Поиск аномалий на фиатных парах в скринере
Приветствую! При скрининге рынка я часто замечал крупные скопления объемов на фиатных парах, но не обращал на них внимания, так как объемы на них в разы меньше, чем на парах к стейлблам. Но дисбаланс, созданный участниками рынка выглядит хорошо, в том плане, что образуются скопления объемов внизу кластерных баров, после чего покупатели активно начинают скупать по рынку.
На 4Ч ТФ очень заметны крупные объемы продаж, которые покупатели принимают в лимиты, образуя скопления кластеров. Как и писал выше - лимитные покупки переходят в рыночные и котировки отклоняют на 10, 20 процентов. Это можно использовать в торговле этими активами.
Разберем на примере GLM. Пара низколиквидная, объем торгов всего 4 биткоина в сутки, но есть более ликвидные пары, поэтому стоит рассмотреть данный тикер. 16 марта образовалось скопление объемов с отрицательной дельтой. Объем в последних двух барах равен 783 632 GLM, а продали монет из этого объема 572 424 GLM. Точные числа нужны будут для дальнейшего сравнения объемов с другой парой.
Как видим, создание дисбаланса спровоцировало спрос и покупатели выкупили стакан на 11,5%. Но не всегда скопление крупного объема это "сигнал" покупать.
На том же активе 9 марта были проторгованы еще больше объемы чем 16, при этом предложение превысило спрос и цену отклонили уже продавцы на 12%. Нужно учитывать состояние рынка в целом и преобладание одной из сторон.
Перейдем к дальнейшим расчетам. Такие аномалии могут появляться на низколиквидных парах при арбитраже, когда появляется ликвидность на активе и ее нужно распределить. Чтобы сильно не влиять на цену и продать необходимый объем, могут например продавать на разных биржах и парах, так отклонение цены будет меньше и нужный объем будет реализован быстрее. Это один из вариантов появления таких следов.
Для сравнения возьмем этот актив на бирже окекс.
Сравнивая объемы торгов в последних двух барах получаем следующие числа:
588 236 GLM против 783 632 GLM на коинбейс,
но дельта положительная и равна
383 998 GLM против 572 424 GLM продаж на коинбейс
Как можем заметить, что общий объем торгов на окекс равен продажам на коинбейс, если считать, что это арбитраж, то получается ликвидность тянули с окекс, покупая GLM за USDT чтобы продать на коинбейс за USD.
Но я не учитываю самую ликвидную пару на бинанс (сейчас ведутся тех. работы и данные не доступны), как только данные появятся я обновлю статью.
16, 17 марта я нашел несколько интересных активов к usd на коинбейс и добавил в заметки. Посмотрим будет ли расти спрос на данные активы.
Аномалии в виде рыночных продаж, которые ушли в лимиты покупателей.
GLM +7% YFII +7% ENJ +14% MKR -12% OMG +87% BADGER +29%
Промо-код SVET, дающий бессрочную скидку 10% на платежи платформы Резонанс. Так например при покупке тарифа миллиардер на 12 месяцев вы сэкономите 63$.
