Измеряя волатильность. Часть первая.
Низкие значения волатильности, показывающие низкую ликвидность.
Я взял период с начала года и посмотрел в каких местах была аномально низкая волатильность. Снижение волатильности говорит нам об изменении ликвидности, а именно о ее снижении.
Механика рынка циклична. Мы видим низкие объемы, волатильность, затем волатильность вырастает, цену отклоняют до крупным лимитов, увеличиваются объемы, затем происходит истощение рыночных участников, и снова снижается волатильность и объемы, потом все по новому кругу. Ниже будут примеры с экстремально низкими значениями волатильности и объемов и последующие изменения.
Низкая волатильность, объемы - низкая ликвидность - рост волатильности, объемов - повышение ликвидности - истощение рыночных участников - снижение волатильности, объемов.
Значения ниже 0,3 я считаю экстремальными и от них можно отталкиваться. Маркет индекс 24 часовой.
Первый отрезок. Январь. 6 января значения волатильности снижались до 0,37, маркет индекс был 51,1%, на рынке преобладали продавцы, по дельте объемов видно снижение продаж. Цену отклонили на 12%. Когда волатильность была низкая продаж не было совсем, дельта была положительная. Это был момент дисбаланса. После чего мы видим рост волатильность, рост объемов на покупках. И снова повторение механики рынка.
20 января. Волатильность 0,3. Маркет индекс 49,9% Снова видим сниженные объемы торгов после которых объемы вырастают на покупках. При этом тогда было снижение цены на 7%.
28 января. Волатильность 0,3. Маркет индекс 47,1% Объемы снижались и на низкой волатильности торги были минимальные. Рост был 5%.
Следующий отрезок февраль. 3 февраля. Волатильность 0,21. Маркет индекс 46,5%. Покупки практически отсутствовали. После таких значений появились рыночные покупатели и цену отклонили на 22%.
17 февраля. Волатильность 0,24. Маркет индекс 49,5%. Динамика покупок шла на снижение, продажи вырастали. Снова снижение рыночной активности. был небольшой рост на 2%, но без аномальных объемов.
24 февраля. Волатильность 0,22. Маркет индекс 49,5%. Снова снижение рыночной активности, после чего резкий рост объемов. Рост достигал 25%.
Следующий отрезок март. 3 марта. Волатильность 0,37. Маркет индекс 49,9%. Динамика покупок снижалась. Рост был 12%.
10 марта. Волатильность 0,3. Маркет индекс 50,3%. Динамика покупок снижалась. Рост был 8%.
22 марта. Волатильность 0,29. Маркет индекс 49,9%. Перед тем как данные выпали расчета, было видно снижение рыночной активности. Рост был 8%.
Следующий отрезок март-апрель. 30 марта. Волатильность 0,27. Маркет индекс 48,7%. Снижение рыночной активности. Снижение было 9%.
7 апреля. Волатильность 0,27. Маркет индекс 52,5%. Снижение покупок. Рост 6%.
24 апреля. Волатильность 0,3. Маркет индекс 49,4%. Снижение рыночной активности. Снижение 14%.
Следующий отрезок май-июнь. 12 мая. Волатильность 0,28. Маркет индекс 46,1%. Снижение динамики продаж. Рост был 9%.
15 мая. Волатильность 0,20. Маркет индекс 46,2%. Плотные продажи. Рост был 8%.
19 мая. Волатильность 0,24. Маркет индекс 47,5%. Снижение рыночной активности, затем динамика продаж сменилась на покупки. Рост был 7%.
26 мая. Волатильность 0,22. Маркет индекс 50,1%. Была низкая рыночная активность, затем динамика покупок сменилась на продажи. Рост был 2%.
1 июня. Волатильность 0,19. Маркет индекс 49,3%. Была низкая рыночная активность. Рост был 6%.
Следующий отрезок июнь-июль. 8 июня. Волатильность 0,15. Маркет индекс 49,1%. Снижение динамики продаж. Рост был 5%.
16 июня. Волатильность 0,17. Маркет индекс 48,9%. Снижение динамики продаж. Рост был 5%.
23 июня. Волатильность 0,11. Маркет индекс 50,1%. Низкая рыночная активность. Снижение было 9%.
30 июня. Волатильность 0,23. Маркет индекс 46,5%. Плотные продажи. Сначала себя проявили покупатели, отклонили цену на 4%, затем была динамика продаж. Снижение было 12%.
13 июля. Волатильность 0,35. Маркет индекс 49,8%. Преобладали покупки. Была динамика как покупок так и продаж. Рост был 16%.
Следующий отрезок июль-август. 20 июля. Волатильность 0,28. Маркет индекс 51,1%. Снижение рыночной активности. Снижение было 4,7%.
27 июля. Волатильность 0,32. Маркет индекс 50,3%. Снижение рыночной активности. Снижение было 11%.
3 августа. Волатильность 0,4. Маркет индекс 46,9%. Снижение рыночной активности. Снижение было 21%.
11 августа. Волатильность 0,38. Маркет индекс 49,1%. Снижение рыночной активности. Снижение было 8%.
Следующий отрезок август-сентябрь. 17 августа. Волатильность 0,28. Маркет индекс 50,5%. Снижение рыночной активности. Была динамика как продаж так и покупок. Рост был 10%.
25 августа. Волатильность 0,26. Маркет индекс 48,6%. Снижение рыночной активности. Динамика продаж. Снижение было 9%.
31 августа. Волатильность 0,26. Маркет индекс 48,1%. Продажи. Динамика продаж. Снижение было 11%.
Следующий отрезок сентябрь. 8 сентября. Волатильность 0,35. Маркет индекс 48,7%. Снижение рыночной активности. Динамика как покупок так и продаж. Рост был 12%.
15 сентября. Волатильность 0,2. Маркет индекс 48,7%. Снижение рыночной активности. Динамика продаж. Снижение было 4%.
Таблица с данными. Минимальная волатильность, максимальная волатильность, изменение цены, маркет индекс.
Почти во всех случаях минимальная волатильность сопровождается снижением рыночной активности, в редких случаях это плотные продажи или преобладание покупок. Значение 0,3 взято как константа и от этого значения я отталкивался в рассмотрении влияния низкой волатильности на рынок. Теперь мы знаем и это статистически подтверждено, что после достижения экстремально низких значений волатильности, снижаются объемы и эти значения предупреждают резкое изменение рыночной ситуации. За год таких ситуаций было всего 31, но уже на основе этих данных можно построить стратегию по торговле волатильностью. Можно рассмотреть снижение волатильности до других значений после ее роста, после которых снова был ее рост. Таких ситуаций уже намного больше. В дальнейшем продолжу изучение в этом направлении.
Антитрейд https://t.me/sonicadmin_bot?start=393353684
Кластербтс https://clusterbtc.com/?r=YgKg9B
Resonance - платформа, предоставляющая объективные данные с бирж
FAQ - ответы на распространённые заблуждения о рынке
Информация предоставлена в образовательных целях, автор статьи не несет ответственность за применение данной стратегии.
