Описание торговой стратегии Aaron Mist на криптовалюте
Расскажу о том, как читать график на криптовалютном рынке, используя различные стратегии. С помощью этой статьи можно научиться понимать цену.
Вступление
Добрый день! Я решил сделать подробную статью о торговой системе, которую я использую, чтобы каждый раз ссылаться на неё, когда людям что-нибудь непонятно в моих разборах.
Мой главный принцип - это ориентированность на аудиторию. Поставив себя на место человека, мне бы хотелось понимать всё, что трейдер говорит о рынке, а в рамках обычных разборов каждый раз объяснять методику - дело неблагодарное и трудное. Поэтому после прочтения этой статьи ни у кого не должно остаться вопросов.
Если Вам интересен трейдинг на криптовалюте, то, возможно, будут интересны и другие мои ресурсы: я веду telegram канал, где выкладываю разборы рынков; на tradingview я постоянно обновляю торговые идеи, поэтому мои подписчики всегда знают, какого расклада я придерживаюсь. Я думаю, это Вам должно быть полезно!
Что за торговая система?
За базу была взята идея понимания рынка с помощью применения волн Эллиота, на чьей основе построил свою задумку трейдер Билл Вильямс и разработал торговую методику. Труды Билла я перечитываю регулярно, что позволило мне пропустить через себя его взгляд на рынок и торговать с удовольствием и лёгкостью - это его основной принцип. Также в моей компетенции лежит стандартное понимание технического анализа: прайс-экшн, уровни поддержки и сопротивления, объёмы, тренды, паттерны и т.п. Таким образом, насмотренность, большой опыт и отбор лучшего у лучших позволило мне сформировать свой собственный взгляд.
ДИСКЛЕЙМЕР
Я описал только главные инструменты, которые помогают читать график. Хочу отметить, что разобрана не вся торговая система, некоторых сигналов для входа нет, т.к. в ознакомительном режиме это не нужно. Но тем не менее здесь достаточно информации для того, чтобы понимать мои разборы.
Важно иметь ввиду, что эта статья не является обучением или курсом по криптовалюте, это лишь описание того, как я анализирую рынок!
Главная идея системы
Рынок - это живое существо (а не математический набор символов), которое движется хаотично, без какой-либо логики. Важно понимать, что предсказать рынок невозможно лишь потому, что на него оказывается многочисленное количество факторов и он по своей природе движется хаотично, т.к. многие трейдеры и люди, чье поведение нам неизвестно, принимают решения одновременно разные.
Попытки предсказать рынок у людей возникают в связи с человеческой природой, которая пытается всё объяснить логическим путём, даже в том случае, когда это невозможно.
Если бы всё было действительно просто, то задайтесь вопросом, почему теряют на рынке даже такие крупные инвесторы, как Уоррэн Баффет? Неужели они не настолько «крутые»? Почему даже трейдеры используют положительное математическое ожидание для построения своего риск-менеджмента, если рынок можно предугадать? Риск-менеджмент одновременно с ограничением убытков означает непредсказуемую природу объекта, для которого используется этот термин. В ином случае риск-менеджмент был бы нам не нужен.
Невозможно предсказать - НЕ РАВНО невозможно заработать. Почему?
На рынке работает только один принцип - фрактальность. Абсолютно все трейдеры используют этот принцип, даже сами того не подозревая. Уровни - это фрактал; объёмы - фрактал; трендовые линии - фрактал; волны Эллиота - фрактал; любые другие закономерности - фрактал.
Главный принцип фрактала - самоподобие. Мы постоянно сравниваем у себя в голове тысячи ситуаций даже в повседневной жизни, опираясь на исторические факторы, также дело обстоит и с финансовым рынком.
Второй принцип фрактала - схожесть разных масштабов. Если переводить на язык трейдера, то фигура «Голова и плечи» встречается, как на недельном графике, так и на часовом.
Аксиома. Если рынок хаотичен, то лишь фракталы являются средством его познания, т.к. анализ хаоса возможен только через призму фрактальности.
Об этом и писал Билл Вильямс, опираясь на труды французского математика Бенуа Мандельброта.
Всё выше сказанное подтверждает, что именно поэтому существуют такие определения, как риск-менеджмент и мани-менеджмент, и именно поэтому на рынке можно заработать! Ведь для заработка нам нужен только лишь фрактал, который принесёт нам больше прибыли в долгосроке, чем заберёт.
