ICT Mentorship Core Content - Month 04 - ICT Vacuum Block  

Итак, друзья, с возвращением. Мы рассматриваем Учение 3.6, закрепляющее теорию блоков порядка. Мы будем рассматривать вакуумный блок.

Итак, бычий вакуумный блок - это разрыв, который образуется в ценовом движении в результате события волатильности. Разрыв образуется из-за вакуума ликвидности, непосредственно связанного с событием. Вакуумный блок может образоваться в результате выхода данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, а во фьючерсах - в результате открытия сессии.

Итак, слева мы видим грубое изображение ценового действия, сформировавшиеся краткосрочные минимумы, и это может быть, если мы торгуем фьючерсными контрактами, где есть сессионные открытия и закрытия, когда торговля не ведется. Или если мы видим акции, это может быть внутридневной индекс, например, S&P 500, или это может быть любая старая валютная пара, и может произойти большой всплеск волатильности в виде релиза экономического календаря. Это могут быть данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, событие, связанное с FOMC, что-либо, касающееся процентных ставок, или геополитическое событие, которое не было предусмотрено, возможно, даже не было включено в экономический календарь, скажем, террористическая атака, что-то подобное, что-то в этом роде. Во всяком случае, мы будем исходить из того, что мы увидим гэп вверх на рынке.

Когда мы видим этот гэп, первое предположение большинства трейдеров заключается в том, что эта штука сразу же продолжит расти, и иногда так и происходит. Но мы будем смотреть на вакуумный блок с той целью, чтобы использовать его для синхронизации с тем, что может лежать в основе рынка.

Краткосрочный минимум, сформировавшийся здесь, на нашей диаграмме, если мы торговали ниже до этого минимума, в данном случае, этот контур, который я привожу здесь, был бы немного более вероятным, если бы рынок раллировал в течение нескольких дней или недель или находился в длительном восходящем тренде, а затем он делает это. Потенциально это может быть гэп исчерпания, гэп исчерпания обычно является графическим изображением капитуляции, а капитуляция - это, по сути, последняя капля импульса в основной тенденции или направлении.

Но если предположить, что мы находимся в нисходящей коррекции на восходящем рынке, или если мы находимся на нисходящем рынке, и мы ожидаем, что рынок даст какое-то бычье движение, или мы ожидаем, что рынок достигнет ликвидности выше того уровня, на котором мы сейчас торгуем, и выходит новостное событие, и мы получаем этот гэп вверх. По сути, мы говорим, что если мы делаем гэп вверх от рынка, который находится в состоянии дисконтирования, то мы имеем некоторый откат, но, тем не менее, мы ожидаем более высоких цен. Мы видим такой разрыв; первое, о чем я хочу, чтобы вы начали думать, - это о том, что когда мы видим это, важно пространство между двумя свечами.

В то время как на наших графиках будет наблюдаться вакуум, если хотите, торговли, между закрытием предыдущей свечи и открытием следующей свечи не будет совершаться никаких сделок. Таким образом, этот разрыв может быть большим, а иногда, например, в случае с данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, он может составлять 30, 50, 60 пунктов от того уровня, на котором он торговался непосредственно перед выходом этих данных. И вдруг на уровне центрального банка происходит быстрое пересчитывание цены, потому что такое случается. Ни один трейдер не может совершить сделку; между этими двумя ценовыми точками нет никакой торговли. Таким образом, создается вакуум ликвидности.

В большинстве случаев я не буду называть конкретный процент, потому что нет точного способа показать это, так как мы просто классифицируем как высокую вероятность того, что рынок захочет вернуться и попытается закрыть эту позицию. Есть некоторые моменты, на которые я хотел бы обратить особое внимание, но в основном мы будем ожидать, что это движение заполнится.

Но сначала мы должны определить этот разрыв особым образом, потому что, глядя на разрыв, мы снова приходим к пониманию того, что в этом диапазоне не совершается никаких сделок. А если в этом диапазоне нет сделок, то что, собственно, сделал рынок? Он проскочил через него и начал торговаться по более высокой цене на новой свече, когда она открылась и стала немного больше. И теперь мы должны определить, будет ли рынок продолжать и убегать от этого ценового уровня, оставляя гэп открытым, или же он будет торговаться обратно вниз и закроется в этом диапазоне? И если он не закроется в этом диапазоне, то насколько обоснованно мы можем ожидать закрытия этого разрыва и по-прежнему искать потенциальную возможность для покупки в этом диапазоне?

У нас есть вакуумный блок, а это значит, что мы заблокировали точку отсчета времени, и мы должны смотреть на это так, потому что, хотя на нашем графике нет ни одной свечи или бара, цена на самом деле имела параметр.

