Теория игр в криптовалюте

Приветствие

Приветствую всех! Меня зовут Павел | ChizN. Долгое время я интересуюсь миром криптовалют и всем, что с этим связано. Мой путь полон мини лайфченжей, ректов, уходов из крипты и возвращений. Я успел побыть флудером и роставщиком на bitcointalk, владельцем крана, трейдером, п2п-арбитражником, нодранером, амбасадором, нфт дегеном и ретрохантером. Но моя главная цель – не рассказать о себе, а продемонстрировать, как математические методы могут найти свое применение в мире криптовалют, а конкретно, как теория игр может играть ключевую роль для достижения поставленных целей.

Теория игр в Криптовалютах

В мире криптовалют мы все являемся конкурентами в той или иной степени. Независимо от того, занимаешься ли ты ретродропами, участвуешь в тестнете с лидербордом, играешь п2е игру, покупаешь NFT или просто что-то абузишь — основная задача: выиграть. Выиграть можно по-разному, но, чтобы подойти к этому более эффективнее (потратив меньше времени, финансов и т.д.) важно уметь применять теорию игр.

Что такое теория игр?

Теория игр — это математический метод изучения оптимальных стратегий в играх, где участвуют две или более стороны, ведущие борьбу за реализацию своих интересов.

Типы игр:

Игры с нулевой суммой (Zero-sum games): В таких играх выигрыш одного игрока полностью компенсируется проигрышем другого игрока, то есть сумма выигрышей и проигрышей равна нулю. Примером может служить шахматы, где выигрыш одного игрока означает проигрыш другого.
Некооперативные игры (Non-cooperative games): Это наиболее распространенный тип игр, где игроки действуют независимо друг от друга и стремятся максимизировать свои выигрыши. В эту категорию входят игры, в которых игроки выбирают свои стратегии без предварительных согласований.
Кооперативные игры (Cooperative games): Игроки могут образовывать коалиции и сотрудничать друг с другом для достижения оптимальных результатов для всей группы. Теория кооперативных игр изучает способы распределения выигрышей справедливым образом между игроками внутри коалиций.

Применение теории игр в четырех шагах:

Определить тип игры
Определить механику игры
Анализ стратегий оппонентов
Разработка собственной стратегии

Применение теории игр: Проект friend.tech

1. Определение типа игры
Деньги в проекте friend.tech поступают от пользователей, причём выигрыш одного компенсируется проигрышем другого. Это делает его представителем Игры с нулевой суммой.

2. Механика проекта
Friend.tech – это социальное приложение, где пользователи покупают акции других пользователей, привязанные к их Twitter аккаунтам. Взамен они получают доступ к закрытому чату. Механика приложения основана на экспоненциальной кривой привязки, что позволяет определить цену акции по формуле:

Price = (number_of_shares^2) / 16000.

Формула определяющая цену акций из контракта, мы взяли упрощенную версию

Например, если в настоящее время в обращении находится 10 акций, то цена составит:

(10^2)/16000 = 100/16000 = 0.00625 eth

Но приложение также имеет комиссию в размере 10% на покупку и продажу + комиссию за транзакцию.

Взглянув на таблицу можно заметить, что с каждой покупкой разница между стоимостью покупки и продажи акции растет. Это означает, что для продажи акции в плюс после покупки за 0.0062500 потребуется трое последующих покупателей, в то время как для акции стоимостью 0.1000000 потребуется уже шестеро.

3. Анализ стратегий оппонентов
Используя публичные данные, например, от дюны, можно изучить динамику пополнений, активов и действий различных адресов.

Мы видим динамику пополнений, актив, адреса и их результаты.

Выделяем адреса которые заработали больше всего и используя API находим их твиттер аккаунты (большинство из них крупные инфлы или крупные ОФ модели) - нам это не подходит

Дальше идут МЕВ боты и скриптовики, раннии юзеры и крупные трейдеры, те кто создавали фейк аккаунты. И создатели индексов (сливов).

4. Формирование своей стратегии
Изучив стратегии конкурентов, учитывая краткосрочную мету на оф моделей вызванную новостью про добавление возможности отправки фото в чат, самая оптимальная стратегия - это покупка скриптом популярных моделей оф в момент регистрации и держание их до 0.15 - 0.3 eth, менее оптимальная - это покупка инфлов скриптом. При смене меты - это создание индексов (сливов крупных акков) и создание фейков (0.009 - 0.03).

Применяя этот подход к разным проектам. кратно увеличивает ваши шансы на позитивный исход.

Дополнительная литература для изучения

Так или иначе, в данной статье предоставлена только поверхностная информация, чтобы не сильно нагрузить и заинтересовать читателя, если вы хотите более глубже погрузиться в данную тему советую прочитать след литературу:

"Теория игр и экономическое поведение" - Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн
"Стратегическая игра: Теория и практика" - Авинаш Диксит и Барри Нейла Салени
"Эволюционная теория игр" - Йоханнес Майсен
"Алгоритмическая игровая теория" - Нозоми Фуджии
"Игры и решения" - Роберт Гиббон
"Стратегическая игра: Новый взгляд на бизнес и жизнь" - Авинаш Диксит и Барри Нейла Салени
"Теория игр для искусственного интеллекта" - Майкл Керн

Об авторе

Я являюсь членом сообщества "Синдикат", где мы обмениваемся информацией по различным проектам и разрабатываем стратегии для максимизации прибыли. Если вы хотите вступить, свяжитесь с @LittleCatman и предоставьте краткое описание своих навыков и опыта.

Ссылки

Автор - Павел | ChizN https://t.me/RideYourChart
Чат синдиката - https://t.me/littlesyndicate_chat
Паблик синдиката - https://t.me/littlesyndicate

Оглавление