ICT Mentorship Core Content - Month 02 - Market Maker Trap False Flag  

Итак, друзья, с возвращением. Это седьмой урок из восьми второго месяца наставничества. Мы будем разбирать ловушку маркет-мейкеров - ложные флаги.

Итак, ложный флаг - это, по сути, паттерн, жертвами которого часто становятся классические чартисты и трейдеры, торгующие чистыми графическими паттернами. В начале своей карьеры я тоже часто становился жертвой этого паттерна, поскольку, будучи начинающим трейдером, знакомящимся с рынками (а товарный рынок или класс активов, с которого я начинал, был товарным рынком), я познакомился с Кентом Робертсом и одним из паттернов, который он преподавал в своем руководстве "World's Most Powerful Money Manual".

Я бы не стал так далеко заходить, но он познакомил меня с техническим анализом, а одним из паттернов, изучающих классические графические модели, является паттерн продолжения, и один из самых простых, который можно увидеть в ценовом действии, - это бычий флаг. Но, к сожалению, не все внезапные ценовые ралли, переходящие в краткосрочную консолидацию, являются бычьими флагами. Если вы не знаете, что такое "бычий флаг", не волнуйтесь, я сейчас приведу пример.

Но пока что, для интересующихся, мы должны понимать, что в зрелом бычьем тренде или на более высоких уровнях распределения таймфрейма цена будет размещать, создавать, или печатать, если хотите, на наших графиках ложный бычий флаг.

Сейчас розничные трейдеры (я имею в виду себя, когда я только начинал торговать сырьевыми товарами) рассматривают это как классическую модель продолжения. Но во многих случаях это приводило к развороту. С течением времени и ростом моего понимания я обнаружил, что понимание графиков более высоких временных рамок и того, что вы сейчас знаете как премиальный рынок, помогает мне понять и идентифицировать потенциально медвежьи "бычьи флаги".

Другими словами, типичный "бычий флаг" указывает на паузу или середину пути и еще одну ногу выше, или, по сути, традиционный паттерн ABCD, и это явление типа размеренного движения в ценовом действии.

Но я обнаружил, что становлюсь жертвой этого просто потому, что ищу паттерны только ради паттернов. Цена не движется на основе какого-либо паттерна, будь то блок ордеров или блок смягчения, или пробой, или даже классические паттерны графика, такие как голова и плечи или, как в данном случае, бычий флаг.

Теперь, очевидно, на противоположной стороне спектра, когда мы являемся медведями в модели продолжения хорошего сильного тренда, вы увидите быстрое, внезапное движение вниз, небольшую консолидацию, а затем еще одну равную ногу вниз перед небольшой консолидацией. И опять же, я приведу несколько примеров, когда мы пройдем эту скучную часть.

Итак, для тех, кто не знает, что такое "медвежий" или "бычий" флаг, это, по сути, графическое изображение. Я просто поискал в Google словосочетание "бычий флаг", и вот одно из них, с которым я согласен с точки зрения того, что оно объясняет, как следует рассматривать ценовое действие.

Как правило, цена поднимается вверх, а затем происходит небольшая консолидация. Эта консолидация может идти вбок или, как в данном случае, слегка наклонена вниз. Затем внезапно произойдет еще один импульсный взмах вверх, который будет равен первому импульсному взмаху вверх, создавая размеренное движение.

Причина, по которой эти модели называют "бычьими флагами", заключается в том, что первая нога цены вверх рассматривается как флагшток, поэтому они и получили такое название. Часть флага - это небольшая консолидация, наклоненная вниз. Вы должны измерить этот флагшток на первой ноге вверх, а затем добавить его к движению из консолидации, что и даст вам измеренное движение.

Когда я только начинал, я могу признаться, что некоторые из моих сделок с зерном и некоторые из моих сделок с крупным рогатым скотом и свиньями, когда я торговал сырьевыми товарами, произошли благодаря торговле вот этим простым паттерном. Она возникала, когда часовая дивергенция стохастика была в согласии. В то время это было здорово. Проблема в том, что я никогда не рассматривал графики более высоких временных рамок или то, что сейчас я понимаю как премиальные или дисконтные рынки.

Очевидно, что то же самое можно сказать и о медвежьих флагах. Как правило, на рынке происходит резкое падение, затем консолидация в боковом направлении или, в данном случае, консолидация с диагональным уклоном вверх. После этого происходит еще одно движение, равное первому ценовому колебанию или импульсному колебанию вниз.

Измерение на первой ноге вниз, если вычесть его из максимума прорыва и консолидации, даст вам прогнозируемый минимум.

