Фьючерсные риски - почему плечи не влияют, как никогда не ловить ликвидацию и не терять свой депозит

Введение

Сегодня обсудим риски и все что вам нужно знать о них.

Риски на сегодняшний день - самая важная тема в торговле. Вы можете торговать все что угодно, начиная от криптовалют, форекса, золота, акций или даже фьючерсов на рис.

Риски бывают для спота и для фьючерсов. В первом случае так как сделки долгосрочные, риски контролировать проще, так как сделок меньше. Однако есть свои нюансы, о которых мы поговорим в следующий раз.

Разберем фьючерсные риски более подробно.

Фьючерсные риски

Фьючерсы на сегодня являются сложнейшим инструментом:

• Неправильное восприятие плечей создает иллюзию легкого увеличения капитала для поиска большей прибыли (плечи придуманы вообще не для этого)
• Постоянная возможность зайти в сделку в любую сторону влияет психологически на вас, из-за этого новички стремятся зайти в сделку максимально часто и от этого совершают много ошибок
• Отсутствие осознанной системы в риск-менеджменте позволяет вам слить депозит за считанные минуты в любой момент.
• Я молчу про чувство азарта, когда вы при ряде потерь можете начать тыкать кнопки, увеличивать плечи и опять же - потерять все за минутки.

Правило 1%

Начнем с самого важного - это правило номер один.
РИСК НА СДЕЛКУ ВСЕГДА 1%.

Это значит что при срабатывании стопа (они так же обязательны!!!) Вы теряете максимум 1% от депозита. Вы никогда не должны терять больше 1% и риск всегда должен быть фиксированный.

Есть стратегии с 0.25% риска, и 0.5%, однако никогда не больше 1%.

Причем не важно какой у вас депозит, учитесь вы на 100$ или торгуете на проповские 300.000$. Риск ВСЕГДА составляет 1%.

Самое первое при просчете такого риска - я настоятельно рекомендую работать на изолированной марже.

Изолированная маржа является оптимальным инструментом для работы с криптой, особенно для новичков.

Тут нужно понимать что при любом сквизе, не срабатывании стопа или любой другой причине вы не потеряете больше чем вы сами заложили в сделку.

Кросс нужен только для тех кто торгует непосредственно позиционно и четко понимает что он делает.

Работа с плечами

Важный момент, плечо не влияет и да, вы не ослышались!

Вы можете использовать любое плечо, однако я сейчас вам все покажу на примере «базовой формулы просчета рисков».

Пример:
Представим что мы работаем с депозитом в 10.000$. Возьмем 5% от депозита, 20х и длина стопа у нас будет 1%. При срабатывании стопа мы потеряем один процент от общего объема - объема сделки. Общий объем = 500$ (5% от 10.000$) X 20 плечо = 10.000$ объема.

10000 - 1% = 100$ = 1%. При срабатывании стопа мы теряем 1%.

В дальнейшем сюда еще нужно закладывать комиссию (делать это не буду, так как все торгуют разными ордерами, на разных биржах).

Если вдруг, стоп у нас по длине короче, например 0.5%, то плечо можно взять х40.
500$ x 40 = 20.000$. => 20.000$ - 0.5% = 100$ = 1% риска от депозита.

Или, вы можете взять 2.5% в маржу от депозита, и еще в два раза увеличить плечо. Таким образом выходит:
2.5% (250$) x 80 = 20.000$ => 20000 - 0.5% = 100$ = 1% от депозита.

Теперь вы понимаете, что плечи никак не влияют при правильном применении рисков. И когда опытные трейдеры выкладывают скрины с большими плечами - это не значит что их ликвидирует, это означает что человек грамотно пользуется инструментом.

Как вариант можно брать 1% от депозита и х100 - при ликвидации вы будете терять 1% от депозита. Однако я не рекомендую так делать, так как при плечах больше х75 обычно сильно двигается цена ликвидации, и она будет не в одном проценте движения, а меньше, так как биржа ликвидирует вас по рыночному ордеру и закладывает спред (подробно об этих вычислениях можете почитать у себя на бирже).

Дальше - RR (Risk Reward) или соотношение риска к прибыли.

Правильное применение РР, а также виды стратегий (агрессивные и консервативные)

Risk Reward - это очень важный параметр при работе на рынке.
Вы всегда должны со сделки зарабатывать больше чем рискуете.

Ни один трейдер в мире не имеет 100% проходимости сделок. Сюда можно включать много факторов, начиная от человеческого фактора (ошибки, просчеты, невнимательность), заканчивая рыночными (манипуляции и др.).

Поэтому каждый трейдер обязан знать свою статистику проходимости сделок, а также торговать относительно RR. Что это значит?
А значит это то, что ваши сделки должны приносить вам больше, чем вы теряете в случае неудачи. Если соотношение 1 к 1, ваша проходимость сделок должна быть больше 55% для успешного заработка.

Есть две основных стратегии для торговли - агрессивная и консервативная относительно RR.

Агрессивная, касается это сделок с RR 1/6+. (теряете 1%, зарабатываете 6%). По таким сделкам вас чаще будет выбивать по стопам, однако и прибыль по итогу будет больше. Главное - это не падать по проходимости ниже обозначенного винрейта. Таблица с винрейтами выглядит так:

Под консервативной cтратегией выбирается RR от 1/3 до 1/4, и всегда в сделках вы должны закрывать именно этот RR. Такой вид торговли является оптимальным, и именно 1/4 использую я сейчас (возможно, в обозримом будущем перейду на 1/3).

С момента перехода с агрессивного RR в консервативный моя торговая эффективность улучшилась в более чем два раза.

Теперь поговорим о системности в рисках.

Системность в рисках, допустимые потери, дневные риски

Ведь правило 1% на сделку может работать, но есть люди кто может совершить и 20 сделок в минус подряд, как с этим бороться и как сделать соблюдение рисков основным правилом?

Первое - это торговля на процент. Не старайтесь работать на деньги, а работать от процента. Благодаря этой методике гораздо легче бороться с ФОМО, а также легко работать при увеличении депозита.

Второе - это правило системных потерь. Произошло N потерь за торговый период, то прекращайте торговать. Если есть возможность подключите программное обеспечение которое будет так контролировать ваши риски.

• Лично я придерживаюсь стратегии не больше 2 стопов в сутки, а также не больше 6 стопов в неделю. На сегодня у меня риск на сделку 0.25, так что не могу получить больше 1.5% к депозиту в потерях.
• После двух потерь - выключаю компьютер и просто встаю и ухожу, не торгую до следующего дня.
• При ситуации с потерей недельной - останавливаю торги на несколько дней и иду делать бектест своей торговой системы, анализ сделок и поиск причин в ошибках.
• Если после бектестов продолжается серия потерь - нужно уходить на PaperTrading и пересматривать ТС (торговую стратегию) на протяжении месяца.

Пробуйте смотреть другие инструменты, другие рынки (вместо крипты форекс например).

Там например сегодня (сентябрь 2022) дикая бычка, ее торговать по баксу относительно просто.

Заключение

Сегодня в коротком формате рассказали вам о рисках! Надеюсь эти правила помогут вам торговать эффективно и не потерять ваши деньги.

C уважением, @ignatbond | Instagram

BondCryptoTrade | BondCryptoTrade Invest | BondCryptoTrade Instagram
Наш крипто-чат | Наш инвест-чат | Сайт с обучением