Создание торговой системы
Создание торговой системы делится на две части - техническую и психологическую. С психологической дела обстоят индивидуально, а вот в технической все же есть явные общие паттерны.
Техническая часть заключается в введении положительного математического ожидания в процесс торговли.
Математическое ожидание — понятие в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины. (с)Википедия
Простыми словами:
Если мы будем открывать позиции используя рандомайзер, результат успешного угадывания направления рынка будет примерно 50%.
Наша задача сделать процент успеха больше 50 т.е выходить в плюс в перспективе. что и будет положительным математическим ожиданием.
Согласно правилам риск-менеджмента нам не обязательно закрывать больше 50% сделок в плюс, нужно придерживаться позитивного соотношения винрейта у своих сетапов.
Плюсовая сделка с соотношением 1к3 окупает два стоп-лосса, а значит при постоянных 3 стопа - 1 тейк трейдер уходит в 0.
Значит, если мы торгуем рр 1к3, нам нужен винрейт сделок больше 33%.
Эти самые сетапы каждый для себя определяет сам, наша задача максимально структурировать и предусмотреть наш торговый процесс.
1. Определяем привязку ко времени.
Временные рамки зависят как от вашего распорядка дня, так и от рынков, который вы выбрали для торгов.
В крипте рынок работает 24/7, а на том же форексе есть определенное время его открытия/закрытия, там стоит прописывать этот нюанс.
Допустим мы в крипте, рынок время не ограничивает и нам комфортно торговать утром с 9 до 12 и вечером с 6 до 9.
Это и будет первым пунктом в нашей торговой стратегии.
Время торгов: утро с 9 до 12 часов, вечер с 6 до 9 часов.
2. Определяем торговые пары.
На выбор торговых пар влияют объективные и субъективные особенности.
В первую очередь это объемы, если у вас большой депозит - на многих менее ликвидных котировках вам попросту не позволит открыть позицию в том размере, что вы хотите.
А так же чем меньше объем тем рванее и менее структурные движения, что тоже не скажется позитивно на успехе сетапов.
Допустим мы с вами хотим торговать - BTC, ETH, BNB, ATOM, LINK к USDT.
Так и запишем.
Торговые пары: BTC,ETH,BNB,ATOM,LINK / USDT.
По субъективным соображениям мне не нравится как ходит ATOM, плохо получается его торговать. Такое бывает и в таком случае лучше убрать актив, чем пытаться его отторговывать. Оставайтесь гибкими.
Торговые пары: BTC,ETH,BNB,LINK / USDT.
3. Определяемся с таймфреймом.
Выбирайте комфортный таймфрейм для работы, если вы непоседа-холерик и вам нужно быстро открыть и закрыть сделку, вам больше подойдет скальпинг или очень низкий таймфрейм - м1, м5, а 10 минут будет уже хтф для поиска зон.
Если же вам нравится тянуть сделки несколько часов - м5, м10 на вход и м30, ч1 на поиск зоны.
Смотрите как вам удобно и не забывайте, что волатильность рынка не константа, он может ускоряться и замедляться вне зависимости от вашей стратегии.
Я интрадей трейдер, у меня это хтф (старший таймфрейм для выделения зоны) слом на м15-30 и лтф (младший таймфрейм для открытия сделки) вход на м3-5.
Так и обозначим.
Таймфрейм: ХТФ для поиска зон - м15,м30 ЛТФ для входа - м3,м5
4. Определяемся с сетапом/ами сделок
Теперь, когда у нас есть хтф и лтф рамки в них нужно добавить контекст.
То, что мы ожидаем там увидеть.
К примеру мы хотим увидеть на хтф (у нас это м15, м30) подтвержденную восходящую структуру, ордерблок перед имбалансом, где ОБ и будет нашей зоной, в которой мы будем ожидать чок + возврат к блоку на лтф (у нас это м3, м5).
Не забываем указывать риск-ревард. Стабильный фикс на конкретном значении (к примеру 1к4) или частичная фиксация с переносом в б\у - как вам комфортнее.
Выглядеть это будет так (рисунки просто для наглядности, оставлять визуальные примеры у себя в тс или же ограничиться просто словами решать уже вам)
Сетап 1: ХТФ - м15,м30 конфирм аптренда, возврат в об под имбалансом ЛТФ - м3,м5 чок + возврат в ориджин (блок, зародивший слом) RR - 1к3
Придерживаться одного сетапа или торговать сразу несколько - решать вам. Это уже индивидуально, но я мало видел людей, которые ждут только одну сделку. В большинстве своем у трейдеров их в арсенале около 3-5.
Не забудьте отторговать свои сетапы сначала в симуляторе рынка, чтобы не начать торговать заведомо минусовые сделки.
5. Определяем цели
Важно определить себе триггеры по достижению которых вы закрываете график.
Позитивные, такие как +5% к депу и негативные, такие как несколько стопов подряд, к примеру -2% к депу.
Закрытие дня если: +5% или -2%
Теперь скомпилируем все вместе, наша торговая система будет выглядеть так:
Готовая торговая система
Время торгов: утро с 9 до 12 часов, вечер с 6 до 9 часов.
Торговые пары - BTC,ETH,BNB,LINK / USDT.
Таймфрейм: ХТФ для поиска зон - м15,м30 ЛТФ для входа - м3,м5
Сетап 1: ХТФ - м15,м30 конфирм аптренда, возврат в об под имбалансом ЛТФ - м3,м5 чок + возврат в ориджин (блок, зародивший слом) RR - 1к3
Закрытие дня если: +5% или -2%
Можно оформить это в Notion или любом другом удобном виде.
Спасибо за внимание.
FAQ - больше про блог, поддержка проекта
Must to know. Материалы - знания, чтобы не быть ликвидностью.
На канале ещё много полезного контента на темы:
Трейдинга, психологии, абузов и прочих интересностей.
Крипта, кстати = скам