Торговые стратегии и DOLF анализ
◀ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫㅤㅤㅤㅤㅤㅤДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ▶
💹 Торговая стратегия - это набор шагов и правил, которые определяют, каким образом мы собираемся принимать решения о входе и выходе из сделки и как мы управляем позицией. Стратегия включает в себя такие аспекты, как анализ рынка, определение целей и уровней, выбор инструментов и временных интервалов, а так же расчет допустимых рисков.
Следование стратегии помогает избегать срывов и ошибок, связанных с эмоциональными реакциями на рынок.
📈 Торговая стратегия основана на анализе четырех ключевых факторов:
D - Кумулятивная дельта объема (CVD), подробнее тут ←
O - Открытый интерес (Open interest), подробнее тут ←
L - Ликвидации (Liquidation), подробнее тут ←
F - Ставка финансирования (Funding rate), - подробнее тут ←
📉 Полезные индикаторы, которые можно использовать с DOLF анализом:
1. Индикатор Торгового объема (Volume), подробнее тут ←
2. Горизонтальный объем или Профиль Рынка (VRVP), подробнее тут ←
3. Коэффициент лонг/шорт позиций (Long/Short ratio), подробнее тут ←
4. Карты ликвидаций (Liquidation Map), подробнее тут ←
5. Футпринты (Footprint), подробнее тут ←
📚 Общую концепцию применения DOLF анализа можно посмотреть в:
- Запись встречи NEW №22 полностью.
↗️🟩 Обзор всех сетапов в лонг, по метрикам DOLF можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №53 (00:45:23 - 01:21:22).
↘️🟥 Обзор всех сетапов в шорт, по метрикам DOLF можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №57 (00:00:00 - 01:41:33).
Режим хеджировния для защиты позиции
🛡 Режим хеджирования на ByBit позволяет трейдерам открывать и закрывать позиции на одном и том же активе с разным направлением цены. Когда вы хеджируете свою позицию, вы открываете противоположную позицию по той же монете, чтобы компенсировать возможные убытки от основной позиции.
⚖️ Хеджирование в этом случае может помочь смягчить потенциальные потери, в том числе, связанные с выплатами по фандингу. В этом случае позиции должны быть равны друг другу, чтобы положительные изменения в одной из них компенсировали отрицательные изменения в другой.
1️⃣ Для активации режима хеджирования нужно нажать на значок "⚙️" в правом верхнем углу торгового терминала.
2️⃣ Далее в боковой панели переходим в раздел "Режим позиции" и выбираем "Хеджирование".
🆗 Перед нажатием "OK" обязательно проверяем галочку напротив "Применить ко всем парам (USDT)".
❗️Режим хеджирования можно активировать только при отсутствии открытых позиций.
📚 Более подробно об использовании хеджирования можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №33 и PRO №37 полностью;
- Запись встреч NEW №34 (00:39:59 - 01:07:27);
- Запись встреч PRO №65 (02:27:30 - 02:36:05);
- Запись встреч PRO №67 (01:41:59 - 01:59:20).
Сеточная торговля в шорт
📶 Это техника, при которой мы открываем позицию не одним ордером, а группой последовательных ордеров, расставленных по мере роста цены. Правильное увеличение позиции по мере усиления тренда, позволяет оставаться в рамках РМ и не рисковать депозитом.
📚 Более подробно о самой стратегии можно посмотреть в:
🧮 Управление рисками является ключевым аспектом при использовании сетки ордеров, поскольку она может привести к существенным убыткам, если рынок движется против ваших ожиданий.
🔍 Поэтому, перед использованием сетки ордеров, необходимо провести тщательный анализ монеты и иметь план добора в потенциальных зонах сопротивления.
📚 Более подробно о правильном расчете позиции можно посмотреть в:
💵 Если рынок движется в противоположном направлении для вашей шортовой позиции, то выплаты фандинга могут уменьшить вашу потенциальную прибыль. Особенно, если ставка фандинга изменяется внезапно в период сильного роста.
⚖️ Хеджирование в этом случае может помочь смягчить потенциальные потери, связанные с выплатами по фандингу. В этом случае позиции должны быть равны друг другу, чтобы положительные изменения в одной из них компенсировали отрицательные изменения в другой.
🚩 Открывая сделки в шорт, важно помнить о стопхантинге. Стопхантинг может быть использован как одна из тактик ведения торговли, при которой резкий рост цены приводит к срабатыванию большого количества стоп-лосс ордеров, которые преобразуются в рыночные ордера и толкают цену выше.
