НЕ ГАЙД ПО ЗАРАБОТКУ ПО DCA

Предисловие. Обязательно к прочтению.

Статья написана для DAO KVV, владельцем которой является @kvmorph.

Доброго времени суток. Меня многие не знают, но это и в целом не важно. Я пишу эту статью, наверное, потому, что очень люблю обучать людей, да и приятно, когда судьбы людей могут менятся благодаря таким простым вещам.
Мне, @glorp_ed , эта темка помогла покончить с работой, и сидя дома зарабатывать за день месячные зарплаты работяг. Естественно, многие не верят словам, и для этого я просто сейчас скину свои скрины, которые подтверждают то, что я заработал с середины ноября 2024 года cо... 115 баксов.

Теперь о статье. Эта статья – просто инструкция, текста здесь очень много, потому что постарался описать очень много всего связанного с DCA.
Но также хочу добавить то, что это не просто кнопка "принта бабок".

Еще раз: то, что я пишу – инструкция к аналитическому инструменту, с ним нужно уметь работать, и самому нужно иметь мозги. Здесь можно очень быстро проебать деньги, и вы должны быть к этому готовы (я догадываюсь, что один человек уже обнулился на этом). Также, если вы хотите на этом заработать, то вы должны уделять этому всё свое время: любой поход в магазин может выйти вам очень дорого (не раз такое было)))))))

Получаться у вас, возможно, первое время не будет, но и заходить на большие суммы в самом начале пути – тоже ноубрейн-мув. Пробуйте, работайте, анализируйте, думайте, набирайте опыт, прокачивайте насмотренность, и только спустя время у вас начнет получаться.

Введение. Что такое DCA в сети Solana?

Для начала нужно понять, что вообще такое DCA.

Этот протокол есть на многих биржах, поэтому это не является что-то революционным.
Но почему мы тут рассматриваем чейн solana?
Дело в том, что на этом чейне на максимальном уровне развито одно направление – щитки.

Именно на них и происхожит заработок... но, каким образом?
Происходит заработок с помощью специального инструмента: DCA-бота, который публикует крупные ордера на закупку/продажу щитков. Без него вы будете слепы.

Как работает инструмент, и его описание.

Вот как выглядит пример ордера в этом боте.

Этот бот отслеживает DCA-ордера, запущенные с помощью DEX-агрегатора на солане – Jupiter.

Сам DCA-бот работает следующим образом (по примеру возьмем скриншот выше): приходит алёрт на продажу фарткоина с общим пулом в 2 миллиона долларов, который будет продаваться с частотой в каждую минуту по 72 тысячи долларов, соответственно, это будет длится 31 минуту.
То есть из ликвидности будет выливаться 10%, из-за чего существенно дешевеет щиток.
В этом боте нет ничего лишнего, всё что здесь есть и используется для анализа. И теперь немного разберёмся, что за что здесь отвечает.

Теперь перейдём к описанию строк.

Первая строка.
Есть два кружка – зелёный и красный (на покупку и продажу соответственно), тикер по которому будет работать дца и направление свапа.

Вторая строка, самая важная.
В принципе тут тоже всё понятно белым по черному, добавлю только, что слово DCA является гиперссылкой на solscan DCA-протокола.

Описание статистики:

• MC (Market Cap) – думаю и так понятно, что это
• Liq (Liquidity) – просуммированная ликвидность со всех пулов (Raydium, Meteora, Orca...)
• Price – цена щитка
• PI (Price Impact) – процент влияния ордера на ликвидность щитка в целом
• VI (Volume Impact) – процент влияния ордера на пятиминутный объем щитка
• V-5m (5 minutes volume) – пятиминутный объем
• V-1h (60 minutes volume) – часовой объем

Так же существуют скрытые строки, которые появляются при определённых ситуациях (скриншот из другого DCA-ордера):

• Строка Buys и строка Sells – отображение имеющихся DCA-ордеров на покупку и продажу соответственно (общая сумма всех ордеров / сумма всех ордеров в минуту), когда ордеров нет, строки не отображаются (ВАЖНО: если есть оредра, которые покупают/продают более, чем в раз минуту (например, 5 тысяч долларов раз в 5 минут), то это значение делится таким образом, чтобы сумма отображалась как за одну минуту – 1 тысяча в 1 минуту)
• Owner – строка, показывающая информацию о том, сколько овнер (владелец) ордера закрыл руками ордер / сколько ордеров у этого овнера завершились самостоятельно.