Зачем нужны прогнозы?
Если рынок невозможно предсказать, то зачем нужны прогнозы? Всё просто! Для того, чтобы мы могли планировать. Если мы не сможем планировать, тогда не сможем управлять своим капиталом, если не сможем управлять капиталом, то не сможем стабильно зарабатывать.
Торговая стратегия
Вкратце разобрали идеологическую составляющую моей торговой системы, теперь предлагаю перейти к её самой удивительной части - технической.
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, на вероятные поддержки и сопротивления. Они основаны на числах Фибоначчи. Каждый уровень связан с процентом. Процент - это то, сколько из предыдущего своего движения восстановила цена. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые трейдеры используют такой значимый уровень как 50%.
Коррекция по Фибоначчи Эти уровни служат для определения потенциальных целей по коррекции от какого-то тренда.
Минимальная точка (0) ставится внизу восходящего тренда, а максимальная (1) - на конец. А если тренд нисходящий, то минимальная точка (0) ставится наверху нисходящего тренда, а максимальная (1) - внизу.
Необходимо понимать, что уровни Фибоначчи используются для выявления потенциальных точек разворота, откуда можно ожидать слом той или иной тенденции.
С помощью расширения Фибоначчи можно определять потенциальную цель импульсной волны.
Чтобы определить цель следующей волны, нужно минимальную точку (0) поставить на начало предыдущей импульсной волны, затем следующую точку (1) поставить на вершинку этой волны и последнюю заключительную точку поставить на конце коррекционной волны.
Я всегда использую логарифмическую шкалу отображение графика, а соответственно, и индикаторы с осцилляторами построены также на логарифмической логике.
В следующей главе я буду расписывать использование уровней Фибоначчи для тех или иных волн.
Волны Эллиота
Я расскажу только вкратце, если кто хочет ознакомиться подробнее, то почитайте труды Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиота». Это идеальное теоретическое пособие, чтобы иметь представление о волнах.
Волна - это ни что иное, как фрактал. Теория состоит в том, что рынок движется волнами. Коррекционные волны визуально отличаются от импульсных, на это и сделал в своё время ставку Эллиот.
Импульс - волна, состоящая из 5 волн, где 1, 3 и 5 волны - импульсные (т.е. тоже состоящие из 5 подволн - очевидный принцип фрактальности), а 2 и 4 - коррекционные.
Первая волна зачастую является слабой и может глубоко корректироваться. Она может двигаться в диагональном треугольнике, т.е. перекрывать максимумы или минимумы.
Билл Вильямс подтвердил также, как и Эллиот, что третья волна является всегда самой сильной из пяти - объёмы растут, характер движения становится вертикальным, цена будто бы «летит». Также третья волна чаще всего уходит на 1.618 уровень по расширению Фибоначчи от 1 волны.
Пятая волна может принимать характер первой и после сильного движения 3 волны двигаться со слабостью. Чаще всего рисуется дивергенция между третьей и пятой на индикаторе AO. Уходит зачастую на 0.618 уровень по расширению Фибоначчи от 3 волны, а в случае удлинение 3 волны пятая может достигать всего 0.382 по расширению Фибо или же быть усечённой. Усечённая волна - импульсная волна, не перебивающая экстремум предыдущей.
Коррекция - великое разнообразие шаблонов поведения цены после импульса, но базовым является коррекция зигзаг ABC, где A,C - импульсы, а B - коррекция. Также важно отметить, что коррекции всегда имеют структуру «троек», т.е. ABC, даже если их подряд несколько, просто в таком случае они трансформируются из зигзага в треугольники и другие различные фигуры.
Волна А является первым импульсом. На неё действуют всё те же законы, что и на другие импульсы. Чаще всего волна А отбивает полностью пятую волну, либо же отбивает её половину.
Волна B зачастую имеет сложную структуру, например, часто в волне B формируются треугольники. В случае зигзага волна B часто достигает 0.618 уровня коррекции по Фибоначчи от всего импульса, либо же 0.236-0.382 в случае усложнения коррекции.
