1. Smart Money. Начало работы.
В этой статье мы рассмотрим основы Smart Money, включая понимание того, что такое умные деньги и как они влияют на рынок, а также почему розничные трейдеры (95% рынка) не могут двигать рынок, но могут следовать за крупными игроками. Мы изучим инструменты и платформы для анализа, такие как TradingView, и важность ведения журнала сделок для анализа ошибок и улучшения стратегии. Далее разберем структуру рынка и анализ графиков, включая понятия Swing High (SH) и Swing Low (SL), трехсвечные и пятисвечные свинги, а также использование индикатора WICK.ED Fractals. Рассмотрим, как определять тренды (восходящий — HH, HL; нисходящий — LL, LH), понятие Break of Structure (BOS) и ложные сломы структуры. Изучим Фибоначчи и зоны коррекции, включая Optimal Trade Entry (OTE), а также риск-менеджмент с правилами использования стоп-лоссов, умеренного риска (1%) и соотношения риска и прибыли (RR). В завершение предложим практические задания для закрепления материала: поиск трендов, сломов структуры и коррекций в зону OTE.
Оглавление
1. **Начало работы**
- Знакомство
- Общие понятия концепции Smart Money
- Что подразумевается под умными деньгами?
- Что подразумевается под торговлей по концепции Smart Money?
- Как эффективно обучаться?
2. **Платформа для анализа графиков**
- TradingView
- Журнал сделок
- Объяснение аббревиатур
3. **Swing High и Swing Low**
- Трех свечные свинги
- Пяти свечные свинги
- Индикатор WICK.ED Fractals
4. **Структура рынка**
- Восходящий тренд
- Нисходящий тренд
- Слом структуры
- Ложный слом структуры
- Типы структуры (Свинг структура, Суб структура, Майнор структура)
- Failure Swing (SMS)
5. **Таймфреймы**
- Основные таймфреймы
- Мульти-таймфрейм структура
6. **Фибоначчи**
- Уровни коррекции Фибоначчи
- Правила работы с Фибоначчи
- Зона ОТЕ (Optimal Trade Entry)
- Тейк-профит по Фибоначчи
7. **Закон силы (LOE)**
- Определение импульсного и коррекционного движения
8. **Риск-менеджмент**
- Важность управления рисками
- Правила управления рисками
- Соотношение риска и прибыли (Risk Reward)
- Примеры расчета риска и прибыли
9. **Задания**
- Примеры восходящего и нисходящего тренда
- Примеры смены тренда
- Пример коррекции в зону ОТЕ
10. **Приложение**
- Как считать RR и открывать позицию с фиксированным стопом
- Использование платформы TradingView для расчета объема позиции
Общие понятия концепции Smart Money
Концепция "умных денег" подразумевает влияние крупных игроков рынка, таких как банки и фонды, на ценообразование. Их действия, контролируемые искусственным интеллектом, целенаправленно двигают цену к определенным значениям. Эти алгоритмы эффективны благодаря знанию человеческой психологии, основанной на страхе и жадности.
Большинство трейдеров, около 95%, включая розничных трейдеров и небольшие фонды, относятся к категории "неинформированных денег". Вопреки распространенному мнению, эта группа не оказывает существенного влияния на рынок из-за низких объемов, составляющих лишь около 5% от общего оборота. Ключевое воздействие на цену оказывают крупные игроки, владеющие "умными деньгами".
Что подразумевается под торговлей по концепции Smart Money?
Торговля по концепции Smart Money подразумевает следование за действиями крупных участников рынка, используя институциональные инструменты для их идентификации и отслеживания. Несмотря на растущую популярность, Smart Money, как и любая другая концепция, не гарантирует 100% прибыльности из-за субъективности анализа. Прибыль на дистанции достигается благодаря системному подходу, самодисциплине, соблюдению правил, риск-менеджменту и соотношению риска и прибыли. Эффективность концепции сохраняется до тех пор, пока на рынке присутствует ликвидность.
Как эффективно обучаться?
