5. Smart Money: Стратегии Сессий Внутри Дня.
В этой статье мы рассмотрим, как использовать открытие свечей старших таймфреймов — дня, недели, месяца и года — для поиска оптимальных точек входа в сделки. Вы узнаете, как уровни открытия служат зонами поддержки и сопротивления, как анализировать коррекции на бычьем и медвежьем рынках для длинных и шорт-позиций, а также как круглосуточная работа крипто- и валютных рынков влияет на торговлю. Особое внимание уделим ключевым торговым сессиям (Лондонской и Нью-Йоркской) и периодам Killzone, которые помогают эффективно управлять рисками и избегать избыточной активности.
Оглавление
1. Открытие дня, недели, месяца, года #p9dm
- Уровни открытия как точки входа и поддержки/сопротивления
- Открытие дня: 03:00 (МСК), индикатор «opens»
- Бычий рынок: поиск зон поддержки для длинных позиций
- Медвежий рынок: анализ зон сопротивления для шортов
2. Сессии внутри дня #luxb
- Круглосуточные рынки крипты и валют
- Активность: Лондонская и Нью-Йоркская сессии
- Низкая волатильность: выходные и праздники
3. Killzone (KZ) #kYmV
- Периоды высокой вероятности сетапов
- Избегание избыточной торговли
- Время открытия сессий (UTC+3): #d4NX
- Азиатская сессия (AO KZ): 03:00–08:00 #IZ4D
- Лондонская сессия (LO KZ): 10:00–13:00 #ZDrG
- Нью-Йоркская сессия (NYO KZ): 15:00–18:00 #HDYe
- Закрытие Лондонской сессии (LC KZ): 18:00–20:00 #j4ZH
4. Power of three (аккумуляция, манипуляция и дистрибуция) #rPrR
5. Менеджмент позиции (когда перемещать SL и TP, где фиксировать ТP) #ri7Y
Открытие дня, недели, месяца, года
Открытие свечей старших таймфреймов позволяет определить оптимальные точки для покупки или продажи активов. Они также служат вспомогательными уровнями поддержки и сопротивления, сила которых зависит от таймфрейма: чем он старше, тем уровень значительнее.
Открытие дня происходит в 03:00 по московскому времени. Для удобства определения уровней открытия можно использовать индикатор «opens». На бычьем рынке важно искать точки входа в сделку, анализируя потенциал коррекции и зону поддержки после открытия дня, недели, месяца или года.
На бычьем рынке мы ищем точки входа в сделку, анализируя потенциал коррекции и зону поддержки после открытия дня, недели, месяца или года. Это поможет определить наиболее выгодные моменты для покупки активов с расчётом на их последующий рост.
Длинные позиции будут наиболее выгодными, когда цена ещё не достигла важных зон сопротивления и точек накопления спроса. Это повышает вероятность дальнейшего роста.
На медвежьем рынке нас интересует набор позиции выше открытия дня, недели, месяца или года. Чтобы определить потенциал коррекции и зону сопротивления, нужно проанализировать предыдущие движения цены и найти уровни, от которых цена чаще всего получала реакцию. Затем можно искать точку входа в сделку, ожидая коррекцию или разворот цены от этих уровней сопротивления.
Шорт-позиции будут наиболее актуальны, когда цена ещё не достигла значимых зон поддержки и точек накопления предложения на продажу. Это повышает вероятность дальнейшего падения.
Сессии
Рынки криптовалют и валют работают круглосуточно, что позволяет трейдерам торговать в любое время. Однако это не означает, что нужно торговать всегда, так как возможности могут быть ограничены. Основная активность наблюдается во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий, когда появляются лучшие условия для открытия сделок с оптимальным временем достижения целей. Вне сессий, на выходных и в праздники ценообразование характеризуется меньшей волатильностью и непредсказуемостью из-за отсутствия институциональных игроков. Рекомендуется воздержаться от открытия сделок в периоды низкой активности рынка.
Killzone (KZ) — это периоды времени с высокой вероятностью формирования сетапа для входа в позицию. Торговля в эти промежутки помогает избежать избыточной активности. Чрезмерная торговля часто становится причиной убытков для трейдеров в долгосрочной перспективе. Качественные сделки часто перекрываются множеством необоснованных сделок, открытых из-за отсутствия альтернатив на рынке.
Время дня (UTC+3):
Азиатская торговая сессия (AO KZ) проходит с 03:00 до 08:00. В это время формируется торговый диапазон из-за низкой ликвидности на рынке.
