Почему мы выбираем Волновой принцип? (ru)

Ниже приводится краткое введение в волновой принцип Эллиотта, откуда он и чем он интересен. Приятного изучения!

Как появилась волновая теория?

Ральф Нельсон Эллиотт является отцом волновой теории, которую обычно называют волновым принципом Эллиотта и точнее описывают его. Родившийся 28 июля 1871 года в Мэрисвилле, штат Канзас, Эллиот достиг своих целей в конце жизни окольным путем.

После долгой карьеры в различных бухгалтерских и деловых практиках Р. Н. Эллиот был вынужден уйти в отставку в возрасте 58 лет из-за болезни, которой он заразился, живя в Центральной Америке. Нуждаясь в том, чтобы чем-то занять себя во время выздоровления, он полностью сосредоточился на изучении фондового рынка.

Эллиотт изучил годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных индексов, охватывающих 75 лет поведения фондового рынка. К ноябрю 1934 года уверенность Р. Н. Эллиотта в своих идеях того, что иногда называют волновой теорией, развилась до такой степени, что он представил их Чарльзу Дж. Коллинзу из Investment Counsel, Inc. в Детройте.

Коллинз традиционно отмахивался от многочисленных корреспондентов, которые предлагали ему системы для победы над рынком. Неудивительно, что подавляющее большинство этих систем потерпели неудачу. Волновая теория Эллиотта, однако, была другой историей.

Индекс Доу-Джонса снижался в начале 1935 года. В среду, 13 марта 1935 года, сразу после закрытия торгов — когда индексы Доу-Джонса приблизились к дневным минимумам — Эллиот, ссылаясь на свой анализ теории волн, отправил Коллинзу телеграмму и прямо заявил:

«НЕСМОТРЯ НА МЕДВЕЖЬИ (DOW) ПОСЛЕДСТВИЯ, ВСЕ СРЕДНИЕ ДЕЛАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ ДНО».

Следующий день, четверг, 14 марта 1935 года, был днем ​​закрытия индекса Dow Industrials в том году. 13-месячная «коррекция» закончилась, и рынок сразу развернулся вверх. Два месяца спустя, когда рынок продолжал расти, Коллинз согласился сотрудничать в написании книги по теории волн. Волновой принцип был опубликован 31 августа 1938 года.

В начале 1940-х годов волновая теория продолжала развиваться. Эллиотт связал модели коллективного человеческого поведения с Фибоначчи, или «золотым» сечением, математическим феноменом, известным на протяжении тысячелетий как один из вездесущих законов природы о форме и прогрессе.

Затем Эллиотт составил то, что он считал своей окончательной работой, «Закон природы — тайна Вселенной» . Этот том включает в себя почти все мысли, которые он думал о своей волновой теории.

В результате новаторского исследования Эллиотта сегодня тысячи институциональных портфельных менеджеров, трейдеров и частных инвесторов используют Теорию Волн при принятии своих инвестиционных решений.

Что такое волновой принцип Эллиотта?

Волновой принцип Эллиотта — это подробное описание того, как ведут себя группы людей. Он показывает, что массовая психология колеблется от пессимизма к оптимизму и обратно в естественной последовательности, создавая конкретные и измеримые закономерности.

Одно из самых простых мест, где можно увидеть принцип волн Эллиотта в действии, — это финансовые рынки, где изменение психологии инвесторов фиксируется в форме движения цен. Если вы сможете найти повторяющиеся паттерны цен и выяснить, где мы находимся сегодня в этих повторяющихся паттернах, вы сможете предсказать, куда мы идем.

Волновой принцип Эллиотта назван в честь его первооткрывателя Ральфа Нельсона Эллиотта.

Волновой принцип Эллиотта измеряет психологию инвесторов , которая является реальной движущей силой фондовых рынков. Когда люди с оптимизмом смотрят в будущее того или иного вопроса, они повышают цену.

Два наблюдения помогут понять это: во-первых, на протяжении сотен лет инвесторы замечали, что внешние по отношению к фондовым рынкам события, по-видимому, не оказывают постоянного влияния на их развитие. Те же самые новости, которые сегодня, кажется, толкают рынки вверх , завтра с такой же вероятностью приведут их к падению. Единственный разумный вывод состоит в том, что рынки просто непоследовательно реагируют на внешние события. Во-вторых, когда вы изучаете исторические графики, вы видите, что рынки постоянно развиваются волнообразно.

Использование волнового принципа Эллиотта — это упражнение в вероятности. Понимая волновые паттерны, вы будете знать, что с рынками, вероятно, будет происходить и (иногда это наиболее важно), чего не будет происходить. Используя волновой принцип Эллиотта, вы определяете наиболее вероятные движения с наименьшим риском.