Для эффективного обучения рекомендуется: предварительно изучить все материалы, уделяя особое внимание теме предстоящей конференции; выполнять задания для закрепления знаний и выявления ошибок; практиковаться на исторических данных, используя симулятор рынка (не менее 100 часов на тему). Не стоит торопиться, доступ к материалам бессрочный. Необходимо анализировать графики и открывать позиции в реальном времени, используя небольшой тренировочный депозит или минимальный риск, пока не будут достигнуты стабильные результаты. Важно понимать логику каждого инструмента, а не просто следовать паттернам.
Платформа для анализа графиков.
Для эффективного анализа графиков, который должен быть ежедневным, необходим удобный и функциональный сервис. TradingView – отличный выбор, предлагающий как бесплатную, так и платные версии с расширенными функциями. Подробную информацию о характеристиках и условиях каждой подписки можно найти на сайте tradingview.com.
Журнал сделок.
Ведение статистики и фиксация каждой сделки позволяет анализировать ошибки, выявлять недостатки торговой стратегии и подводить итоги за разные периоды. Повторение одних и тех же ошибок приводит к убыткам. Системный подход и дисциплина с самого начала – залог прибыльности в долгосрочной перспективе. Для ведения журнала рекомендуется платформа notion.so
Этот шаблон позволяет оперативно фиксировать всю необходимую информацию о сделке, наглядно отображая ключевые данные прямо на графиках. Чтобы получить более полную картину, рекомендуется добавить раздел "Описание", где можно фиксировать причины открытия позиции, ход ваших мыслей и действия, предпринимаемые по текущей сделке.
Объяснение аббревиатур:
Coin – торговая пара, тип ордера: BTC (Market / Limit). Date – день открытия сделки. Direction – направление позиции: long / short. Killzone – время открытия позиции: AO KZ / LO KZ / NYO KZ / LOC KZ. В случае, если сделка открывалась вне оптимального времени для торговли, поле не заполняется. Risk – максимально допустимый убыток: 0.5% / 1% / 2%. RR – соотношение риска и прибыли: 4 / 5 / 5.7. Result – полученный результат: +4% / -1%. Winrate – фиксация прибыльных и убыточных сделок. Before – график после открытия позиции или выставления лимитного ордера. After – график после закрытия позиции. Вы можете персонализировать свой журнал сделок, изменив или добавив некоторые детали. Необходимое время на создание подобной таблицы — 5 минут.
Регулярный анализ сделок в конце каждой недели и месяца направлен на выявление и предотвращение ошибок в будущем. Ведение журнала - это первый шаг к системному трейдингу и самодисциплине. Тот, кто не готов фиксировать и анализировать свои действия, скорее всего, не сможет придерживаться правил, что приведет к убыткам в долгосрочной перспективе.
Swing High и Swing Low
Свинг – это локальный максимум или минимум цены, предшествующий развороту. Различают трехсвечные и пятисвечные свинги.
Трех свечные свинги
Swing High – это формирование трех свечей подряд, где средняя свеча достигает пика восходящего движения, а соседние свечи имеют более низкие максимумы.
Swing Low формируется, когда три последовательные свечи образуют минимум: средняя свеча имеет самый низкий минимум по сравнению с двумя соседними свечами. Как правило, эти максимумы и минимумы отображают структуру младшего таймфрейма, в то время как пятисвечные свинги определяют структуру рассматриваемого таймфрейма.
Пяти свечные свинги.
Swing High (пятисвечной) формируется, когда третья свеча из пяти подряд идущих свечей достигает пика восходящего движения, а две свечи с каждой стороны имеют более низкие максимумы.
Пяти свечные максимумы всегда выступают структурными элементами рассматриваемого таймфрейма (swing / sub / minor).
Swing Low (пятисвечной) возникает, когда третья свеча из пяти последовательных образует пик нисходящего движения, при этом две свечи по обе стороны имеют более высокие минимумы.
Пятисвечные Swing Low всегда являются структурными элементами рассматриваемого таймфрейма (swing / sub / minor).
