Что такое Order Flow???

Оглавление:

1. Что такое Order Flow?

2. Ключевые вопросы, которые мы должны задать себе прежде чем найти и работать по Order Flow.

3. Цели для Order Flow.

4. High Resistance Liquidity Run.

5. Low Resistance Liquidity Run.

6. Итог.

Что такое Order Flow?

Если дословно понятно что это поток заявок, то по какому принципу это работает нужно уточнять. Мы видим покупателей и продавцов на рынке. Обе стороны пытаются доминировать чтобы заработать. К примеру:

• При преобладание покупателей ордера на покупку поглощают все предложения на продажу на текущих уровнях, что вызывает движение цены вверх;
• При преобладание продавцов ордера на продажу поглощают весь спрос, что приводит к движению цены вниз.

На схематическом примере это выглядит вот так:

Order flow позволяет трейдерам получить более глубокое понимание рыночной динамики и принимать более обоснованные торговые решения, основанные на реальном поведении участников рынка, а не только на движении цены.

Ключевые вопросы, которые мы должны задать себе прежде чем найти и работать по Order Flow:

1. Какую ликвидность цена сняла и к какой будет стремиться в дальнейшем?

2. В какой POI находится цена, и к какой POI будет стремиться?

В ответах на данные вопросы нам помогут два ключевых правила:
• Цена всегда стремится к ликвидности. Если цена снимает ликвидность со стороны покупок (BSL), вероятнее всего она будет стремиться снять ликвидность на стороне продаж (SSL). Соответственно, после того как цена снимет ликвидность на стороне продаж (SSL), она будет стремиться снять ликвидность на стороне покупок (BSL).
• Цена движется от одной POI к другой POI (FTA). Согласно данным правилам мы можем систематизировать наш анализ графика через призму логики доставки от “точки А” к “точке B”. Эти точки и будут точками начала и потенциального окончания потока ордеров на младшем таймфрейме.

Для выявления и построения потока Order Flow используются такие инструменты как:
• Ликвидность (Internal/External, BSL / SSL) - основной инструмент при идентификации и выявлении потока ордеров. Из логики ликвидности выстраивается Order Flow формы High Resistance Liquidity Run (HRLR).
• Неэффективности (FVG) - помимо того, что поток ордеров может выстраиваться через работу с ликвидностью, он так же может выстраиваться с логики последовательного движения с перекрытием зон неэффективностей, такое движение называется Low Resistance Liquidity Run (LRLR).

Я не буду углубляться в BSL / SSL, FVG и прочие вещи. Мы разбираем конкретно логику Order Flow.

Цели для Order Flow:

Цели используются чтобы не путаться на таймфреймах. Если мы видим цель изначально на D поход от снятия ликвидности (точка А) до точки B, то при снятии к примеру, BSL формируется отправная точка А, но чтобы точнее определить, мы должны увидеть на младшем тф например с D ЭТО H1, и там увидеть либо BoS, либо ifvg, и тогда это будет подтверждением к поиску точке Б.

Давайте ещё раз: У любого потока ордеров должно быть начало и логический конец (цель), зачастую рассматриваемые на старшем таймфрейме (перспективе). Сам же Order Flow будет формироваться на младшем таймфрейме (перспективе), однако допустимы случаи когда цели и поток рассматриваются на одном и том же таймфрейме но это исключения и рассматривать их мы не будем.

High Resistance Liquidity Run

High Resistance Liquidity Run (HRLR) - или “движение сильного сопротивления”. Основная форма движения Order Flow, заключающаяся в поочередном снятии ликвидности и обновлении структурных точек в сторону движения к точке B.

Схематически выглядит так:

Хороший пример с BTC на 1H:

Форма HRLR потока ордеров является основной в работе и используется многими успешными трейдерами по всему миру, как полноценная система. Советую уделить особое внимание на изучение этой системы доставки цены, так как она включает в себя все необходимые моменты в формировании успешной сделки.

Low Resistance Liquidity Run

Low Resistance Liquidity Run (LRLR) - или “движение слабого сопротивления”. Вторая по значимости форма движения Order Flow, заключающаяся в поочередном ребалансе неэффективностей (FVG) и обновлении структурных точек в сторону движения к точке B.

Схематически:

На схематическом примере наблюдаем как цена достигает старшей зоны интереса (или ликвидности) которую мы идентифицируем как точку А. Исходя из этого выстраиваем цель в виде точки B.

Для подтверждения начала восходящего OF к цели B нам так же необходимо рассмотреть BoS. После формирования BoS, можно наблюдать как цена продолжает двигаться в восходящем направлении, при этом после каждого обновления максимума возвращается на ребаланс неэффективности, что приводит к обновлению последующего максимума, тем самым формируя восходящий Order Flow типа LRLR.

Итог

Ликвидность является первоисточником всех движений на рынке, именно благодаря ликвидности формируется структура цены, а не наоборот. Использовать данные знания вы можете на любом таймфрейме и рынке, однако рекомендую придерживаться Top Down Analysis.