Как применить волновой принцип Эллиотта?

Когда инвесторы впервые открывают для себя волновой принцип Эллиотта, они часто сильнее всего впечатляются его способностью предсказывать, куда рынок пойдет дальше.

И это впечатляет . Но на этом его преимущества не заканчиваются. Волновой принцип Эллиотта также дает вам метод определения того, в каких точках рынок, скорее всего, развернется . А это, в свою очередь, дает вам представление о том, где вы можете входить и выходить из позиций с наибольшей вероятностью успеха.

Итак, как начать применять волновой принцип Эллиотта?
Начиная с самого базового уровня. Волновой принцип Эллиотта работает путем выявления закономерностей в рыночных ценах. Другими словами, мы начинаем с анализа волн на графике.

Паттерн Эллиотта состоит из «импульсных волн» и «корректирующих волн». Импульсная волна состоит из пяти подволн . Она движется в том же направлении, что и тренд следующего большего размера. Коррекционная волна делится на три подволны . Она движется против тренда следующего большего размера.

Как показано на рисунке ниже, эти базовые паттерны формируют пяти- и трехволновые структуры все большего размера (большей «степени», как сказал Эллиотт).

На приведенном выше рисунке волны 1, 2, 3, 4 и 5 вместе составляют более крупную импульсную последовательность, обозначенную волной (1). Импульсивная структура волны (1) говорит нам о том, что движение на следующем большем градусе тренда также восходящее. Это предупреждает нас об ожидании трехволновой коррекции — в данном случае нисходящего тренда.

За этой коррекцией, волной (2), следуют волны (3), (4) и (5), чтобы завершить импульсную последовательность следующей большей степени, обозначенную как волна 1. В этот момент снова трехволновая коррекция той же степени, обозначенной как волна 2.

Таким образом, при применении волнового принципа Эллиотта наша первая задача состоит в том, чтобы посмотреть на графики цен и определить любые законченные пятиволновые и трехволновые структуры. Только тогда мы сможем понять, где находится рынок и куда он может пойти.

Но применяя волновой принцип Эллиотта к любому графику, мы должны помнить об одном важном моменте. Волновой принцип Эллиотта не дает уверенности ни в одном исходе рынка. Вместо этого он дает вам объективные средства определения вероятности будущего направления рынка. В любое время обычно существуют две или более достоверные интерпретации волн. Поэтому для любого инвестора или трейдера важно тщательно оценивать вероятность каждого сценария.
«Альтернативные сценарии» — это просто боковые дороги, которые иногда оказываются лучшим путем. Рассматривайте волновой принцип Эллиотта как свою дорожную карту на рынке, а свою инвестиционную идею как путешествие.

Конкретные правила Эллиотта сводят к минимуму количество допустимых интерпретаций (или «альтернативных сценариев»). Аналитик обычно считает «приоритетным» тот, который удовлетворяет наибольшему количеству совпадений. Верхний «альтернативный» — это тот, который удовлетворяет следующему по величине количеству совпадений, и так далее. Альтернативы являются неотъемлемой частью использования волнового принципа Эллиотта.

Еще одним ключом к применению волнового принципа Эллиотта являются соотношения Фибоначчи. Немногие инвесторы осознают, что анализ рынков Фибоначчи был впервые проведен Р. Н. Эллиоттом. Использование соотношений Фибоначчи требует корректной интерпретации волн Эллиотта в качестве отправной точки. У Эллиотта было два главных открытия, касающихся соотношений Фибоначчи внутри волн:
1. Коррекционные волны, как правило, повторяют предыдущие импульсные волны той же степени в пропорции Фибоначчи — обычные соотношения волн включают 38%, 50% и 62%.
2. Импульсные волны одного и того же уровня в более крупной последовательности импульсов имеют тенденцию соотноситься друг с другом в пропорции Фибоначчи.

Правила интерпретации волн и отношения Фибоначчи вместе являются мощными инструментами для разработки инвестиционных стратегий и снижения риска. Применение волнового принципа Эллиотта помогает инвесторам решить, где войти, где выйти и в какой момент отказаться от стратегии. Таким образом, волновой принцип Эллиотта позволяет определить наиболее вероятное направление движения рынка.

Основы волнового принципа остаются такими, какими их сформулировал Эллиотт. Эти основы полностью описаны в стандартном учебнике волнового анализа «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка»., написанной А. Дж. Фростом и Робертом Р. Пректером-младшим. Эта книга спасла волновой принцип Эллиотта от забвения и сделала его всемирно признанным как, пожалуй, самую сложную форму технического анализа.

🔹Помните: применять волновой принцип Эллиотта просто, но для освоения требуются годы практики и напряженной работы. Тем не менее, стоит потратить время и научиться правильно считать. Существует несколько программных приложений для волн Эллиотта, которые утверждают, что делают все подсчеты за вас, но со всеми переменными, представленными на рынке, гораздо лучше сделать подсчет самостоятельно.

Что такое волна Эллиотта и как она выглядит?

Волновой принцип — это открытие Ральфа Нельсона Эллиотта, согласно которому социальное поведение, или толпа, меняет тенденции и меняется по узнаваемым закономерностям. Эллиотт обнаружил, что постоянно меняющаяся траектория движения цен на фондовом рынке свидетельствует о структурном устройстве, которое, в свою очередь, отражает базовую гармонию, существующую в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему анализа рынка. Эллиотт выделил 13 паттернов движения, или «волн», которые повторяются в данных о рыночных ценах и повторяются по форме, но не обязательно повторяются по времени или амплитуде. Он назвал, определил и проиллюстрировал закономерности. Эти паттерны представляют собой волны Эллиотта.

Эти волны Эллиотта соединяются вместе, образуя более крупные версии тех же паттернов. Они, в свою очередь, связываются, образуя похожие структуры следующего большего размера и так далее:

На рынках движение в конечном итоге принимает форму пяти волн Эллиотта определенной структуры. Как вы можете видеть ниже, в самой простой волновой структуре Эллиотта волны (1), (3) и (5) фактически влияют на направленное движение. Волны (2) и (4) представляют собой откатные движения.

Эти два коррекционных движения являются необходимым условием для общего направленного движения. И, хотя, существует несколько вариаций волн Эллиотта, все они вписываются в основную структуру, которую вы видите выше. Фондовый рынок всегда находится где-то в базовой пятиволновой модели при наибольшей степени тренда. Поскольку пятиволновая модель является основной формой рыночного движения, все остальные модели подчинены ей.

Как работает волновой анализ Эллиотта?

Анализ волн основан на волновом принципе Эллиотта, который гласит, что психология инвесторов является двигателем фондовых рынков.

Роберт Пректер объясняет:

"Волновой принцип" - это набор способов, которыми толпа проходит путь от крайней точки пессимизма внизу до крайней точки оптимизма вверху. Это описание шагов, которые проходят люди, когда они становятся частью инвестиционной толпы, чтобы изменить свою психологическую ориентацию с "бычьей" на "медвежью". Поскольку люди мало меняются, путь, который они проходят при переходе от крайнего пессимизма к крайнему оптимизму и обратно, как правило, остается неизменным, независимо от новостей и внешних событий".

Волновой принцип Эллиотта позволяет правильно расшифровывать волновые модели, разворачивающиеся на рынке, а затем делать прогнозы относительно того, какие волновые модели с наибольшей вероятностью появятся в следующий раз - это и есть основа волнового анализа Эллиотта.

Каждая волновая структура Эллиотта несет в себе уникальные черты, и за ней следует другая специфическая и уникальная структура. Изучение этих структур в конечном итоге позволяет аналитикам предсказать, что может произойти в следующий момент, и - что, возможно, еще более важно - что не произойдет в следующий момент.

Преимущества и недостатки теории Эллиотта

👍 Преимущества

•Работает на всех рынках/таймфреймах.

•Основывается на психологии, находит отражение в природных процессах

•Позволяет прогнозировать рынок – как по направлению движения цены, так и по его продолжительности. Прогнозы можно делать как на краткий срок, так и на долгий.

•Наличие специализированных инструментов, помогающих в разбивке и подсчете волн на графике

•Позволяет структурировать бесконечные колебания в циклы и волны

👎 Недостатки

•Субъективизм. “Волновики” могут по-разному разметить один и тот же график.

•Сложность в идентификации волн, особенно корректирующих

•Необходимость долгих тренировок, желательно под наставничеством опытного трейдера.

Почему мы выбираем Волновой принцип?

Волновой принцип — не только один из лучших методов прогнозирования, это прежде всего детальное описание поведения рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о положении рынка относительно поведения инвесторов, и таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути. Простыми словами волновой анализ – это способ определения текущей рыночной ситуации (какой именно этап проходит волна). После определения местоположения трейдер делает более точные прогнозы предстоящего движения графика, что значительно увеличивает вероятность получения прибыли.

Instagram | Trading View | Twitter

По вопросам: FinWave Manager

✉️ finwave.main@gmail.com