Эти пятисвечные свинг-минимумы легко распознать визуально как отчетливые впадины и вершины. Однако, чтобы избежать ошибок, рекомендуется перепроверять себя, подсчитывая свечи. Для упрощения поиска свингов можно использовать индикатор "WICK.ED Fractals".
Для графиков со светлым фоном необходимо изменить цвет фигур в настройках индикатора "WICK.ED Fractals" во вкладке "Стиль" с светлого на темный.
В настройках индикатора "WICK.ED Fractals", во вкладке "Аргументы", необходимо выбрать отображение пятисвечных свингов, установив значение "5" для параметра "3 or 5 Bar Fractal".
Структура рынка.
Структура рынка – это последовательность максимумов и минимумов, позволяющая определить тренд и спрогнозировать дальнейшее движение цены. Тренд – это общее направление цены по пути наименьшего сопротивления. Задача трейдера – определить тренд и торговать в соответствии с ним. Рынок может находиться в трех состояниях: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) или боковое движение (флэт).
Восходящий тренд характеризуется последовательным формированием повышающихся максимумов (Higher High) и минимумов (Higher Low). Как правило, максимумы формируются импульсно, а минимумы – в результате коррекции (см. LoE).
Подтверждением Higher Low (HL) служит пробой (BOS - Break of Structure) предыдущего Higher High (HH). При определении структуры рынка следует ориентироваться на пятисвечные максимумы и минимумы.
Задача трейдера – торговать в направлении тренда. После формирования Higher High (HH) вероятна коррекция, образующая Higher Low (HL). Это предоставляет возможность для открытия длинной позиции (лонг) с целью пробоя предыдущего HH.
Формирование HL
Анализ структуры рынка необходимо сочетать с другими инструментами, в частности с определением зон поддержки и сопротивления: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block, Fair Value Gap. Higher Low (HL) должен формироваться от зоны поддержки. В этот момент целесообразно рассматривать открытие длинных позиций (лонг) с целью пробоя предыдущего Higher High (HH).
Минимум, выделенный красным цветом, не был сформирован от видимой зоны поддержки. Поэтому, после срабатывания стоп-лоссов покупателей и тестирования зоны сопротивления, он станет первоначальной целью для нисходящего движения цены, после которого восходящий тренд может возобновиться.
Слом восходящего тренда.
Пробой подтвержденного Higher Low (HL) сигнализирует о сломе восходящего тренда и последующем формировании Lower Low (LL). Слом структуры дает возможность открывать позиции в начале противоположного тренда. В частности, появляется возможность войти в сделку на формировании Lower High (LH) в зоне сопротивления.
Для подтверждения тренда необходимо формирование трех структурных элементов: Higher High (HH) – Higher Low (HL) – Higher High (HH) для восходящего тренда и Lower Low (LL) – Lower High (LH) – Lower Low (LL) для нисходящего тренда.
После пробоя подтвержденного HL цена образовала три структурных элемента: LL, LH, LL, что подтверждает нисходящий тренд. Если на старших таймфреймах вы придерживаетесь медвежьих настроений, то оптимальным решением будет рассмотрение коротких позиций (шорт).
Ложный слом структуры восходящего тренда.
Флэт часто наблюдается во время коррекции на старшем таймфрейме. Цена стремится обновить локальную ликвидность на продажу, которая находится около 50% торгового диапазона или в дискаунт-зоне. Таким образом, при формировании HL на дневном таймфрейме (1D), структура младших таймфреймов (начиная с 4H) может смениться с восходящей на нисходящую. Пример: восходящая структура на 4H сломалась во время коррекции на 1D, после чего восходящее движение возобновилось.
Обновленные минимумы могли формироваться от локальных зон поддержки, но в подобных ситуациях обычно ожидается их пробой.
Перед продолжением восходящего тренда цена может сформировать несколько нисходящих структурных элементов. При этом на старшем таймфрейме по-прежнему будет формироваться структурный Higher Low (HL).
Во время коррекции на 4H таймфрейме происходит слом восходящей структуры на 1H и всех более мелких таймфреймах. Часто такое начало коррекции случается перед снятием значимой ликвидности на покупку и после тестирования зоны сопротивления. Второй распространенный сценарий наблюдается после обновления старого максимума и тестирования зоны сопротивления.