Волна С является вторым импульсом. На неё действуют всё те же законы, что и на другие импульсы. Волна С на криптовалютном рынке бывает значительно меньше, чем волна А, т.к. волна А имеет огромную ударную силу. Либо же наоборот - волна С имеет ударную силу, а волна А значительно меньше. Также следует иметь ввиду, что волны А и С бывают одинаковыми, т.е. 1 к 1, но только в тех случаях, когда ни одна волна не имеет большой ударной силы.
Вторая волна в импульсе обычно имеет форму зигзага (ABC). Минимум второй волны никогда не перебивает точку её старта. Наиболее вероятные коррекционные цели - это 0.382, 0.5, 0.618 уровни по Фибоначчи от 1 волны.
Четвертая волна в импульсе может иметь форму зигзага (ABC), но также и принимать более сложную форму (ABCDE), схожую с волной B. Минимум четвёртой волны никогда не перекрывает максимум первой волны. Чаще всего корректируется к уровням 0.236, 0.382 и 0.5 по Фибоначчи.
Вся волновая структура выглядит примерно таким образом:
Пример волновой структуры на Биткоине (BTCUSDT)
Аллигатор
Одним из важнейших индикаторов системы служит «Аллигатор», он состоит из трёх скользящих средних, у которых разный период и разное смещение. Эти скользящие средние Билл Вильямс высчитал, опираясь на числа Фибоначчи, поэтому Вы можете наблюдать часто, как цена касается, например, зелёной линии и даёт реакцию. По сути это динамические поддержка и сопротивление. А Аллигатор на правильном таймфрейме покажет волны Эллиота.
Возьмём ситуацию по Bitcoin с ноября 2021 года, как на примере 1, но уже с использованием Аллигатора на трёхдневном таймфрейме.
Заметьте, как основные нисходящие импульсы находятся ниже зелёной линии Аллигатора, только лишь пятая волна постоянно его пересекает. А коррекционные фазы всегда пересекают линии Аллигатора.
А вот пример с недельного таймфрейма по BTC
Как выбрать правильный таймфрейм?
Если цена постоянно торгуется в Аллигаторе и при этом движется в тренде, то увеличивайте таймфрейм до тех пор, пока ценовые импульсы не будут находиться вблизи зелёной линии Аллигатора, но игнорируйте, если коррекции западают в Аллигатор.
Важно! Коррекционные волны должны пересекать Аллигатор. Поэтому, если вы увидите постоянно пересекающийся Аллигатор, то знайте, перед вами либо волна B, либо волна 4; волна 2 зачастую просто пробивает Аллигатор и на следующем импульсе возвращается за него.
Осциллятор АО
Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) — это индикатор, используемый для измерения движущей силы рынка. AO рассчитывает разницу между 34 периодами и 5 периодами значения простого скользящего среднего. Значение простого скользящего среднего рассчитывается не по цене закрытия, а по среднему значению цены на одном баре.
1. Поскольку AO считает движущую силу, то логично предположить, что в 3 волне движущая сила будет максимальна, поэтому каждый раз, когда мы видим зашкаливающие показатели АО, то перед нами 3 волна.
2. Пятая волна имеет дивергенцию на АО между пиком 3 волны и пиком 5 волны, т.к. пятая волна зачастую слабее 3. Не всегда можно найти дивергенцию между 3 и 5, но идеальная пятиволновка завершается именно дивергенцией.
3. При выборе правильного таймфрейма разные волны на АО отображаются бугорками.
Дивергентный бар
Одним из сигналов для входа и выхода используется дивергентный бар (ДБ). Если вспомнить стандартный технический анализ, то это разворотный бар с закрытием выше средней цены отдельного бара и минимумом ниже минимума предыдущего бара в случае бычьего сигнала, а также с закрытием ниже средней цены отдельного бара и максимумом выше максимума предыдущего бара в случае медвежьего сигнала. Разберём на примерах.
Медвежий дивергентный бар образуется всегда на верхушке импульсной волны и зачастую имеет тень. Против сильных трендов этот бар образуется с огромным объёмом в хвосте. Это означает, что цена упёрлась в какое-то сильное сопротивление.
Отличным вариантом будет, когда этот бар образуется в пятой волне, т.е. в ситуации, когда есть дивергенция на АО, как на примере 8.
Вход по такому бару осуществляется только в том случае, когда цена пробила минимум этого бара.