И опять же, когда рынки находятся в хорошем сильном тренде, не зрелом, и у них есть еще несколько ног для снижения, этот паттерн достаточно устойчив. Проблема заключается в том, что вы не знаете, когда тренд созрел или когда вы находитесь в области накопления. Другими словами, рынок действительно находится под агрессивной покупкой "умных денег".

Теперь рассмотрим еще один пример с Google, просто для того, чтобы дать вам немного больше рамок, это не мои графики; я просто взял их из Google. Вы можете сами поискать в Google больше примеров того, как выглядят "бычий" и "медвежий" флаги в ценовом движении.

Но мне понравился вот этот, просто для краткого представления о том, что мы будем искать, другими словами, каковы будут измерения флагштока и прибавление или вычитание их из консолидации, чтобы дать нам ценовую цель.

Это замечательно; я не пытаюсь научить вас модели продолжения, поскольку это довольно общее знание. Я хочу рассказать о том, как рынки могут создавать ложные модели, и мы можем этим воспользоваться.

Итак, здесь мы имеем классическое восходящее движение, когда рынок агрессивно движется вверх, внезапно поднимается выше, и что мы имеем?

У нас есть небольшая консолидация после немедленного подъема вверх. Когда вы видите это, очевидно, первое, что приходит на ум, если вы знакомы с паттерном "бычий флаг", - ну, это, очевидно, "бычий флаг". Затем вы измеряете флагшток или импульсный ценовой взмах вверх, а затем добавляете его к области консолидации, что дает вам прогнозируемый максимум. Таким образом, в последнее время, если бы мы просто торговали до паттерна или искали продолжение классических паттернов, если хотите, мы бы ожидали более высоких цен. Проблема в том, что если мы просто смотрим на один временной интервал и сосредотачиваемся только на нем, то это проблема. Необходимо проводить анализ сверху вниз и использовать графики с более высокими временными рамками - месячные, недельные, дневные и, по крайней мере, четырехчасовые, но лучше всего дневные - это даст нам понять, что есть немного больше информации, которую необходимо учитывать.

Поэтому, когда мы видим это, очевидно, что это классический бычий флаг.

Если бы мы вернулись в прошлое на машине времени, если бы кто-то дал мне этот график в первые шесть-восемь месяцев моей торговли, я бы однозначно ожидал, что рынок пойдет выше, основываясь только на этой простой модели. К сожалению, как я уже говорил, когда я только начинал торговать, все было на бычьем рынке, и я понимал только, что такое покупать по низкой цене и продавать по высокой. В первый год я так и не понял концепции коротких продаж, я просто не мог ее понять, поэтому я был только покупателем. Но я могу сказать, что, будучи трейдером-новичком в первый год, я бы посмотрел на это и счел бы это "бычьим флагом". Проблема в том, что в итоге все оказалось совсем не так.

Очевидно, что этот бычий флаг был противоположным; он не дал нам никакого продвижения выше. Единственное, что он сделал, - это прорвался выше предыдущей области консолидации.

Итак, давайте рассмотрим эту конкретную область и то, что было за кулисами, что привело к общему развороту цены.

Итак, друзья, давайте рассмотрим этот конкретный ложный флаг более подробно. Цена демонстрирует четкую классическую бычью модель - бычий флаг. Но что могло привести к такому прорыву рынка? Почему он не продолжил и не сделал еще одно дополнительное движение вверх? Почему мы не получили размеренного движения вверх, и почему "бычий флаг" провалился? Что ж, давайте посмотрим на ситуацию повнимательнее и сосредоточимся в первую очередь на телах свечей и ценовом действии. Давайте на секунду забудем о фитиле.

Итак, мы будем смотреть в первую очередь на тело свечи вот здесь. Когда цена опустилась ниже, мы поднялись, попытались еще немного опуститься и, наконец, прорвались. Все, кто торгует бычьими флагами, были бы в восторге от этого движения. Единственное, что он сделал, это торговался чуть выше этого старого максимума.

Если бы мы собирались использовать эту область прямо здесь, мы бы отметили ее и заштриховали областью, чтобы выделить ее. Затем мы перейдем к дневному графику.

Итак, у нас есть дневной график, и я хочу, чтобы вы посмотрели на то, что у нас есть колебание цены от этого максимума вниз, а затем у нас есть коррекция вверх. Итак, когда цена устремилась вверх в эту заштрихованную синим цветом область, на 15-минутном таймфрейме мы находимся внутри этой большой восходящей свечи, которая является блоком медвежьих ордеров.