После смены дневной структуры (1D) с нисходящей на восходящую началась глубокая коррекция, образовавшая Higher Low (HL) на дневном графике. В этот период происходило обновление краткосрочных минимумов, сформированных перед зоной поддержки вблизи 50% дневного торгового диапазона или в дискаунт-зоне.
После пробоя предыдущего максимума и ребалансировки цены началась глубокая коррекция, в результате которой произошла смена структуры на 4H таймфрейме. На дневном графике (1D) сформировался Higher Low (HL) в дискаунт-зоне от зоны поддержки, после чего восходящее движение продолжилось.
Нисходящий тренд характеризуется формированием понижающихся минимумов (Lower Low) и максимумов (Lower High). Как правило, формирование минимума происходит импульсно, а максимума - в ходе коррекции (см. LoE). Наиболее выгодные возможности для открытия коротких позиций (шорт) возникают при формировании структурного Lower High (LH).
Подтверждением Lower High (LH) служит пробой (BOS - Break of Structure) предыдущего Lower Low (LL). Для определения структурных элементов структуры рынка используйте пятисвечные максимумы и минимумы.
Задача трейдера – торговать в направлении тренда. После формирования Lower Low (LL) с высокой вероятностью начнется коррекция, образующая Lower High (LH). Это предоставляет возможность для открытия короткой позиции (шорт) с целью пробоя предыдущего LL.
Для достижения наилучших результатов необходимо использовать комплексный подход, включающий инструменты, такие как зоны поддержки и сопротивления (Order Block, Breaker Block, Mitigation Block, Fair Value Gap). Когда формируется более низкий максимум (LH) вблизи зоны сопротивления, становится актуальным открытие коротких позиций с целью обновления предыдущего минимума (LL).
Слом нисходящего тренда.
Обновление подтверждённого LH указывает на перелом медвежьего тренда и формирование нового максимума (HH). Это свидетельствует о том, что структура меняется, и можно открывать позиции на основе новой тенденции. Таким образом, сделка может быть открыта при формировании HL в зоне поддержки.
После обновления подтверждённого LH цена сформировала три структурных элемента: HH, HL и HH. Это указывает на подтверждение восходящего тренда, и если на старших таймфреймах вы склонны к бычьим настроениям, то наиболее оптимальным решением будет рассмотреть длинные позиции.
Ложный слом структуры нисходящего тренда.
Встречается обычно на коррекции старшего таймфрейма. Цена всегда стремится обновить локальный уровень покупки, который находится около 50 % торгового диапазона или в премиум-маркете.
Таким образом, когда, например, на дневном таймфрейме формируется LH, то на младших таймфреймах, начиная с четырёхчасового, структура может измениться с нисходящей на восходящую.
Пример схемы: нисходящая структура четырёхчасового таймфрейма была сломана в момент коррекции структуры дневного таймфрейма, после чего нисходящее ценообразование продолжилось. Обновлённые максимумы могли сформироваться от локальных зон сопротивления, но в любом случае во всех подобных ситуациях ожидается их обновление.
Цена может сформировать несколько восходящих структурных элементов перед продолжением нисходящего тренда. На старшем таймфрейме по-прежнему будет формироваться структурный LH.
На коррекции 1D таймфрейма нисходящая структура 4H и более мелких таймфреймов была сломана. Такая коррекция часто начинается перед продажей значительного объёма активов и после тестирования зоны поддержки. Ещё один распространённый сценарий — обновление значительного объёма активов на продажу и тестирование зоны поддержки.
После изменения дневной структуры с восходящей на нисходящую произошла глубокая коррекция, в ходе которой сформировался LH на 1D структуре. В это время обновились краткосрочные максимумы, расположенные перед зоной сопротивления на уровне 50 % дневного торгового диапазона или в премиум-маркете.
После обновления минимальных значений и проверки уровня поддержки началась глубокая коррекция, которая привела к изменению структуры на 1D. На таймфрейме 1W сформировался более низкий максимум (LH) в премиум-маркете от уровня сопротивления. Тенденция к снижению цен сохранилась.