Лондонская торговая сессия (LO KZ) начинается в 10:00 и заканчивается в 13:00. Она характеризуется формированием минимума или максимума дня, что часто используется для привлечения трейдеров открывать позиции в противоположную сторону от основного направления.
Нью-Йоркская торговая сессия (NYO KZ) проходит с 15:00 до 17:00 или 18:00. В это время происходит коррекция после того, как Лондонская сессия сформировала минимум или максимум дня. Иногда Нью-Йоркская сессия также формирует минимум или максимум дня. Временной диапазон Killzone может быть расширен до 18:00.
Закрытие Лондонской торговой сессии (LC KZ) происходит с 18:00 до 20:00. На этом этапе происходит коррекция на 20–30% дневного торгового диапазона, когда Лондонская и Нью-Йоркская сессии двигались вместе.
Сделки должны открываться во время Killzone, особенно в рамках Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий. Обратите внимание на эти периоды для более эффективного управления рисками и торговли.
Азиатский рендж (03:00 - 08:00)
Азиатский временной диапазон (с 03:00 до 08:00) играет ключевую роль в поиске внутридневных сделок, позволяя определить дальнейшее направление актива в течение дня. На восходящем тренде наиболее выгодные длинные позиции находятся в дисконтных рынках ниже открытия дня или на нижней границе азиатского диапазона. Часто происходит обновление PDL и тестирование зон поддержки, где может сформироваться минимум дня — это бычий сетап. На нисходящем тренде наиболее выгодные короткие позиции находятся в премиальных рынках выше открытия дня или на верхней границе азиатского диапазона. Часто происходит обновление PDH и тестирование зон сопротивления, где может сформироваться максимум дня — это медвежий сетап. На открытии Азии возможно краткосрочное изменение настроения рынка — манипуляция. Менее информированные трейдеры будут открывать позиции после и во время импульса, ожидая пробой уровня.
Для удобства работы используя сессии можно использовать индикатор “FX Market Sessions”.
Лонг сетап во время Asia Open Killzone.
После обновления PDL и теста зоны интереса в дисконтных рынках ожидается восходящее ценообразование в течение дня. Также в этой зоне сформировался Three Tap Setup, что подтверждает будущее направление цены и формирование минимума дня на Азиатской сессии. На основе этого ожидается формирование бычьих сетапов, которые можно использовать для открытия длинных позиций на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена не достигнет поставленных целей для восходящего движения.
Шорт сетап во время Asia Open Killzone.
После обновления PDH и теста зоны интереса в премиум-маркете ожидается нисходящее ценообразование в течение дня. Предполагается, что на Азиатской сессии сформировался максимум дня. На основе этого ожидается формирование медвежьих сетапов, которые можно использовать для открытия коротких позиций на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена не достигнет поставленных целей для нисходящего движения. Во время Азиатской сессии цена может консолидироваться. Верхняя и нижняя границы этого диапазона будут выступать значимыми пулами ликвидности, обновление которых ожидается на Лондонской или Нью-Йоркской сессиях.
Лондон Killzone (10:00 - 13:00)
В период с 10 до 12 утра по лондонскому времени часто формируется максимум (HOD) или минимум (LOD) дня. Оптимальные возможности для открытия длинных позиций включают:
- обновление минимума азиатского диапазона и тестирование зоны поддержки в дисконтных рынках;
- обновление минимума предыдущего дня и тестирование зоны поддержки в дисконтных рынках;
- заполнение FVG в дисконтных рынках и формирование нового структурного элемента (HL), указывающего на восходящий тренд.
Оптимальные возможности для открытия коротких позиций включают:
- обновление максимума азиатского диапазона и тестирование зоны сопротивления в премиальных рынках;
- обновление максимума предыдущего дня и тестирование зоны сопротивления в премиальных рынках;
- заполнение FVG в премиальных рынках и формирование нового структурного элемента (LH), указывающего на нисходящий тренд.
Если во время азиатского диапазона происходит обновление PDL/PDH и цена начинает двигаться агрессивно в противоположную сторону, скорее всего, будет реализован третий сценарий.
При восходящем тренде высока вероятность увидеть заполнение FVG и формирование нового HL в дисконтных рынках. При нисходящем тренде ожидается заполнение FVG и формирование LH в премиальной зоне.
Когда во время лондонской Killzone формируется потенциальный минимум дня (LOD) от зоны поддержки в дисконтных рынках после обновления ликвидности на продажу с нижней границы азиатского диапазона, появляется возможность для открытия длинных позиций с минимальной целью обновления максимума дня.
Лонг сетап во время London Open Killzone.
