www.youtube.com/channel/UCzOvU8iOLc_LFss
SVET -10% на все платежи Resonance
Измеряя волатильность. Часть первая.
Низкие значения волатильности, показывающие низкую ликвидность.
Дисбаланс со стороны покупателей 23 января 24 года
После январских продаж, 23 января на рынке возник дисбаланс. По всем показателям на кульминации продаж следы покупателей. Расхождение по лимитам 204 млн бидов и 130 млн асков, бид аномалии до 62 за час, Д8 максимально отклонялся до 1,87. Маркет индекс 48 часовой был 47,5%. Все указывало на перевес покупателей, высокий лимитный интерес, за которым последовали рыночные покупки.
Дисбаланс со стороны продавцов в январе 24 года
После двух волн роста 19 октября и 19 ноября в начале года на многих активах начали появляться следы лимитных продавцов.
Повторное аномальное проявление спроса. Вторая волна роста от 19 ноября
Первая волна роста началась 19 октября. Тогда было на 244 активах были аномалии. К 19 ноября было меньше, но то тоже существенно 177 аномалии.
Как появляются покупатели или отправная точка роста. Первая волна роста от 19 октября
Как вы помните рост рынка начался 19 октября, тогда одновременно по всем активам покупатели проявляли рыночный спрос. А до этого в течении 5 дней с 15 октября по 19 октября по всему рынку были крупные аномалии - было повышение объема, были крупные лимитные покупки, были рыночные покупки, пампились низколиквидные активы. В общем и целом на рынок заходили объемы.
Лимиты
Как мы знаем, есть два вида вида лимитов - биды и аски, лимиты покупателей и продавцов соответственно. Лимиты выставляют по интересующим ценам участники рынка, чтобы выгоднее исполнится, покупатели - купить дешевле, продавцы - продать дороже. Многие сервисы позволяют нам увидеть эти лимиты не только в моменте (в стакане), но и их их историю. Например, Резонанс предоставляет данные по лимитам, визуализируя на графике в виде прямоугольников красного и зеленого цвета - инструмент хиппо. Так же есть БАС, который показывает историю лимитов, у него свой график.
Индексы МД, практическое применение
Рассмотрим индексы как ориентир перевеса между покупателями и продавцами, и использовании этих данных в торговых стратегиях. На примере 1ч ТФ. Котировки с биржи коинбейс. Начнем с начала этого года.
Поиск аномалий на фиатных парах в скринере
Приветствую! При скрининге рынка я часто замечал крупные скопления объемов на фиатных парах, но не обращал на них внимания, так как объемы на них в разы меньше, чем на парах к стейлблам. Но дисбаланс, созданный участниками рынка выглядит хорошо, в том плане, что образуются скопления объемов внизу кластерных баров, после чего покупатели активно начинают скупать по рынку.