Ложный слом структуры часто бывает импульсивным, и в большинстве случаев можно заметить закрепление тела свечи над боковыми линиями при ложном сломе нисходящего тренда и под боковыми линиями при ложном сломе восходящего тренда.
Типы структуры.
Свинг структура (swing structure)– значимые структурные элементы, которые формируются в сторону общего направления цены.
Восходящий тренд.
Были определены пятисвечные свинги: более высокие максимумы (HH) формируются после обновления предыдущего HH, а более высокие минимумы (HL) образуются выше предыдущего подтверждённого HL.
Нисходящий тренд.
Определены пятисвечные свинги: более низкие минимумы (LL) формируются после обновления предыдущего LL или подтверждённого HL, а более низкие максимумы (LH) формируются ниже предыдущего подтверждённого LH или HH, если происходит смена тренда, как в данном случае. Однако не каждый пятисвечный свинг является свинговой структурой. Свинговая структура присутствует на всех таймфреймах.
Внутренняя структура подразделяется на субструктуру (substructure) и майнор-структуру (minor structure) — это максимумы и минимумы, образующиеся внутри свинговой структуры.
Суб структура – это коррекционные свинги, которые формируют HL для восходящей свинг структуры и LH для нисходящей свинг структуры. mbos – слом внутренней структуры (minor bos)
Восходящий тренд
Субструктура, обозначенная синим цветом, всегда будет нисходящей, когда свинговая структура направлена вверх. Обратите внимание, что эти пятисвечные свинги формируются между HL и HH в рамках свинговой структуры. После изменения свинговой структуры с нисходящей на восходящую, они будут образовываться между последними LL и HH. Важно отметить, что субструктура определяется на том же таймфрейме, что и свинговая структура. Однако субструктура не является обязательным критерием для формирования свинговых элементов.
Нисходящий тренд.
Суб структура отмечена синим цветом, она всегда будет восходящей, когда свинг структура нисходящая. Обратите внимание, что это пяти свечные свинги, которые формируются между LH и LL по свинг структуре. После слома свинг структуры с восходящей на нисходящую они будут формироваться между последними HH и LL.
minor structure– это максимумы и минимумы, которые формируются в направлении свинг структуры. Когда свинг структура восходящая, майнор структура также будет восходящей, цена будет двигаться в сторону последнего HH, откуда началась коррекция. Майнор структура не является обязательным критерием формирования свинг структурных элементов.
Восходящий тренд.
Майнор-структура, отмеченная оранжевым цветом, сменяет субструктуру, когда происходит обновление LH, от которого сформировался последний LL в рамках субструктуры.
Нисходящий тренд.
Когда свинг структура нисходящая, майнор структура также будет нисходящей, цена будет двигаться в сторону последнего LL, откуда началась коррекция. Майнор структура может сформироваться без суб структуры.
Субструктура меняется на майнор-структуру, когда обновляется HL, от которого сформировался последний HH в рамках субструктуры.
Рекомендую выбрать один из показанных примеров и проработать его на собственном графике.
Failure Swing (SMS)
При неудачном свинге (SMS– shift in market structure) первичный тренд не может достичь новых максимумов при восходящем тренде или новых минимумов при нисходящем тренде. Это может говорить про начало коррекционного движения (substructure). Схематический пример: цена импульсно сформировала новый HH, после чего не смогла продолжить восходящее ценообразование. Локально начался нисходящий тренд (суб структура) в рамках коррекции восходящей свинг структуры.
Аналогичный пример с нисходящей свинг структурой:
Цена в обеих случаях импульсно сформировала новые LL, после чего не смогла продолжить нисходящее ценообразование. Локально начался восходящий тренд (суб структура) в рамках коррекции нисходящей свинг структуры.
Таймфреймы.
Эффективное использование структуры предполагает анализ графика от старших к младшим таймфреймам, что позволяет точнее определить вероятное направление цены. Приоритет следует отдавать старшим таймфреймам, на основе которых нужно проводить анализ более мелких периодов. Рекомендуется открывать 80% сделок по тренду и только 20% против него. Основные таймфреймы включают: 1 месяц, 1 неделю, 1 день, 4 часа и 1 час.