Особые строки, которые также появляются приопределённых условиях, но перед статистикой:

• Price range – диапазон цены, в которой будет исполнятся DCA-ордер.
  Часто такие ордера закрываются руками самими овнерами, но не всегда. Есть три вида ордеров с прайс-ренджом:

• Fresh wallet – свежесозданный кошелёк овнера, с помощью которого был открыт DCA-ордер, с такой меткой в 85-90% случаях ордер закрывается овнером руками. Другими словами, red flag.

• Unreliable owner – овнер, который создавал ордера и закрывал их руками. Главное, что эта плашка появляется при условии, если у овнера процент закрытых ордеров по соотношению к успешно завершённым ордерам составляет 50% и выше (внимание на строку "Owner", закртые ордера руками / завершённые ордера).

Нюансы работы с DCA

Если поверхносто посмотреть, то всё кажется очевидным и простым. Но, как и везде, есть свои нюансы. И здесь их ОГРОМНОЕ количество.

Разные пулы

Обязательно нужно открывать solscan DCA-ордера и проверять протокол, когда и куда он даёт транзакцию.

• Если транзакции идут только в один пул (например Raydium, который является основным для 95% щитков), то это хороший знак: ликвидность будет двигаться на одном пуле, что гарантирует нам плюсы.

• Если транзакции идут в разные пулы, то это неочень хороший знак, т.к. ликвидность будет двигаться равномерно на всех пулах. Это не критично, если ордер крупный и делает большую по сумме транзакцию раз в минуту, но если нет, то при повышеных объемах ордер на цену почти никак не повлияет.

Уже залищенные щитки на крупные биржи и "нивелирование" цены

Выше я писал, что главная цель любого щитка – залиститься на спот Binance. Но перед этим щитки листятся и на другие биржи. Из пункта с пулами нам известно, что у декса есть свои разные пулы и в них разная ликвидность.

Теперь же про биржи. Так как щитки листятся на биржах им предоставляется определенная ликвидность, уже вне декса и их пулов, и как извсетно, в зависимости от тира биржи зависит и ликвидность, то есть, чем выше тир биржи, тем и больше предоставляется ликвидность щитку.

Теперь о "нивелировании". Я так назвал, потому что это слово почему-то даёт мне возможность проще объяснить то, что я буду описывать.
Итак. Мы имеем щиток, который уже есть на MEXC фьючах, пробили его через coinmarketcap, и у нас появилась информация, где есть этот щиток. Далее я опишу по пути эволюции щитка пунктами, где каждый последующий пункт имеет то, что было в предыдущих:

1. Щиток есть только на спот DEX-пулах (Raydium, Meteora, Orca и т.п.).
   DCA-ордера прямо влияют на цену, так как вся ликвидность раскидана по DEX-пулам. При нормальном ордере цена будет менятся, что нам и нужно.
2. Щиток есть на спот-фьючах MEXC.
   DCA-ордера также прямо влияют на цену, а на мексе ликвидность достаточно малая, чтобы перебивать нормальный ордер. Поэтому, при хорошем ордере, цена на мексе будет +- повторять DEX-пулы (ИМЕННО ТАК, А НЕ НАОБОРОТ)
3. Щиток есть на споте Coinbase, KuCoin.
   Так как выделеная ликвидность для щитка уже на Coinbase и KuCoin незначительная, но всё же она есть, DCA-ордера по статистике должны быть незначительно лучше, чтобы цена смогла менятся.
4. Щиток есть на фьючах крупных бирж (OKX, Bybit...)
   Тут уже ликвидность на биржах достаточно большая. Соответственно, уже нужны и ордера с более лучшими значениями.
5. Щиток есть на споте OKX, Bybit.
   Также как и 4 пункт, нужны еще более лучшие ордера, чтобы цена менялась.
6. Щиток есть на фьючах Binance.
   Лично мной было замечено, что иногда даже хорошие ордера, которые бьют на DEX-пулы, незначительно влияют на то, что происходит на Binance фьючах, соответственно, цена на дексе может быть одна, а цена на Binance фьючах другая. Из-за этого, в большинстве случаев, на других биржах, цена будет приближена к цене фьючам Binance, нежели DEX.
7. Щиток есть на споте Binance
   Тут уже можно сказать прямо – большая ликвидность щитка будет содержатся именно на споте, и чтобы цена менялась, должен быть ордер на миллионы долларов, что происходит либо невероятно редко, либо никогда.