Кроме того, если мы возьмем наше Фиб и проведем его от максимума вниз до минимума вот здесь, то есть прямо перед этим колебанием цены вверх, то мы ясно увидим, что находимся в области распределения. Это означает, что мы находимся в области премии.

Таким образом, на протяжении всего этого времени рынок находится в премиальной области по отношению к диапазону. У нас есть старый максимум и старый минимум. Теперь мы опустимся на четырехчасовой график, чтобы взглянуть на него поближе.

В этом движении вниз мы имеем ралли вверх, создающее пустоту ликвидности, а затем еще одну пустоту ликвидности, идущую вниз на середине пути. Это эквивалентно тому, что можно рассматривать как "медвежий" блок ордеров. Поскольку мы находимся на премиальном рынке, где мы должны видеть распределение, у нас есть две области, где рынок создал пустоты ликвидности - одна вверх, другая вниз. Весь этот диапазон будет рассматриваться как "медвежий" блок ордеров.

Теперь опустимся на часовой график. Здесь мы видим, что цена идет вниз, и еще немного увеличим масштаб, опустившись на 15-минутный таймфрейм. У нас есть разрыв между открытием этой свечи и закрытием этой свечи. Мы сосредоточимся на этом разрыве при увеличении масштаба на пятиминутном графике.

На пятиминутном графике можно увидеть одну восходящую свечу, предшествующую движению вниз. Затем две свечи вверх непосредственно перед движением вниз. Это восходящее движение торгуется только в направлении потока институциональных ордеров от этого минимума здесь и этого минимума здесь. Минимум на этой свече находится на уровне 77,14, а максимум - на уровне 77,14. Таким образом, сделка закрылась в условиях дефицита ликвидности по сравнению с тем, что было предложено. Когда она проскочила вниз, они предложили ее еще раз здесь, наверху, для продажи, заполнив этот диапазон.

У нас есть одна, две свечи. Если измерить этот диапазон от минимума тела до максимума тела между двумя свечами, то мы получим равновесие, которое и является выделенным уровнем. Это также нижняя граница последней восходящей свечи на пятиминутном таймфрейме. Вот почему этот уровень находится здесь.

Благодаря наличию этого уровня и обрамлению этого максимума свинга здесь, мы имеем некоторый разрыв справедливой стоимости. Цена создает потенциальный "бычий флаг", но, по сути, она только очищает тела свечей здесь. Большой фитиль, который мы видели на 15-минутном таймфрейме, вообще не рассматривается.

Когда цена начинает пробиваться вниз, мы можем посмотреть на восходящие свечи. Восходящие свечи имеют тела и фитили на нижнем конце, где и будет вся чувствительность к коротким продажам. В таких зонах сильного распределения, как эта, когда мы видим быстрое ралли вверх и консолидацию или небольшое падение вниз, что может выглядеть как бычий флаг, мы не рассматриваем это как бычий сценарий. Мы ожидаем, что это будет ложное движение и прорыв вниз.

Теперь может произойти один из двух сценариев. Во-первых, вы можете получить сценарий "черепашьего супа", когда он начнет подниматься, а затем начнет пробиваться вниз. Это самый простой вариант для торговли, потому что вы увидите, как он поднимается вверх, заставит людей запутаться, думая, что он идет выше, а затем он откатится вниз. Как только это произойдет, вы захотите продать первый возврат обратно в блок медвежьих ордеров. Этот блок имеет открытие на уровне 76,97 и максимум на уровне 76,97, где и будет находиться ваша короткая позиция.

Итак, как только вы это поняли, вы ставите стоп выше того уровня, который будет считаться максимумом бычьего флага (это фитиль). Это будет ваш риск, так что с точки зрения риска большого количества пунктов это совсем не много. Вы просто ждете, пока она вернется вниз, чтобы торговать и закрываться. Первой целью будет закрытие пустоты ликвидности, которую создает бычий флаг или, скорее, ложный флаг, который он создает.

Если мы перейдем на 15-минутный таймфрейм, то даже на этом таймфрейме мы увидим последнюю восходящую свечу прямо перед началом нисходящей торговли. Открытие на этой свече находится на уровне 76,97, который также является минимумом. Мы уже показали, что максимум находится на уровне 76,97 на предыдущей свече. Цена пробивается вниз, закрывается в своей пустоте, идет прямо к блоку медвежьих ордеров, и затем мы видим, что это распродажа.