Младший таймфрейм отражает ценообразование старшего. Рынок обладает фрактальной структурой. Когда цена формирует максимум на недельном графике, вероятно, что на дневном, четырёхчасовом и часовом графиках тренд изменится на нисходящий. Затем, когда коррекция на недельном таймфрейме завершится, структура на младших таймфреймах снова изменится и будет синхронной.
Фибоначчи.
Уровни коррекции Фибоначчи помогают определить потенциал коррекции и установить цели после её завершения. Эта сетка наиболее эффективна, когда рынок находится в тренде. На восходящем рынке определите потенциал коррекции, где сформировался максимум (HL), и рассмотрите точку входа в длинную позицию. На нисходящем тренде определите потенциал коррекции, где сформировался минимум (LH), и ищите точку входа в короткую позицию.
- Определите тренд и следуйте ему.
- Для определения потенциала коррекции восходящего тренда используйте сетку, протянутую снизу вверх.
- Для определения потенциала коррекции нисходящего тренда используйте сетку, протянутую сверху вниз.
- Найдите Swing High и Swing Low для правильного использования инструмента.
- Для восходящего тренда протяните сетку Фибоначчи от HL до HH после слома нисходящего тренда от LL до HH.
- Для нисходящего тренда протяните сетку Фибоначчи от LH до LL после слома восходящего тренда от HH до LL.
Настройки для коррекционных движений:
0,5 — это справедливая цена (равновесие). 0,62; 0,705; 0,79 — зона ОТЕ (оптимальный вход в сделку). В отличие от стандартных значений, это модифицированная версия с самым высоким математическим ожиданием изменения цены.
При открытии позиции нас всегда интересует поведение цены выше или ниже значения 0,5. Умные деньги всегда будут стремиться покупать со скидкой в дисконте и продавать с наценкой в премиуме.
Поэтому для открытия короткой позиции мы всегда смотрим на цену выше 0,5, что считается премиальными ценами. А для открытия длинной позиции мы смотрим на поведение цены ниже 0,5, что считается дисконтными ценами.
Зона ОТЕ — это расширенная сетка, которая находится в премиум-маркете при поиске шортовых позиций и в дискаунт-маркете при поиске лонговых позиций. Эти уровни служат оптимальной точкой для входа.
Коррекция восходящего импульса.
Линии Фибоначчи не являются непосредственными уровнями поддержки или сопротивления. Торговля только на их основе может быть неактуальной. Разворот цены происходит вблизи определённых областей на графике, соответствующих коррекции восходящего импульса.
Цена может выходить за пределы ОТЕ, но это не отменяет актуальность сетапа. Восходящий импульс продолжает корректироваться в сторону дисконтного рынка.
Не всегда цена корректируется до зоны ОТЕ. При достижении уровня поддержки на 50 % или чуть ниже может произойти разворот, так как это предполагает начало покупок или продаж умными деньгами.
Коррекция нисходящего импульса.
Открывайте позиции только после коррекции в премиум или дискаунт маркет и пропускайте остальные возможности.
Тейк-профит по Фибоначчи.
Чтобы определить места фиксации прибыли, можно использовать отрицательные значения. Вот настройки для выставления тейков:
Отрицательные значения Фибоначчи можно эффективно применять в каждой сделке, но старайтесь отдавать приоритет графику для определения более точных зон, откуда цена может развернуться.
Закон силы (LoE)
Закон силы (Law of Effort) позволяет определить импульсное и коррекционное движение. Время, затраченное на формирование импульса (HH/LL), должно быть меньше, чем время, затраченное на формирование коррекции (HL/LH). Цена должна коррекционно подходить к вашей зоне интереса– это будет служить дополнительным фактором для входа в позицию, значит моментум на вашей стороне. Бычий моментум.
Цене потребовалось 10 баров для формирования нового HH—импульс. Коррекционному движению потребовалось 29 баров. Медвежий моментум.
