгоритмической фрактальности и паттернов человеческого поведения.

Алгоритм доставки цены двигает актив по схожему сценарию, а человек при виде подобной картины принимает аналогичные решения. Таким образом формируется фрактальность рынка.

Фрактальность рынка

Фрактальность рынка - логический вывод, что финансовые рынки, такие как рынок акций, валют, криптовалют и т.д, обладают фрактальными характеристиками в своих ценовых колебаниях.

Фракталы - это повторяющиеся геометрические структуры, которые можно наблюдать на разных уровнях масштабирования.

Фрактальная природа рынка указывает на то, что ценовые движения на малых временных интервалах могут повторяться на более крупных временных интервалах и наоборот.
Именно этот принцип отображен в трех скринах этого раздела, на которых перехода со старшего на младший таймфрейм можно наблюдать схожесть поведения цены. В данном случае - формировании бокового движения.

Фрактальность рынка не является обязательным условием для графического изображения ценовых колебаний, но она может помочь трейдерам и инвесторам лучше понять поведение рынка и прогнозировать возможные движения цен на основе исторических данных.

Мем-коины, памп-монеты и прочий шлак, который не имеет как такового маркет-мейкинга и создан для быстрых ценовых движений и скама не часто успевает просуществовать для формирования четких фракталов. Хотя закономерность "что происходит на старшем таймфрейме, то происходит на младшем, просто быстрее" всё равно сохраняется.

Фрактальные индикаторы могут быть использованы для определения входных и выходных точек сделок, а также для установления уровней поддержки и сопротивления.

Следует отметить, что использование фракталов в анализе рынка намного глубже, чем попытка свести всё к закономерной торговле с помощью индикаторов. Фрактальность рынка это один из фундаментальных принципов, без понимания которого, трейдер будет попадать в одни и те же ловушки.

На ценовых графиках фрактальность может явно проявляться в:

Тренды:
Рынок обычно движется в трендах - восходящих или нисходящих. Внутри каждого основного тренда можно наблюдать множество меньших трендов и коррекций, которые формируют фрактальные структуры.

Фрактальные формации:
Некоторые графические фигуры, такие как треугольник или канал. Эти формации характеризуются повторяющимися структурами, которые могут служить основой для принятия решений.

Уровни поддержки и сопротивления:
Фрактальность может быть замечена в контексте уровней поддержки и сопротивления на ценовых графиках. Уровни, которые являются значимыми на небольших временных интервалах, могут также быть значимыми на более крупных интервалах и формировать фрактальные зоны.

Именно за счёт фрактального поведения рынка, абсолютно все паттерны и торговые сценарии вашей торговой стратегии будут повторяться на разных таймфреймах, однако из-за разной волатильности и времени их формировании - отработка и процент успешности будут разными.

Спасибо за внимание.

FAQ - больше про блог, поддержка проекта
Must to know. Материалы - знания, чтобы не быть ликвидностью.
На канале ещё много полезного контента на темы:
Трейдинга, психологии, абузов и прочих интересностей.