Калькулятор риска разорения. Выдержите ли вы серию из 10 убыточных сделок?
Риск краха (также известный как RoR) — это статистическая модель в трейдинге, которая количественно оценивает вероятность того, что трейдер в конечном итоге потерпит крах и потеряет весь свой торговый капитал. Он измеряет риск краха на основе показателей соотношения выигрышей/проигрышей трейдера или системы и процента капитала, подверженного убыткам в каждой сделке.
Риск краха для трейдера или системы — один из важнейших показателей, который необходимо учитывать, чтобы оценить вероятность потери всего вашего счёта при длительной торговле большими суммами. Крах происходит во время длительных убыточных серий, когда капитал уничтожается.
Риск краха зависит от процента выигрышей и риска на сделку, и здесь необходимо ответить на три ключевых вопроса. Каков ваш процент выигрышей? Каков ваш риск убытков на сделку? Каковы шансы на самую длинную серию проигрышей?
Коэффициент прибыльности — это ожидание того, сколько раз у вас будут прибыльные сделки, основанное на бэктестинге системы или на ваших исторических данных, если вы являетесь дневным трейдером.
Ваш потенциальный риск убытка на сделку зависит от размера вашей позиции и установки стоп-лосса. Он измеряется в процентах от общего торгового капитала, подверженного риску. Если вы торгуете на счёте в 100 000$, с размером позиции в 10 000$ и стоп-лоссом в 10% на каждую сделку, то ваш риск убытка на сделку составляет максимум 1% от общего торгового капитала.
Прогноз самой длинной серии проигрышей основан на вероятности того, что вы в конечном итоге будете терять деньги снова и снова на большой выборке сделок с учётом вашей доли выигрышей. Это называется просадкой.
Чем меньшим процентом вашего торгового капитала вы рискуете в одной сделке, тем ниже риск банкротства.
Велика вероятность, что торговая стратегия или система в конечном итоге будет иметь 60% выигрышных сделок в серии из 100 сделок, а затем столкнётся с убыточной серией из 10 сделок подряд.
Вероятность проигрышной серии на основе процента побед:
Cамый важный вопрос для любого трейдера: «Выдержите ли вы серию из 10 убыточных сделок кряду?». Ниже приведены значения просадки при различном проценте риска от общего торгового капитала, начиная со счёта в 100 000$.
Просадка капитала после 10 убытков кряду при разном общем проценте риска по счёту:
Хорошо бы ещё помнить и о том, какую прибыль необходимо получить от общего торгового капитала после просадки, чтобы вернуться к равновесию:
Исходя из вышеприведённых расчётов, чтобы избежать риска краха, разумно рисковать всего 1–2% от общего торгового капитала на сделку. (Это не размер позиции, а риск, основанный на размещении стоп-лосс ордеров в сочетании с размером позиции). Кроме того, процент выигрышей не менее 50–60% помогает ограничить количество проигрышных серий до максимум 10 проигрышей подряд в долгосрочной перспективе.
Вот две формулы для расчёта риска и вероятности разорения:
Риск разорения = ((1 – (W – L)) / (1 + (W – L))) U
U = Максимальное количество рисков, на которые трейдер может пойти, прежде чем достигнет порога разорения.
Вот еще одна формула Перри Кауфмана: risk_of_ruin = ((1 – Edge)/(1 + Edge)) ^ Capital_Units А здесь вы онлайн можете рассчитать риск по этой формуле. Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер"Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лучший бот-обменник 24/7 для крипты в Telegram. Быстрый ввод-вывод с любыми картами, в т.ч. СБП российских банков.
BYBIT - отличная криптобиржа с удобным интерфейсом. 1955 токенов в листинге. Работает с РФ без VPN. P2P c банками РФ без проблем.