Импульсное движение вниз заняло 11 баров, была сломана бычья структура. Коррекционному движению потребовалось 15 баров для формирования LH– хороший признак для поиска точки входа в шорт позицию на основе сетапа.
Риск – менеджмент.
Азартная игра без правил управления рисками ведёт к неизбежным потерям. Даже если вы умеете предсказывать большую часть рыночных движений, отсутствие грамотного риск-менеджмента может привести к убыткам, поскольку ошибки и потери неизбежны. Ни одна торговая система не может гарантировать 100 % успеха, а человеческий фактор влияет на принятие решений.
Риск потери денег присутствует при открытии позиций, и его нельзя полностью исключить. Если вы хотите увеличить риски, лучше играть в казино, а не рисковать всем депозитом ради большей прибыли.
Чтобы минимизировать потери, необходимо контролировать свои риски и принимать разумные меры безопасности. Только так вы сможете стать успешным трейдером.
В чем заключается система управления рисками?
Система управления рисками заключается в разработке простого набора правил, которые трейдер должен внедрить в свою торговую деятельность. Это делается для контроля средств, которые могут быть потеряны из-за неправильных аналитических решений или чрезмерного влияния эмоций на торговлю. Важно понимать, что возможны ошибки в прогнозах относительно дальнейшего движения цен, но контроль над рисками должен быть приоритетом.
1. Всегда используйте стоп-лосс. Управление рисками включает обязательное использование стоп-лоссов. Однако многие трейдеры склонны пренебрегать этим правилом, особенно в моменты сильных эмоций. Они считают, что смогут вернуть стоп-лосс на место, если цена вернётся к точке входа. Но это рискованный подход, который может привести к потере всего депозита. Важно придерживаться первоначального плана и принимать потери, которые были определены до вмешательства эмоций.
2. Размещайте стоп-лосс только на основе анализа и никогда не открывайте позицию, если не уверены в месте его установки. Размещение стоп-лосса в случайном месте повышает риск его активации. Вход в сделку должен осуществляться только на основе определённого сетапа, и каждый сетап имеет свою зону для установки стоп-лосса. Если сетапа нет, сделка не должна быть открыта.
3. Используйте умеренный риск на сделку. Для начинающих трейдеров рекомендуется рисковать одним процентом от суммы депозита при каждой сделке. Это означает, что в случае срабатывания стоп-лосса вы потеряете только 1 % от общего капитала.
Риск в 1 % означает, что в случае активации стоп-лосса вы потеряете только 1 % от суммы депозита. Однако размер позиции определяется отдельно для каждой сделки.
Если у вас будет серия проигрышей, например, пять подряд, умеренный риск в 1 % на каждую сделку в итоге приведёт к потере менее 5 % вашего депозита. Расчёт одного процента производится от суммы, которая останется после убытка.
Если вы будете рисковать 10 % на сделку, после пяти убыточных сделок подряд вы потеряете почти половину своего депозита. Восстановление стартового капитала после серии убыточных сделок с высоким риском на каждую может оказаться сложной задачей. Согласно таблице, при потере 5 % депозита (примерно 5 убыточных позиций) вам потребуется заработать всего 5,3 % прибыли, что составляет одну или две прибыльные сделки. Однако если вы увеличите риск и потеряете, например, 50 %, вам потребуется заработать 100 % от остатка вашего депозита.
4. Используйте фиксированный процент риска, но не фиксированную сумму для входа в позицию. Размер позиции зависит от вашего риска и длины стоп-лосса и индивидуален для каждой сделки. Чтобы рассчитать объём позиции для входа, определите точку входа в сделку, уровень стоп-лосса и тейк-профита согласно вашей торговой стратегии. Затем вычислите сумму риска в процентах от суммы депозита, используя математическое ожидание стратегии. После этого рассчитайте размер позиции с учётом стоимости одного пункта и стоп-лосса.
5. Используйте одинаковый риск для своих позиций. Разные стили торговли, такие как скальпинг, внутридневная торговля и свинг-трейдинг, требуют индивидуального подхода к риску. Однако его максимальный уровень не должен превышать 5%. Рекомендуется начинать с минимального риска, составляющего 1% или менее.
