Работа по стакану (книги заявок). Часть 1. Что такое биржевой стакан. Чтение книги заказов. Примеры разных бирж. Разница.

Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена и рисуется график — эти знания дают возможность лучше понять дальнейшее движение цены.

Биржевой стакан формирует график, а не наоборот!

Многие трейдеры торгуют и смотрят только на график и понятия не имеют что творится в стакане. Если Объединить вместе график, данные с биржевого стакана, ленту продаж/покупок, новости, мониторинг транзакций монеты и фундаментальный анализ — это даст колоссальное преимущество в сравнении с другими трейдерами. Трейдер с большей долей уверенности будет понимать куда пойдет цена данного инструмента в отличие от того трейдера который анализирует только график. Вот почему понимание, что творится в биржевом стакане, так важно для трейдера для успешной торговли. В этой статье я попробую раскрыть информацию об анализе биржевого стакана и как это использовать в торговле.

Начнем с азов. Нашему вниманию предоставлен скриншот биржевого стакана на примере идеально функционала для трейдера биржи HitBTC.

Нужно понимать что в общем на всех биржах стакан похож, но может отличиться в зависимости от самого функционала биржи.

Вот что каждая колонка означает:

1 — Пара, которая торгуется. В нашем случае это BTC/USDT;

2 — Лучшая цена на покупку (лучшая цена bid);

3 — Лучшая цена на продажу (лучшая цена ask);

4 — Отложенные ордера на покупку;

5 — Отложенные ордера на продажу;

6 — Сумма ликвидности продажи по рынку. Это функция есть не на всех биржах. (в зависимости от функционала биржи можно смотреть сумму на некоторых биржах как в монетах какая торгуется, так и в «деньгах» (USDT, USD, BTC, ETH)

7 — Сумма ликвидности покупки по рынку. Это функция есть не на всех биржах. (в зависимости от функционала биржи можно смотреть сумму на некоторых биржах как в монетах какая торгуется, так и в «деньгах» (USDT, USD, BTC, ETH)

8 — История покупок/продаж (зеленые — покупки, красные — продажи) + суммы тех же покупок/продаж;

9- Суммы завершенного ордера на покупку/продажу;

10 — Время исполнения совершения сделки покупки/продажи.

Функционал биржи позволяет полностью вверх и вниз прокручивать книгу заявок. В отличие от хайповой, биржи Binance. Хотя понятно почему там такой убогий на ней функционал…

Полная прокрутка книги заявок и истории покупок-продаж за длительное время, это одно из самых важных требований для понимания направлении движения цены. И, следовательно, прибыльной торговли. Но, стоит заметить что функционал функционалом, но с выводом средств у биржи были в 2017 году явные проблемы.

Тоже одна из лучших по функционалу биржа. Если в настройках выбрать русский язык, все объяснения что за что отвечает быть написано в самом аккаунте на нашем языке. Это стакан показывает что происходит в реальном времени, в отличие от стакана биржи HitBtc история покупок /продаж и книга заявок (стакан) очень коротка.

Также очень удобно. Мы можем посмотреть как историю покупок онлайн по рынку и в моменте одним нажатием кнопки. Посмотреть исполнение ваших ордеров покупок/продаж.

В отличии от двух бирж, которые описаны выше, биржа ByBit выдает крайне мало информации о стакане. Крайне короткая история торговли, также мало информации про глубину ордеров. Всё это сделано по понятным причинам — усложнить анализ для трейдера. Все высоколиквидные биржи, биржи, которые в Топе имеют достаточно скудный стакан для анализа. Это и понятно, в их интересах, чтобы люди больше теряли, меньше зарабатывали. На биржах средней и низкой ликвидности нет особой необходимости это делать (прятать глубину ордеров и историю покупок/продаж), так как по просту не от кого прятать.

Собственно этих примеров достаточно, чтобы понять суть стакана и его информативность. При анализе стакана биржи в глубину можно понять за каким уровнем цены собрана ликвидность и отметить этот уровень цены как уровень поддержки или сопротивления.

Низкая информативность стакана хороша лишь для тех, кто ценой управляет.

Статьи про работу со стаканом:

📎 Работа по стакану (книги заявок). Часть 1. Что такое биржевой стакан. Чтение книги заказов. Примеры разных бирж. Разница.

📎 Работа по стакану. Часть 2. Айсберги. Работа с ними. Мониторинг транзакций.

📎 Работа по стакану. Часть 3. Торговля по краям стакана. Скальпинг по стакану.