Что я вам здесь показываю? Я показываю вам, что будут моменты, когда мы будем разбивать наш рынок сверху вниз, определяя рынок в терминах дисконта или премии. Мы понимаем более высокий временной интервал, как мы показали здесь на дневном графике, и спускаемся к более низкому временному интервалу, на котором мы можем работать. Мы можем использовать предпосылку, что другие трейдеры будут рассматривать это как "бычий" сценарий, так что это действительно игра на настроениях в дополнение к институциональному потоку ордеров на более высоком временном интервале. Мы можем видеть то, что все остальные, ориентированные на розничную торговлю, увидели бы здесь с точки зрения продолжения роста. Но когда мы начинаем видеть пробой вниз, мы знаем, что можем вернуться туда и продать короткую позицию прямо в этот момент, а затем цена быстро уходит в агрессивном направлении и закрывается в своей пустоте. В конце концов, она торгуется вверх еще один раз, закрываясь в этой небольшой пустоте ликвидности, и затем, в конечном счете, движется вниз.

Теперь давайте рассмотрим пример медвежьего флага, который является ложным флагом, и как это может привести к росту цен.

Итак, у нас есть еще один пример. Цена резко снижается в рамках существующего нисходящего тренда. Цена переходит в небольшую консолидацию, и смотрите, мы имеем эту наклонную консолидацию выше. По всем признакам это можно считать классическим медвежьим паттерном или медвежьим флагом продолжения. Таким образом, можно было бы ожидать движения от этого максимума вниз к этому минимуму, проецируя снижение примерно до 73,55, если бы мы рассматривали чистые графические модели в виде классических паттернов.

Проблема в том, что рынок проторговался вниз до 74,42, так что же в этом значительного? Сейчас я вам покажу. Имея более высокий временной интервал, мы выделим эту небольшую область.

Именно здесь находится наш медвежий флаг или наш псевдомедвежий флаг. Я хочу, чтобы вы увидели, что на самом деле происходит здесь, когда рынок торгуется на этом уровне. Мы переходим на более высокий временной интервал, но я хочу, чтобы вы увидели, что происходит прямо с ценой в этой точке. Внезапно этот медвежий флаг не выглядит таким уж медвежьим.

Поэтому, имея это, давайте зайдем сюда и посмотрим на дневной график. Вот та область, где должен появиться этот медвежий флаг, как мы только что показывали на часовом графике. Посмотрите на тела свечей. Все эти фитили торгуются здесь внизу. Опять же, все самые большие объемы внутри фитилей.

Итак, если мы возьмем нашу область, которую мы только что выделили, и сохраним ее там, где она закреплена, для часового сетапа, который мы идентифицируем как ложный медвежий флаг. На самом деле я идентифицирую все ценовые действия ниже этих минимумов. При этом я не использую фитили, я использую тела свечей.

Итак, ожидание заключается в этом движении, потому что мы возвращаемся в эту область впервые за несколько месяцев, или полтора месяца, на австралийце. Так что мы еще раз возвращаемся в эту область ниже минимумов с точки зрения тел свечей, а не фитилей. Итак, мы игнорируем все эти фитили; мы знаем, что основной объем наблюдается в телах.

Так что этот прорыв вниз был на самом деле просто очередным прорывом к стопам под этими свечами. Поэтому, если мы видим это на дневном графике, мы должны учитывать это при переходе на часовой график.

Поэтому, когда рынок начинает создавать здесь этот псевдомедвежий флаг, мы не рассматриваем его как медвежий флаг, а начинаем искать причины для ожидания более высоких цен. Мы не просто покупаем, когда рынок начинает ралли; мы хотим дождаться формирования минимума и его нарушения в сторону повышения.

Итак, мы получили это; у нас есть свинг-хай. Рынок пробивает его вверх, а затем возвращается вниз к последней медвежьей свече. Поэтому мы можем взять эту идею и не рассматривать ее как медвежий флаг, а посмотреть на нее как на возможность покупки. Так что мы можем быть покупателями прямо здесь со стопом ниже минимума флага. Так что мы можем поступить следующим образом: ваш стоп перемещается ниже этого уровня. Вы становитесь длинными на уровне 74.70, назовем его 7470.

И ожидание будет заключаться в том, что мы будем искать заполнение диапазона всех этих нисходящих свечей. Поэтому мы будем искать цель роста здесь, в теле последней восходящей свечи. А затем мы будем искать стопы выше этих равных максимумов, этого чистого уровня, плюс у нас есть еще один блок медвежьих ордеров здесь, а затем еще один прямо здесь, затем снова равные максимумы, так что мы могли бы искать это для пула ликвидности, и мы можем посмотреть сюда вверх для другой цели, если мы хотим искать действительно долгосрочный сценарий.

