VSA анализ. Часть 2. Сигналы для торговли по VSA. Ап-траст. Реверс. Вытряхивание. Останавливающий объем.

VSA — анализ объема и спреда (от англ. «Volume Spread Analysis») — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах.

Метод VSA является усовершенствованным методом торгов Ричарда Вайкоффа.

Часть 1: VSA анализ. Часть 1. Анализ объема и спрэда. Сила рынка. Дефицит спроса. Тест.

Часть 2: VSA анализ. Часть 2. Сигналы для торговли по VSA. Ап-траст. Реверс. Вытряхивание. Останавливающий объем.

Стадии накопления/распределения VSA, — периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.

Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

1. Сигнал Ап-трат;

2. Псевдо ап-траст;

3. Реверс или обратный ап-траст;

4. Сигнал вытряхивание;

5. Тест уровня;

6. Сигнал останавливающий объем.

Сигнал ап-траст в VSA в переводе с английского «up-thrust» означает «выпад вверх». Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Сигнал Ап-траст.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая. Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором.

Есть также еще «псевдо ап-траст». Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Псевдо ап-траст.

3. Реверс или обратный ап-траст.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

Реверс или обратный ап-траст.

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последних 20 лет, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы «выбросить» с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

Сигнал вытряхивание.

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов. Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями нелегко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: «не рискнешь — не заработаешь, но главное, чтоб риск был оправдан».

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке криптовалют.

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому. Если у вас отсутствует такое качество как жадность и вы понимаете что на самом деле происходит, в такие моменты можно хорошо заработать, до развития основного тренда.

Тест уровня.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

Тест уровня.

По названию «останавливающий объем» сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный. На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.

Сигнал останавливающий объем.

Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Понятно, что не все сигналы будут истинными, но при правильном понимании происходящего вы сможете иногда заработать, а иногда вовремя ограничить свои потери поняв что происходит на самом деле.

В последнее время в связи с широким внедрением алгоритмической торговли и использованием ее крупными игроками заметить крупного игрока на высоко ликвидных инструментах становится все сложнее, но все же возможно. Определяется по трем схемах набора/сброса алгоритмом позиции. Естественно этого в книгах по VSA нет и не может быть.

Более детально про эти виды алгоритмов будет рассказано в серии статей маркетмейкер. Данный метод анализа более актуален на средне ликвидных инструментах, где меньше алгоритмов и высоко профессиональных трейдеров. Крипто рынок самое идеальное место, как легко читаем.

Любой трейдер выше среднего уровня имея определенный «вес позиции» к торгам может вам нарисовать какой угодно объем покупателя/продавца. И так что вы ничего не поймете, не то что по графику, а и по ленте покупок/продаж, причем в ручную и без различных алгоритмов. Грубо говоря нет проблем сделать для вангователей в трейдинге «подделку дельты» объема в своих целях, имея определенный ресурс актива/денег и в первую очередь опыт.

Реально смешно смотреть когда анализируют по дельте и говорят: «Вот здесь „крупный игрок“ купил, а вот здесь продал». Так думают те, кто пересыщены теорией и торгует «методом приспосабливания под рынок» без влияния на цену. А это означает что в таких трейдеров никогда нет существенных сумм.

Если надо чтоб толпа отдавала позицию (ваш набор позиции) — объем продавца, если у вас не хватает сил, чтоб развернуть тренд — объем покупателя (имитация набора позиции).

Неопытный фальшь объем очень виден на графике и в ленте покупок/продаж. Когда делает профессионал своего дела — «вы уверуете» в то, что вам желают внушить.

Попробуйте рисовать объем на графике и в ленте покупок/продаж на инструменте торговли подвластным вам по ликвидности и капитализации (инструментов для тренировки хватает, на любой кошелек).

Со временем вы поймете, что теория (книжная, пропагандируемая в массы) от практики отличается как ночь от дня. Ведь все кого «программируют» под клонированные действия и мышления (управление) должны на рынках только отдавать деньги, кто-то больше, кто-то меньше, но обязательно отдавать.

Также нужно понимать, что чем ликвиднее инструмент торговли, тем труднее делать подобные манипуляции, потому что в таком случаи манипуляции будут «стоять денег». На ликвидных инструментах данный метод анализа более эффективен, но все-таки стоят не забывать о шулерстве, для направления мышления и как следствие действий более мелких участников рынка.

Пардон, если кого-то обломал в конце статьи и он подумал что данный метод VSA это «золотой Грааль».