Во время азиатской сессии сформировался диапазон в зоне интереса старшего таймфрейма, что предполагает начало краткосрочного восходящего движения цен. Во время лондонской сессии произошло обновление минимума азиатского диапазона с агрессивным возвратом выше него, что указывает на формирование минимума дня и ожидаемое восходящее ценообразование до достижения значимых зон сопротивления, где возможен разворот.
Лонг сетап во время London Open Killzone.
После формирования потенциального минимума дня на Лондонской сессии ожидается восходящий импульс, где основное развитие будет происходить во время Нью-Йоркской сессии. Однако если во время Лондонской сессии цена достигнет зон сопротивления, направление цены может измениться.
Шорт сетап во время London Open Killzone.
Во время азиатской сессии сформировался диапазон и ложный восходящий тренд. На основе старших таймфреймов рынок считается медвежьим.
Во время лондонской сессии произошло обновление максимума азиатского диапазона, тест зоны интереса со старшего таймфрейма и возврат ниже обновлённого максимума с локальным сломом структуры (mbos), что подтверждает медвежий ордер-блок и позволяет предположить, что сформировался максимум дня. Ожидается нисходящее ценообразование до тех пор, пока цена не достигнет значимых зон поддержки, где может произойти разворот. Минимальная цель — минимум дня.
Шорт сетап во время London Open Killzone.
После формирования потенциального максимума дня на Лондонской сессии ожидается нисходящий импульс, где основное развитие будет происходить во время Нью-Йоркской сессии. Однако если во время Лондонской сессии цена достигнет зон поддержки, направление цены может измениться.
В случаях, когда цена во время Лондонской сессии не выходит за пределы Азиатского диапазона, ожидается формирование минимума или максимума дня, в зависимости от контекста, на Нью-Йоркской сессии.
Нью-Йорк Killzone (15:00 - 17:00 / 18:00)
На Нью-Йоркской сессии обычно наблюдаются значительные движения и основное развитие дневного диапазона. Если день считается бычьим, после сформировавшегося минимума на Лондонской сессии ожидается продолжение восходящего движения цены до достижения значимых уровней ликвидности на покупку и зон сопротивления, где возможен разворот. Перед ростом часто происходит ложное движение, активирующее стоп-лоссы на продажу. Для открытия длинных позиций ожидается формирование нового структурного свинга (HL), например, обновление краткосрочного минимума и заполнение FVG в дисконтной секции рынка.
Если день считается медвежьим, после сформировавшегося максимума на Лондонской сессии ожидается продолжение нисходящего движения цены до достижения значимых уровней ликвидности на продажу и зон поддержки, где возможен разворот. Перед падением также часто происходит ложное движение, активирующее стоп-лоссы на покупку. Для открытия коротких позиций ожидается формирование нового структурного свинга (LH), например, обновление краткосрочного максимума и заполнение FVG в премиальной секции рынка. Если цена во время Лондонской сессии не выходит за пределы Азиатского диапазона, ожидается формирование минимума или максимума дня на Нью-Йоркской сессии.
Лонг сетап во время New York Open Killzone
После того как был обновлён минимум Азиатского диапазона и сформирован потенциальный минимум дня на Лондонской сессии, началось восходящее ценообразование.
На Нью-Йоркской сессии перед продолжением роста возникло движение в противоположном направлении, в ходе которого был обновлён краткосрочный минимум (манипуляция) и протестирована зона поддержки. Это стало моментом для открытия длинных позиций.
Трейдеры, использующие классический технический анализ, попали в ловушку, открывая короткие позиции на основе медвежьего паттерна «голова и плечи».
Шорт сетап во время New York Open Killzone
После обновления максимума Азиатского диапазона и формирования потенциального максимума дня на Лондонской сессии началось нисходящее ценообразование.
На Нью-Йоркской сессии перед продолжением падения возникло движение в противоположном направлении, в ходе которого была снята краткосрочная ликвидность на продажу (манипуляция) и протестирована зона сопротивления. Это стало моментом для открытия коротких позиций перед началом основного развития дневного диапазона.
Шорт сетап во время New York Open Killzone.
Когда цена движется в противоположном направлении по отношению к общему тренду, формируются полнотелые растущие свечи и ложные бычьи паттерны, которые заставляют трейдеров открывать позиции в неправильном направлении.
После обновления краткосрочной ликвидности на покупку и тестирования зоны сопротивления во время краткосрочного пампа начнётся агрессивное падение.
В случае бычьего сценария после краткосрочного дампа ожидается агрессивный рост.