Учитывание курсов битка и соланы, доминация битка

Дцашка-дцашкой, но важно помнить о состовляющих, на чем в принципе держится крипторынок.

И первое, самое важное из этого – курс биткоина. Тут в целом всё понятно, но когда мы находимся в позе, то есть вероятность, что у биткоина резко начнут повышаться объемы. Приведу себя, как в пример: если я сижу в позе, у меня параллельно открыт график битка на споте байбита, если там объемы не выше 25-30 битков на минутке, то в целом можно спокойно сидеть, но если выше, и направление, куда двигается биток. не в мою сторону, то я внимательно слежу за биткоином и, если ситуация плачевная, из позы выхожу.

Курс соланы я не смотрю, но его тоже стоит учитывать.

Доминация биткоина. Смотрю я её здесь. Почему её важно учитывать? Иногда бывает так, что доминация резко начнёт падать, из-за этого альта подрастает, соответственно, щитки тоже. Поэтому держим на вооружении.

Второстепенные покупки/продажи не в нашу пользу

Кажется, что и прайс-импакт хороший, и вольюм импакт хороший. Но бывают ситуации, когда ордер перекрывают одним или несколькими ударами по стакану, и получается так, что уже рисует не заветные положительные проценты, а отрицательные. В этих ситуациях, к сожалению, абсолютно ничего не поделаешь, так устроен рынок – предугадать его невозможно. Такие ситуации бывают, и у меня тоже такое было, но тут важно оценивать все риски, не лудить и вовремя выходить.

"Стена лимиток"

"Стена лимиток" – это большое количество по сумме лимитных ордеров на каком-то определённом ценовом уровне. На юпитере покупать/продавать можно не только по маркету, но еще и лимитками. И когда может происходить крупная транзакция, то обязательно, в этот же момент, оно начнет выбивать лимитные ордера (ту самую стену лимиток), которые стояли по установленной цене, т.к. крупная транзакция от DCA-ордера. Из-за этого цена практически не меняется, пока стена лимиток не кончится (либо пропушит сам DCA-ордер, либо кто-то застаканит).

Притормаживание исполнения ордера

Достаточно часто бывает так, что транзакции DCA-протокола исполняются не раз в 60 секунд, как заявлено, а раз в 2-3 и иногда в 5 минут.

Это чейн солана, что поделаешь...

Способы заработка

Спот

Логично можно догадаться, что можно торговать через спот на основе данных из DCA-ордера. Однако это относится только к ордерам на покупку.
Что немаловажно, нужно иметь нормальный такой баланс, чтобы лутать со спота, и если у вас меньше 500 баксов, смысла залетать в щиток под ордер мало.

Зарабатывать на этом можно любыми способами, но лично я предпочитаю делать это через свапалку Jupiter.

Фьючи

И вот тут самый главный козырь заработка с помощью DCA-бота – фьючи на CEX'ах (биржах).
Разница от спота в том, что здесь мы можем заходить на меньший сайз, при этом лутать по 2, 3 и, в особо редких случаях, даже 4 икса.
И еще раз вернемся к вышенаписанному — главной целью любого щитка является листинг на спот бинанса, выше уже некуда. Но перед этим, щитки проделывают путь длинною листингов на спот и фьючи разных бирж, и первая из них, в большинстве случаев – MEXC. Плюс фьючей мекса – отсутствие комиссии.