Итак, в дальнейшем цена отбивается от этого уровня, возвращается немного назад для отката, просто для того, чтобы увеличить количество покупок. Цена поднимается вверх, сметая эти равные максимумы, так что эти максимумы здесь были очищены. Максимум на этой свече находится на отметке 75,68, максимум на этой свече находится на отметке 75,73, так что мы убрали эти стопы; вот почему мы увидели здесь небольшой отбой.

В конечном счете, мы видим, как цена поднимается вверх, закрывая этот диапазон, затем пробивает свой максимум, и следующей областью ликвидности будет вот этот пул ликвидности. Она торгуется через него здесь, небольшая консолидация, и снова, в конечном счете, мы видим, что цена поднимается и отбивается здесь. А вот и тот блок медвежьих ордеров, который мы наконец-то рассмотрели, и он также пронесся через него, и в конце концов, просто для надежности, очистил старые максимумы здесь.

Ладно, дело не в том, что мы ищем графические паттерны, и особенно если мы ищем продолжение. Ну, вообще-то, если я прокрутил страницу, то даже не заметил, но у нас здесь есть еще одна. Итак, цена торгуется вниз, создает небольшую консолидацию чуть выше, которая будет рассматриваться как "медвежий флаг".

Хорошо, что мы на самом деле собираемся делать, так это ждать нарушения максимума свинга.

Итак, у нас здесь свинг-хай. Несмотря на то, что он создает более низкий минимум, казалось бы, что рынок будет продолжать снижаться. Но вдруг они затормозили, и рынок пошел вверх. У нас здесь нарушен свинг-хай. Поэтому мы спускаемся к последней нисходящей свече. Отрисуйте ее вовремя, вот она - ваша покупка, и она должна устремиться вверх.

Перед движением вниз мы только что определили, проверили, что это подозрение, хорошо, это ложный медвежий флаг. Поэтому, когда я смотрю на ценовое действие, вот что я хочу дать вам в качестве вывода: когда я смотрю на ценовое действие, я ищу причины, по которым другие трейдеры будут смотреть на противоположную сторону рынка. Таким образом, я не всегда ищу только то, что заставит меня совершить сделку; я также ищу, как рынок подскажет мне, как трейдеры, ориентированные на розничную торговлю, будут смотреть на вещи в виде классических графических моделей и в виде индикаторов. Ладно, об этом мы поговорим позже в рамках этого курса, а пока я хочу, чтобы вы вынесли для себя урок изучения старых данных. Просмотрите свои графики и найдите области, где медвежьи и бычьи флаги в основном выглядели так, как будто они призывали к снижению цен для медвежьего флага, а он разворачивался и переходил в длинную позицию.

И ищите возможности, когда рынок демонстрирует явный пример того, что можно было бы рассматривать как бычий флаг, но при этом он создает максимум. На самом деле происходит следующее: рынок входит в период после того, как он раллирует вверх или движется вниз в течение некоторого времени. Если рынок создал подъем, допустим, он просто создал быстрое ралли вверх, то после этого ралли рынок перейдет в другую консолидацию. Хорошо, подумайте теперь об IPDA; на одной стороне рынка произошла быстрая поставка цены, поэтому рынок перейдет к консолидации; он сделает паузу на пару периодов. Теперь этот период будет связан с тем, что ему нужно сделать, и вы никогда не знаете точно, насколько длинным будет этот период, что, опять же, я уже доказал, нас не волнует; мы просто будем ждать признаков того, что рынок захочет достичь определенного уровня ликвидности выше рынка или ниже рынка.

Поэтому, если мы получаем большой рост и начинаем консолидироваться, а он может консолидироваться, опускаясь немного ниже в диагональном паттерне, как классический бычий флаг, то на самом деле происходит следующее: цена поднялась вверх, чтобы заставить трейдеров думать, что она продолжит расти, а затем они приостанавливают ее. Часто можно наблюдать, как рынок делает небольшой краткосрочный максимум, а затем обваливается. Это основа "Черепашьего супа", и вы можете увидеть это здесь.

Итак, у нас здесь консолидация, цена поднимается вверх, а затем проваливается. Хорошо, здесь показан сценарий: цена падает вниз, консолидируется, падает ниже. Так что это будет выглядеть следующим образом: снижение, консолидация, затем первоначальный отскок вниз, совсем немного, нарушая вот эти минимумы. Поэтому, когда мы это увидим, будет казаться, что этот медвежий флаг подтвердил свое намерение пойти ниже и имеет прогнозируемое размеренное движение вниз, но на самом деле, все, что он делает, это берет краткосрочные минимумы здесь, а затем разворачивается и бежит в другую сторону, что снова является основой "Черепашьего супа", как вы видите, происходящего здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=cRbPS3uxkj4