Закрытие Лондона Killzone (18:00 - 20:00)
На закрытии лондонской сессии часто наблюдается коррекция на 20–30 % от дневного диапазона, когда лондонская и нью-йоркская сессии движутся вместе. Это даёт возможность рассмотреть скальпинг-позиции. Основной таймфрейм для поиска сетапа — 5 минут.
В течение дня цена растёт. Когда она достигает зоны сопротивления, разворот происходит после неудачного свинга (SMS), что даёт возможность открыть короткие позиции. Иногда происходит обновление максимума нью-йоркской сессии, после чего начинается разворот. Минимальная цель падения — первая проблемная область для нисходящего движения или от 20 до 30 % дневного роста цены.
В течение дня цена падает. Когда она достигает зоны поддержки, разворот происходит после неудачного свинга (SMS), что даёт возможность открыть длинные позиции. Иногда происходит обновление минимума нью-йоркской сессии, после чего начинается разворот. Минимальная цель роста — первая проблемная область для восходящего движения или от 20 до 30 % дневного падения цены.
Лонг сетап во время London Close Killzone
Лонг сетап во время London Close Killzone
Если цена остаётся в одном диапазоне на Азиатской и Лондонской сессиях, а минимум дня формируется на Нью-Йоркской сессии, то закрытие Лондона может привести к формированию нового структурного элемента HL в дисконте и продолжению роста цен.
Шорт сетап во время London Close Killzone
Если цена остаётся в одном диапазоне на Азиатской и Лондонской сессиях, а максимум дня формируется на Нью-Йоркской сессии, то закрытие Лондона может привести к формированию нового структурного элемента LH в премиум-зоне и продолжению снижения цен. Однако такой сценарий встречается реже по сравнению с описанными выше примерами.
Power of three
Сила трёх — это три рыночных процесса: аккумуляция, манипуляция и дистрибуция, которые используются умным капиталом для накопления или распределения позиции и последующей наценки или уценки актива. Дневной таймфрейм лучше всего отражает PO3. В начале формирования дневной свечи можно определить потенциальный PO3 и действовать в общем направлении цены.
При открытии бычьего дня цена сначала движется в нисходящем направлении, а затем начинается агрессивное повышение актива в сторону общего направления цены. При открытии медвежьего дня цена сначала движется в восходящем направлении, а затем начинается агрессивное снижение актива в сторону общего направления цены.
Asia Open — аккумуляция (A).
London Open / NYO — манипуляция (M).
New York Open — дистрибуция (D).
Аккумуляция
Накопление. Цена должна консолидироваться в дисконтной зоне, чтобы предоставить скидку для умных денег, обычно это происходит на азиатской сессии. Общее направление цены на старших таймфреймах будет восходящим. Выше торгуемого диапазона будут формироваться пулы ликвидности для обеспечения ликвидности для будущей наценки актива.
Манипуляция
Манипуляция — агрессивное снятие ликвидности с нижней границы азиатского диапазона и тестирование зоны поддержки в дисконтной марке. Обычно происходит на Лондонской сессии, иногда на Нью-Йоркской. Падение цены вызывает активацию стоп-лоссов трейдеров, которые находятся в длинных позициях, создавая ликвидность для открытия новых лонгов умными деньгами. В этой фазе может обновляться PDL, что служит дополнительным сигналом в пользу восходящего движения цены и открытия длинных позиций.
Дистрибуция
Распределение прибыли начинается после фазы манипуляции, когда происходит агрессивная наценка актива на Нью-Йоркской сессии. Стоп-лоссы трейдеров, которые открыли короткие позиции во время коррекции в дисконтной марке и в фазе аккумуляции, способствуют повышению актива. Когда цена обновляет предыдущий структурный максимум и тестирует зону сопротивления, возможно изменение направления цены, что указывает на начало фазы распределения прибыли.
Медвежий PO3
Аккумуляция
На старшем таймфрейме цена будет двигаться вниз. На азиатской сессии она консолидируется в премиум-маркете, что позволит умным деньгам получить премиальные цены. Ниже торгуемого диапазона будут формироваться пулы ликвидности для обеспечения ликвидности при будущей уценке актива.
Манипуляция
Снятие ликвидности с верхней границы азиатского диапазона и тестирование зоны сопротивления в премиум-маркете происходит обычно на Лондонской сессии, иногда на Нью-Йоркской. Рост цены вызывает активацию стоп-лоссов трейдеров, которые находятся в коротких позициях, создавая тем самым ликвидность для открытия новых шортов умными деньгами. В этой фазе может обновляться PDH, что служит дополнительным сигналом в пользу нисходящего движения цены и открытия коротких позиций.