Есть очень важный параметр – тип маржи, а именно изолированная или кросс.

• Изолированная маржа – определённая сумма, с которой открывается позиция, и если позиция достигается -100% происходит ликвидация: вашу позицию автоматически закрывает и вы остаётесь в минусе.
• Кросс-маржа – использование целого баланса на кошельке: то есть если позиция уже идёт в -100%, её не закроет до тех пор, пока не обнулится фьючерсный счёт (то есть мы можем увидеть даже -300%, как на гифке в начале статьи).

При появлении DCA-ордера, или в любой другой момент, на бирже могут происходить сквизы цены, и при изолированной марже (и большом плече) вы можете даже не заметить, как вашу позицию ликвидирует. Именно поэтому я использую кросс-маржу, потому что сам обжегся из-за этих сквизов.

Однако, если вы только начали, и не понимаете, как с этим работать, и/или у вас микробанк, то советую использовать изолированную маржу.

Мультиаккинг

Казалось бы: "Мультить биржи, что за бред?". И тут снова решением выступает MEXC по одной простой причине – возможность торговать фьючи без KYC'а!

Особенность в том, что на мексе, на некоторых щитках позволяет открыть малое количество маржи, из-за чего может казаться, что ты толком нихуя не зарабатываешь. Тут-то и приходят на помощь мульты, с которыми можно открывать маржи на 500 баксов, но имея, например, 5 акков по 100 маржи на каждом.

Я думаю, тут очевидно, что мы лутаем больше, нежели с одного акка, но также мы и теряем больше, так что держите это в голове.

Другие биржи

Выше было описано, что щитки проделывают путь длинною листингов на разные биржи. Тем самым, щитки будут появлятся на OKX, Bybit, Gate, Coinbase, в конечном итоге спот Binance, и много других.

Также было написано, что для приумножения заработка, мультиаккинг мы используем тогда, когда щиток есть только на мексе. Но когда щиток появляется на других биржах, то можно торговать уже там, с более высокой маржой. И уже в этом случае, мультиаккинг необязателен, ведь зачем заходить на несколько профилей и открывать кучу позиций там, если это можно сделать всё на одной бирже, только другой, и с большей маржой?

Сценарии и стратегии DCA-ордеров

Как и везде в крипте, есть риски, а без рисков и нет наград. Здесь я опишу при каких сценариях с DCA-ордерами можно выносить с более высоким винрейтом.

Сценарий 1. Один крупный DCA-ордер с PI>10%.

Как видим здесь в целом ордер хороший, мне даже добавить нечего.
Теперь я опишу, как будет выглядить винрейт, при условии, что щиток находится на стадиях, описаных ниже:
если щиток только DEX и MEXC – 100%;
если щиток есть и на Bybit, OKX... – 90%;
если щиток есть и на Binance фьючах – 80%;
если щиток есть на Binance споте – 60%.

Учитывая эти вероятности, можно сказать, что с этим DCA-ордером мы деньги заработаем, нежели потеряем.

Сценарий 2. Несколько DCA-ордеров

Бывает такое, что может встать несколько ордеров в одно и тоже направление либо сразу, либо с задержкой. И из-за этого получается так, что общий сайз каждого ордера и их суммы частот суммируются, что делает проталкивание стакана еще лучше.

Я уже выше писал, что если пришел DCA-ордер, и там, в статистике, есть слова Buys и/или Sells, это нам говорит, что в этом щитке есть еще DCA-ордера.
И если там значения большие, то представьте, как это будет трясти стакан.

Вывод такой: если у нас появляется цепочка из ордеров, то и винрейт повышается, по сравнению с одиночным ордером.

Сценарий 3. DCA-ордер с долгой частотой.

Если раньше с такими оредрами можно было что-то заработать, то сейчас лучше вообще не трогать их. Но естественно, всё зависит от параметров ордера

Если учитывать, что щиток есть только DEX и MEXC, то даже здесь винрейт будет ниже 50%, и смысла рассматривать биржи тиром лучше – нет.