Этот бар является полной противоположностью медвежьему. Т.е. он образуется в конце импульсной нисходящей волны, являясь её как бы завершением. Этот бар также образуется с большой тенью, что означает борьбу и сильную поддержку.
Желательно тоже торговать его при наличии дивергенции на АО между 3 и 5 волнами, как на примере 10.
Вход по такому бару осуществляется только в том случае, когда цена пробила максимум этого бара.
Когда ещё появляются дивергентные бары?
Дивергентные бары часто появляются в конце третьей волны, тем самым завершая её. Иногда после третьей сразу наступает разворот тренда (на криптовалюте такое бывает). Это означает, что либо вы не заметили 5, либо она была усечённой, либо это движение было тройкой. При этом показатели АО зашкаливают и цена приобрела вертикальный характер движения. В таком случае рекомендую только выходы из уже существующей позиции в случае пробития бара, но не рекомендую использовать этот бар для первого входа, т.к. инерционно движение может продолжиться.
Также ДБ отлично торгуется в конце коррекционных волн. По сути в этом случае ДБ означает завершение коррекции, если это зигзаг.
В целом ДБ может появиться в любой волне, но торговать лучше только на конце 3 волны, коррекционных волн, а тем более на конце 5 волны, и при наличии ангуляции.
В моей системе дивергентные обозначены закрашенными кружочками. Кружок сверху - бычий ДБ, снизу - медвежий.
Фракталы
Фракталы Билла Вильямса (Williams Fractal) — это индикатор, разработанный Биллом Уильямсом, отмечающий стрелками обнаруженные точки разворота (максимумы и минимумы) в комбинации 5 свечей, стандартно появляющийся на 3 свече всей комбинации.
Логика формирования фрактала сверху состоит в том, что две последующих свечи находятся ниже максимума 3 бара, а две следующих свечи также ниже максимума 3 бара.
Логика формирования фрактала снизу состоит в том, что две последующих свечи находятся выше минимума 3 бара, а две следующих свечи также выше минимума 3 бара.
Как торговать прорыв (пробой) фрактала?
В ситуации восходящего движения, когда цена движется выше красной линии Аллигатора, сделки можно заключать наверх при пробое фрактала (см. на пример 18).
В ситуации нисходящего движения сделки в случае пробоя нисходящего фрактала можно заключать только тогда, когда цена находится ниже красной линии Аллигатора.
Зачем нужен фрактал, если есть ДБ?
А теперь разберёмся в пользе фракталов. В чём разница двух сигналов - ДБ и фрактала? Разница состоит в том, что ДБ - это сигнал против тренда, а фрактал - сигнал по тренду.
Фракталы возникают постоянно, как утверждал Билл Вильямс, фрактал на конце волны отображает завершение волны Эллиота того или иного порядка, поэтому пробой фрактала говорит о том, что коррекция завершилась.
Исходя из рисунка можно сделать вывод, что фрактал наверх возник в конце первой волны и торговать его пробой логично, т.к. в случае пробития верхушки цена уходит в 3 волну роста, а в случае пробития фрактала второй волны сценарий отменяется, поэтому там логично выставить стоп.
Важно выбирать подходящий таймфрейм. Если вы видите слишком много фракталов, попробуйте выбрать таймфрейм выше, т.к. много фракталов - это шум и вы видите слишком много подволн.
Почему фракталы торгуются только лишь выше или ниже красной линии?
Потому что пробой красной линии означает слабость тренда текущего таймфрейма, а если ещё и пробился фрактал, который сформирован за красной линией - тренд разворачивается.
На примере 20 видно, как цена двигалась вниз и фракталы формировались какое-то время ниже красной линии, но в один момент цена пробила красную линию Аллигатора и сформировала фрактал. В тот момент можно было сделать предположение, что сформировалась какая-то первая волна, поэтому в случае пробоя максимума этой волны (фрактала, который находится выше красной линии) можно брать покупки!
Послесловие
Теперь Вы ознакомлены с частью торговой методики, по которой ведётся моя работа. Я искренне надеюсь, что у вас не возникнет вопросов по части технического анализа, а если вопросы возникнут, можете обращаться к комментариям Telegram канала «Aaron Mist trader», по возможности постараюсь помочь!
Считаю важным сказать, что чем меньше таймфрейм, тем больше различие между графиками разных бирж. Я использую для анализа рынка биржу Binance, а для заключения сделок биржу Bybit.