В таблице показан пример результатов, которые могут быть получены при выборе отдельного риска для каждой сделки. Несмотря на уверенность в положительных результатах, риск на сделку должен быть одинаковым.
6. Не открывайте две одинаковых сделки. Две идентичные сделки, открытые на основе одного и того же сетапа, увеличивают риск в два раза. Это относится к активам, которые коррелируют друг с другом. Если вы обнаружили перспективный набор факторов для открытия сделки на двух торговых парах, выберите для открытия позиции ту пару, у которой, по вашему мнению, больше шансов на успех.
7. Старайтесь открывать позиции с RR не меньше трех. Риск-вознаграждение (соотношение риска и прибыли) — это оценка потенциальной прибыли в сделке относительно связанного с ней риска. Например, если соотношение равно 1:3, то при риске потери одного процента можно ожидать прибыль в размере трёх процентов от депозита. В этом случае достаточно быть прибыльным в одной из трёх сделок, чтобы компенсировать убытки. Однако высокое соотношение риска и прибыли не гарантирует прибыльность. Можно иметь сделки с соотношением 1:6 и более, оставаясь при этом убыточным. Для достижения положительного результата необходимо, чтобы как минимум 6 из 10 сделок были прибыльными.
Процент выигрышных сделок (Win Rate) сам по себе не имеет большого значения. У вас может быть высокий винрейт (например, 80%), но при этом нести убытки. И наоборот, низкий винрейт (например, 30%) может быть прибыльным, если размер выигрышей значительно превышает убытки. Важно учитывать другие показатели, такие как соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio) и управление капиталом, для определения прибыльности стратегии.
Если вы правильно подходите к открытию каждой сделки, у вас есть высокая вероятность быть прибыльным. Управление рисками и поиск подходящих моментов для заключения сделок требуют соблюдения определённых правил. Только при выполнении всех этих условий вы сможете достичь стабильности результатов на долгосрочной основе.
Как считать RR и открывать позицию с фиксированным стопом.
Чтобы определить объём сделки для фиксированного убытка при использовании стоп-лосса, можно воспользоваться платформой TradingView.
В выделенном поле выбираете направление вашей позиции. В этом инструменте есть встроенный калькулятор, который дает всю информацию, которая вам понадобится
После того, как вы выбрали длинную или короткую позицию, нажмите на неё два раза – откроются настройки. Заходите в панель «Аргументы». И теперь чтобы узнать объём, на который нужно входить в позицию, вы должны вписать данные: размер счёта и желаемый риск, а на графике настроить вашу точку входа и стоп-лосс. Эти значения вы можете изменять в любой момент – это быстро и удобно. Кредитное плечо не влияет на данные расчеты.
После ввода всех данных наведите курсор на инструмент, и вы увидите информацию о вашей сделке. Параметр «Кол-во» указывает необходимый объём позиции в зависимости от вашего стоп-лосса. В этом случае вам нужно войти в лонг на 0,018 BTC и установить стоп там же, где показано на графике. Таким образом, если цена пойдёт против вас, убыток составит 1%, как и было настроено.
Параметр «Соотношение риск/прибыль» демонстрирует потенциал сделки. На скриншоте RR:5.16 означает, что вы рискуете 1%, но потенциально можете заработать 5%.
Внизу и вверху отображается сумма, которая изменится в зависимости от движения цены.
ЗАДАНИЯ:
- Приведите примеры восходящего и нисходящего трендов, отметив свинг, суб- и майнор-структуры.
- Опишите примеры смены бычьего и медвежьего трендов.
- Найдите пример коррекции к уровню OTE.
Выполненные задания должны быть оформлены аналогично примерам из учебного пособия. Графики должны быть крупными и чёткими, с указанием только необходимой информации. Используйте качественные примеры, которые успешно работают, и изучите контекст, в котором инструмент наиболее эффективен.
Это первая часть, из 8 по концепции Smart Money, остальные ты найдешь на в телеграмм канале Дневник Криптонатора. 2 часть читай здесь.