Сценарий 4. Короткий по времени, но крупный DCA-ордер

Тут приблизительно всё тоже самое, что и с первым сценарием, только проблема в том, что тут уже работает метод "кто быстрее, того и тапки" – максимально быстро открыть позицию, и максимально быстро закрыть позицию по моменту, когда кончится весь DCA-ордер.

Винрейт в целом такой же, как и в первом сценарии. Но стоит учитывать, что при таком сценарии, волатильность будет огромной, и появление сквизов при таком сценарии не редкость.

Сценарий 5. DCA-ордер с очень маленькими вольюмами

Как вариант можно заходить, однако стоит учитывать, что на мексе история с вольюмами может повторяться и, параллельно к этому, может быть пустой стакан. Если закрывать позицию "флешкой" (кнопкой быстрого закрытия), то оно закроет очень хуево. Это проблема с такими ордерами.

Процесс работы

Самое сложное мы уже прошли, осталась только практика.
Только вы должны понимать, чтобы зарабатывать на DCA вы должны сидеть круглыми сутками за компом, быть на фулл фокусе.

Подготовка

Самый важный пункт – мекс, курс битка и доминация у вас должны быть открыты всегда.
Если будем мультить, то открываем антик и запускаем профили заранее, потому что если прийдет ордер, то мы должны по необходимости быстро войти в позу.

Теперь рассмотрим это окно:

Нас интересуют кнопки типа маржи (изол./кросс), плечи, поле с ручным вводом суммы маржи и кнопочка MTL (эта кнопка есть только на вкладке "Маркет).
Разберёмся для начала с последними двумя:

1. У вас поле по-умолчанию будет стоять параметр ордера по количеству (Кол-во USDT), кликаем на этот параметр и выбираем пункт "Ордер по стоимости". Если у нас стоит "Кол-во USDT", то мы настраиваем сумму позы, а если, как у меня, "Стоимость USDT", то мы настраиваем маржу, по которой будем заходить.
2. Кнопочка MTL позволит просто открываться по более-менее лучшему прайсу, если заходить по маркету

Теперь к первым двумя. Каждый параметр к каждому щитку мы настраиваем отдельно. По-умолчанию на мексе стоит настройка, что когда меняете параметры типа маржи и плечей, то эти настройки применяются ко всем фьючерсам. Чтобы этогоизбежать, мы должны убрать флажки "Применить корректировку ... ко всем фьючерсам" в параметрах типа маржи и плечей.
Про то, какой тип маржи выбирать я описал в пункте "Фьючи" выше. По поводу плечей, советую посмотреть ролики на ютубе про проценты и плечи, чтобы вообще понять как это работает (да и вообще, если вы про фьючи ничего не знаете, то марш на ютуб).

Открытие и закрытие позы на DCA-ордер

Всё, пришел алёрт DCA-ордера. Теперь нам нужно быстро проанализировать ордер, если устраивает, заходить на мекс и, либо очень быстро открывать позу, либо ждать первые транзакции и смотреть реакцию этих транзакций на цену, и если нас устраивает реакция цены (ну и факторы рынка), то открываем позу.
Дальше уже следим за позой, за рынком, и за DCA-протоколом на солскане. Да, может сквизить моментами. Да, может вообще пойти в другую сторону, так бывает.
Как только у DCA-протокола заканчивается его ликвидность, можно подумывать о закрытии позы.

Итог

Всё. Согласен, по сравнению с теорией это как-то мало по практике.
Весь секрет кроется в вашем опыте, насмотренности и ,иногда, умении быть в позе "на яйцах" (вроде как я пересиживал даже -200%). Первое время может не получатся, поэтому и советовал выше не заходить на большие сайзы. Со временем, будет приходить опыт и насмотренность, главное уделять этому много времени (я каждый ебучий день смотрю на графики, смотрю солскан, поэтому и опыт имеется).

Я никогда до DCA не пользовался фьючами, но на них и научился. Ректы были, но я их отбивал. Иногда у вас будут моменты, что вы хуево зашли и хуево вышли, а на графике всё заебись – раз в неделю стабильно будет, мекс контора...