📚 Более подробно о стопхантинге можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №34 полностью.
Сеточная торговля в лонг
📶 Это техника, по аналогии с сеточной торговлей в шорт, при которой мы постепенно открываем позицию с помощью последовательных ордеров по мере снижения цены в заранее определенном нами диапазоне.
💵 В отличие от стратегии сеточной торговли в шорт, где мы увеличиваем позицию на одинаковое количество монет, при сеточной торговле в лонг мы увеличиваем позицию на сумму предыдущих ордеров.
☑️ Это позволяет нам приобретать большее количество монет по более низкой цене, значительно улучшая точку входа .
📚 Более подробно о сеточной торговле в лонг можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №39 (02:08:59 - 02:11:39);
- Запись встреч PRO №40 (00:49:58 - 01:41:18);
- Запись встреч PRO №42 (01:11:45 - 01:25:47).
Торговля в лонг от постепенно растущего ОИ
Равномерно растущий открытый интерес может указывать на то, что трейдеры постепенно увеличивают свои позиции в в какой-либо монете. Это может быть связано с уверенностью в продолжении текущего тренда и ожидание дальнейшего роста цены.
📚 Более подробно о стратегии торговли в лонг можно посмотреть в:
✅ Подходящие условия, для открытия лонга:
- Идет плавный рост ОИ;
- ОИ корректируется меньше, чем цена;
- В середине растущего тренда входим от роста ОИ и ликвидаций;
- Входим сеткой ордеров.
❌ Неподходящие условия, при которых не входим в лонг:
🟨 В контексте DOLF анализа можно выделить "Золотой сетап", это ситуация, когда одновременный рост цены и открытого интереса (ОИ) сопровождаются высоким отрицательным фандингом (от -1% и выше).
Массовый трейдер после 80% роста зайдет в шорт и будет за это наказан списанием высокого фандинга и продолжением роста еще на 10-20%. Именно это движение мы и можем забрать.
📚 Более подробно о золотом сетапе в лонг и его примерах можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №52 (00:00:00 - 00:14:35);
- Запись встреч PRO №56 (00:02:50 - 00:15:34);
- Запись встреч NEW №29 (01:28:25 - 01:38:14).
Торговля с использованием скринеров рынка
💻 Данный подход к торговле, основан на использовании скринеров для анализа роста цены и открытого интереса. Боты сканируют абсолютно все фьючерсные торговые пары на Binance и ByBit в реальном времени.
🎛 Что делает эту стратегию уникальной, так это возможность настройки параметров обоих ботов в соответствии с вашими предпочтениями и стратегией торговли. Это позволяет вам адаптировать стратегию под конкретные рыночные условия и ваши цели.
💬 Когда поступают сигналы от ботов, вы можете быстро принимать решения о входе в позицию в соответствии с выбранными параметрами.
⚙️ Чтобы получать надежные торговые сигналы, необходимо правильно настроить скринеры, оптимальные настройки можно посмотреть в:
- Запись встреч NEW №25 (00:12:42 - 00:59:57).
📋 Пошаговый разбор алгоритма анализа сигналов по скринерам, применяя DOLF-стратегию можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №49 (00:13:03 - 01:50:00);
📚 Более подробно о стратегии торговли с использованием скринеров можно посмотреть в:
- Запись встреч PRO №22 (00:11:08 - 00:18:12);
- Запись встреч PRO №24 (00:47:11 - 01:20:33);
- Запись встреч PRO №26 (01:24:32 - 02:20:44);
- Запись встреч PRO №31 (00:04:40 - 00:35:15);
- Запись встреч PRO №40 (00:11:55 - 00:33:50);
- Запись встреч PRO №42 (00:49:47 - 01:10:10);
- Запись встреч PRO №47 (00:26:02 - 01:24:18);
- Запись встреч NEW №26 (00:33:45 - 00:52:06).
❗️ Важно помнить, что, несмотря на автоматизацию сигналов, мы всегда должны проводить анализ и уметь правильно управлять рисками при открытии сделки.
NET-метрики и поиск дисбалансов
☑️ На Coinglass появились метрики, которые мы можем применять в рамках DOLF анализа.
📗 NET - это чистые рыночные позиции в одну или другую сторону, разница между открытыми и закрытыми позициями в эту сторону.
💰 Большинство объемов в стакане реализуют маркетмейкеры, отсюда возникают рыночные дисбалансы: умные деньги против ритейл-трейдеров.
📚 Более подробно о стратегии торговли с использованием NET-метрик можно посмотреть в: