Первые результаты моей стратегии

Составление плана

30 апреля я закончил формировать свою стратегию, о которой вы уже прочли в прошлых двух статьях (стиль торговли). Привёл в порядок начальный портфель акций крупной капитализации, собираясь минимально ребалансировать его по мере изменений на рынке, чтоб как минимум не отстать от Nasdaq100 при более низком риске (так как на кону немалые деньги, рисковать сильнее рынка совершенно не хочется), как максимум - получить доходность даже выше. На сегодняшний день было совершенно около 40 одиночных сделок в 23 разных торговых сессии, спойлер: результат пока хороший, целей добился.

Измерения

Для сокращения рисков не покупались никакие из не подходящих по моей стратегии выбора активов акции, даже те, на которых рынок "зиждется". По этой причине не были взяты и основные драйвера роста Nasdaq100, "народные" AAPL и TSLA (вторую всё же купил 8 сентября), сильно обогнавшие индекс:

Разница в составе между моим портфелем и бенчмарком (актуальный состав Nasdaq100) получилась огромной, так что для отслеживания корреляции и ошибок в собственных действиях решил не только записывать цену портфеля каждый вечер, но и помечать дни, когда проводилась хотя бы одна сделка, высчитывать изменения между ними. Вот таблица отношения стоимости портфеля акций в текущую дату к значению в предыдущую, замер производился в 01:45 ночи, то есть после окончания after hours:

30 апреля, старт: 1.
7 мая: 0.9806797020484171
8 мая: 1.0173509286412512
16 мая: 1.0193885160328113
23 мая: 1.025
28 мая: 1.0055493895671476
10 июня: 1.0400939136716634
12 июня: 0.9674261603375527
17 июня: 1.0665584415584416
20 июня: 1.0087669683257919
9 июля: 1.0648648648648649
14 июля: 0.9813417478392098
15 июля: 1.0159100260595254
16 июля: 1
23 июля: 1.0210360241914278
28 июля: 1.0050177456859626
29 июля: 0.9837898969590349
4 августа: 1.0345927379784102
11 августа: 0.9912877431674424
19 августа: 1.0257291913682713
3 сентября: 1.0836252683919087
4 сентября: 0.9633075475642902
10 сентября: 0.9866521975040695
11 сентября: 0.9868448970931466

Визуализация

Создание Pro мотивировало развиваться, так что уже с 21 июня вы могли следить за моим портфелем самостоятельно (онлайн-портфель), но сейчас уже достаточно данных, чтоб можно было оценить результативность стратегии без особого труда, визуально. Для наглядности решил посчитать изменение каждого дня со сделками относительно первого и отобразить на графике. За ось X взял количество торговых сессий со старта, за ось Y - доходность с первого дня.

Массив уже посчитанных точек, если хотите отобразить в удобном для вас формате: (0;1)(5;0.9807)(6;0.9977)(11;1.017)(16;1.0425)(20;1.0483)(29;1.0902)(30;1.0548)(34;1.125)(36;1.135)(50;1.208)(53;1.1859)(54;1.2048)(55;1.2048)(60;1.2301)(63;1.2363)(64;1.2162)(68;1.2583)(73;1.2473)(79;1.2794)(90;1.3864)(91;1.3356)(96;1.3178)(97;1.3004)

Естественно, без привязки к бенчмарку сложно оценить результаты, так что вот графики моего портфеля (слева) и Nasdaq100 (справа), приведённые к единым осям (старался отмасштабировать как мог, не пинайте сильно).

Мне безумно лень высчитывать изменения за каждый из 97 дней для максимальной плавности кривой, но и при текущем числе точек несложно заметить, насколько схожи вышли графики, то есть добиться не особо сильного отклонения от бенчмарка удалось, пусть состав портфеля и совершенно другой, да к тому же содержит в два с половиной раза меньше активов. Кроме того, можно заметить, что в экстремуме, 2 сентября на закрытии, доходности относительно старта моего портфеля акций (38.64%) и Nasdaq100 (38.26%) практически точно совпали. А на сегодняшний день (11 сентября, 01:45), после некоторой коррекции рынка, благодаря сниженному риску моя стратегия даже немного выигрывает, 30.04% против 24.17%.

И да, я купил 8 сентября Теслу, пусть она и не подходит по стратегии выбора активов (а вообще хорошая компания), потому что эта непредсказуемая акция обладает слабой корреляцией с индексом и порой в одиночку меняет результаты дня. После просадки технологического сектора цена была достаточно хорошей, всего 335, а соответствия бенчмарку добавит солидно.

Дальнейшие планы

В октябре я наконец получу статус квалифицированного инвестора, так что скоро все новые средства будут использованы для другого портфеля, из ETF, где достижение примерно тех же целей станет простым и вообще не потребует каких-либо дополнительных размышлений и действий (вбейте в pro-чате в поиск #квал, найдёте основные подробности), так что портфель акций уже особо изменяться не будет. Но могу всё равно изредка публиковать результаты, если интересно! Пост занял около 5 часов, следующие делать будет проще, раз в пару месяцев не проблема. Пишите.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В онлайн-портфеле теперь есть ещё и список моих некваловых ETF: смотреть

Тут вы можете сформировать и оценить собственный портфель акций: инструмент непрерывного анализа

Здесь мой первый пассивный индекс, уже завоевавший популярность у публики: индекс широкого рынка

Вот свежий, для "дешёвого эксперимента", нищий, слабый, беспомощный малыш: дешёвый индекс рынка

Можно поблагодарить меня за всякие разные труды, если хотите, это здорово мотивирует продолжать развиваться и писать для вас: донат автору

Не забывайте, что государство в кои-то веки раздаёт халяву, прочитайте мой рассказ про ИИС, если ещё его не открыли: описание на собственном опыте