Для своих тестеров я использовал данные по фьючерсам, которые парсил со страниц фьючерсов сайта Московской биржи. Написание парсера заняло час - быстро и "дешево".
При тестировании постоянно меняются перечни дат, когда торговался инструмент. В принципе, все решалось списком дат, которые забивались вручную.