Дистрибуция
После фазы манипуляции следует расширение прибыли, то есть активная потеря стоимости актива, обычно на Нью-Йоркской сессии. Трейдеры, использующие длинные позиции и находящиеся в коррекции в премиум-маркете, а также в фазе аккумуляции, обеспечивают снижение стоимости актива. Когда цена пересекает предыдущий структурный уровень поддержки и проходит тестирование этой зоны, начинается фаза распределения прибыли.
Оптимальные таймфреймы для работы с сессиями и дневным PO3 — 5м, 15м.
Управление позицией
Менеджмент позиции
Открытие позиции на основе определённого сетапа не гарантирует успех, поэтому важно правильно управлять ею. Определение точки входа на основе различных факторов легко, но сложнее вовремя выйти из позиции. Вам нужно научиться максимизировать прибыль от каждой сделки.
Перед открытием позиции рассчитайте риск, определите местоположение стоп-лосса и точки полного или частичного закрытия позиции. Это поможет снизить влияние эмоций на дальнейшую судьбу сделки.
Если вы не знаете, куда поставить стоп-лосс или тейк, или не видите точку входа, вероятность убыточной позиции высока. Стоп-лосс должен быть аргументированным, и ставить его наугад не рекомендуется, так как на дистанции это может привести к убыточным системным позициям и возможной активации стоп-лосса, поскольку рынок не заботится о вашем риске.
Менеджмент стоп-лосса
Стоп-лосс можно перемещать только на основе вашего анализа. Частичное фиксирование прибыли, желание избежать убытков или интуиция не должны быть причинами для переноса стоп-лосса.
Случайное перемещение стоп-лосса часто связано с неуверенностью в анализе или эмоциональным состоянием трейдера из-за страха потерять деньги.
Когда можно перемещать стоп?
Стоп-лосс можно перемещать после формирования новой зоны интереса, если ожидается продолжение движения цены в этом направлении. Это происходит после образования нового структурного элемента.
Вы открыли длинную позицию после прорыва нисходящего тренда и разместили стоп-лосс под ближайшим уровнем поддержки (1). Однако цена отреагировала на вашу зону интереса и сформировала новый максимум (HH), во время роста которого образовались новые уровни поддержки, от которых ожидается реакция и продолжение роста. В этом случае можно перенести стоп-лосс под новый подтверждённый уровень поддержки (HL) (2). Рекомендуется не размещать стоп-лосс под равными минимумами или ниже свинга, где есть незаполненный дисбаланс.
Рекомендуется не переносить стоп-лосс под равные минимумы и под свинг, если ниже него существует незаполненный дисбаланс.
Например, вы открыли короткую позицию после медвежьего пробоя восходящего тренда и установили стоп-лосс над ним (1). Затем цена отреагировала на вашу целевую зону и сформировала новый уровень сопротивления (LL), и во время этого снижения образовались новые уровни сопротивления, от которых ожидается реакция и дальнейшее падение. В этом случае стоп-лосс можно перенести под новый подтверждённый уровень сопротивления (LH) (2).
Рекомендуется не переносить стоп-лосс над равные максимумы и над свинг, выше которого есть незаполненный имбаланс.
Менеджмент тейк-профита
Скорее всего, вы уже сталкивались с ситуациями, когда цена двигалась в вашу пользу, но затем менялась и сделка закрывалась по стоп-лоссу. В таких случаях лучше зафиксировать небольшую прибыль, чем потерять всё. Если есть возможность частично зафиксировать прибыль, сделайте это, чтобы вознаградить себя. Я всегда стараюсь защитить свою позицию, если есть соответствующие факторы.
Размещайте свои тейк-профиты на очевидных уровнях ликвидности и зонах поддержки/сопротивления. Фиксировать прибыль можно следующим образом:
- тейк 1 — 25%; тейк 1 — 25%; тейк 1 — 30%;
- тейк 2 — 25%; тейк 2 — 75%; тейк 2 — 60%;
- тейк 3 — 50%; тейк 3 — 10%;
Задания
1. Найдите 1 пример бычьего PO3 с использованием сессий и учетом контекста.
2. Найдите 1 пример медвежьего PO3 с использованием сессий и учетом контекста.
Выполненные задания должны быть оформлены аналогично примерам из учебного пособия. Графики должны быть крупными и чёткими, с указанием только необходимой информации. Используйте качественные примеры, которые успешно работают, и изучите контекст, в котором инструмент наиболее эффективен.
Это 5 часть, из 8 по концепции Smart Money, остальные ты найдешь в телеграмм канале Дневник Криптонатора. 4 часть читай здесь.