7. RM - важнейший урок
Данный урок жизненно необходим тем, кто собирается торговать на фьючерсах (а именно об этом и есть наше обучение), поэтому это если не самая важная тема в трейдинге, то однозначно в топе
Что такое РМ (Риск-менеджмент)
Многие знают устоявшееся выражение "95% трейдеров сливают на дистанции", но никто не говорит, что 70% из этих 95% потеряли свои средства потому что не соблюдали РИСК-МЕНЕДЖЕМНТ
Риск-менеджмент, он же RM — система оценки и управления рисками связанными с трейдингом. Простыми словами риск-менеджмент это контроль над потерями
В торговле единственное на что мы со 100% вероятностью можем влиять — это сколько мы потерям средств в сделке
Чтобы быть прибыльным не "сегодня профит завтра слил все деньги" важно ограничить потенциальную потерю от сделки на фиксированный % депозита
Пример:
Ваш депозит 1000$, на риск мы закладываем 5%, т.е. в случае ликвидации нашей сделки мы теряем не более 50$, что и есть 5%
Это базовое правило! Нельзя заходить в одну сделку на четверть депозита. около 70% потерь на рынке это банальное не соблюдение риск-менеджмента. Когда трейдер рискует большой долей депозита
Про риск менеджмент на практике мы будем ещё очень много говорить и эта механика будет в каждой сделке
- консервативный: менее 1% на сделку (при депозите в 1000$ потеря не должна превышать 10%)
- умеренный: 2-5% это самый оптимальный вариант
- рисковый: 5-10% вам это точно не нужно
- неадекватный: более 10% на риск
- "не слушай осла" так можно сказать про человека, который будет вам орать "я захожу на полдепозита и уже разогнал его"
Моя рекомендация, которую можно принять как руководство к действию: по началу торговать на 1% депозита, как освоитесь уже 3%, когда будете уверенно себя чувствовать и торговать в плюс на дистанции хотя бы 3 месяца, то повышать РМ до 5, НО НЕ БОЛЕЕ.
Завысить риск — не простительная ошибка в трейдинге, которая карается потерей всех средств
Как рассчитать риск:
Рассмотрим на примере:
Ваш депозит 1000$, вы закладываете риск в 1%, т.е. потерять вы имеете право, е более чем 10$, запомнили. Это означает, что ликвидация вашей сделки (т.е. -100%) будет означать потерю 10$
Ликвидация в -100% по сделке можно достичь:
- -50% движения цены на плече х2
- -20% движения цены на плече х5
- -10% движения цены на плече х10
- -5% движения цены на плече на плече х20
- -1% движения цены на плече на плече х100
Рассчитать риск на каждую фьючерсную сделку можно по следующей формуле:
X*Y/Z = W
X - объём депозита
Y - % депозита, который готовы потерять
Z - % до стоп лосса
W - сумма сделки на которую можно войти
Вот наша сделка, стоп в ней на 1,37% от ТВХ (точка входа)
Подставим значения в нашу формулу:
X*Y/Z*N = W : 1000*2%/1,37% = 20/1,37% = 1459,8$
1459$ это объём МАРЖИ с плечом х5. Не стоит переживать, что в сделке больше чем сумма депозита. В случае достижения стоплосса (1,37%) убыток как раз составит 19,9$, что и является 2% нашего депозита
Разберем ещё один пример: наш депозит 200$, риск на сделку: 2%, плечо: х10
Наш стоп: 5.09%. Подставляем в нашу формулу:
200*2%/5.09 = 4$/5.09% = 78.5$
в случае достижения SL (стоп-лосс) в 50,9% (плечо х10) наш убыток 4$, что примерно равняется 2% нашего депозита
Вот пример оформления сделки на бирже. Плечо х10. Вставляем полученную сумму сделки, и SL с учетом плеча х10
Как проще?
Чтобы каждый раз не просчитывать убыток на каждой бирже уже есть встроенный калькулятор потери и прибыли. Подстраиваем плечо под вашу торговлю, и подгоняем маржу (номинальное значение) так, чтобы число убытка снизу равнялось вашему риску от депозита
Итоги урока.
- Мы разобрались с САМОЙ важной темой в трейдинге
- Научились просчитывать риск на сделку
- Риск 1% депозита хорошо. 3-5% хорошо только после освоения в трейдинге. Всё что больше — гарантированный слив средств
Задания.
Если есть вопрос, то обязательно задавайте его в личные сообщения: https://t.me/aurasupport, наш менеджер обязательно вам поможет
- Мой TG канал с аналитикой и полезным материалом: https://t.me/+I3boRVI4Uco0MmZi
- Мой TG чат, в котором общаются исключительно профессионалы рынка: https://t.me/+FOFlhI45Nro1OWRi