До и до конца мы можем рассматривать его как эту ручку или диапазон, хорошо? Опять же, мы интерпретируем ее, визуализируем, если хотите. Там нет ликвидности, там не торгуется цена, но мы определяем это как максимум и минимум разрыва.

Если бы мы смотрели на это с точки зрения свечи или бара, это было бы точно так же, как и все остальное. Мы ожидаем увидеть средний порог, открытие и закрытие. Поэтому, если мы видим это, то мы будем относиться к нему так же, как и к любой другой свече.

Давайте посмотрим на нее теперь с учетом гэпа. Предположим на мгновение, что цена начинает торговаться ниже. Мы ожидаем один из двух сценариев. Если мы быки, то мы ищем любой блок бычьих ордеров или свечу вниз, которая приведет к тому, что гэп не захочет полностью заполниться.

По мере того как цена торгуется вниз, мы видим, что именно это и происходит. У нас есть свеча вниз прямо перед движением, и это две последовательные свечи вниз. Таким образом, блок бычьих ордеров начнется на более высокой из двух нисходящих свечей, предшествующих гэпу вверх. При прохождении ценой этой свечи мы вполне можем ожидать потенциального отскока и оставить этот небольшой разрыв нетронутым. Но потенциально это может быть покупкой.

Если вы хотите, чтобы это произошло, то должны увидеть немедленный отклик. Если вы собираетесь покупать там, можете ли вы взять на себя риск, связанный с входом здесь и использованием стопа ниже этой самой низкой свечи? Таким образом, ваш диапазон с точки зрения управления риском и определения риска будет находиться между этими двумя точками отсчета.

Если цена торговалась ниже и мы дошли до этой зоны блока ордеров и не хотим покупать там, скажем, что у нас есть немного более сильная уверенность в том, что мы, вероятно, будем торговать обратно вниз на последней восходящей свече перед гэпом. Я ожидал бы увидеть это, если бы это было чувствительно ко времени суток, другими словами, если бы у нас оставалась большая часть дня, в течение которого мы можем торговать, другими словами, если бы это было только начало Нью-Йорка. Нью-Йорк, вероятно, опустится и закроет этот разрыв.

Если бы цена пошла вверх во второй половине дня, то, скорее всего, она оставила бы этот разрыв открытым. Но если цена торгуется вниз в этой точке, а время суток позволяет больше торговать, другими словами, если это еще ранняя нью-йоркская сессия или, возможно, даже лондонская сессия, то она создаст этот разрыв. Очень маловероятно, что это происходит в Лондоне; обычно это торговое событие, которое имеет место. Но такой гэп обычно возникает на нью-йоркской сессии или в конце нью-йоркской с FOMC. Как правило, в 8:30 снимается эмбарго на публикацию новостей; обычно на рынках происходит такой разрыв.

Поэтому будем считать, что в Нью-Йорке еще рано; 8:30 было бы относительно прилично с точки зрения предоставления большего времени для разворачивания дня. Мы могли бы забыть о бычьем уровне блока ордеров здесь и ожидать, что эта небольшая область еще сформируется. Но если мы окажемся позже, например, в 10 или 11 часов, и получим этот разрыв, мы можем увидеть, что эта часть разрыва останется открытой, и это представит нам разрыв справедливой стоимости на более позднее время.

Мы будем искать цену на более позднее время, чтобы вернуться и закрыть этот разрыв, но оставить его открытым в течение этого конкретного торгового дня. И опять же, с этого мы начинаем наш мыслительный процесс, разрыв произошел после открытия Нью-Йорка или после 10-11 часов утра, когда там обычно выходят новости.

Итак, у нас есть две точки отсчета: открытие свечи с гэпом вверх и закрытие свечи вверх непосредственно перед образованием гэпа. И опять же, по мере того как цена будет двигаться вниз, она ударит по этой свече, и мы увидим полное закрытие разрыва. Это будет полный возврат на вакуумный блок. Другими словами, все полностью закрыто; весь этот диапазон заполнен на 100%. Это, по сути, идеальная поставка цены.

Как только он это сделал, теперь все полностью сбалансировано, и если мы ожидаем более высоких цен, если есть ликвидность, которая не была востребована до того самого высокого максимума, который сформировался на открытии гэпа, и обратная бычья ликвидность над рынком теперь позволит цене двигаться выше. Таким образом, здесь можно покупать.

Теперь обратите внимание, что, покупая здесь и используя стоп-лосс ниже самого низкого минимума, вы рискуете более определенно, используя большее кредитное плечо, но при этом имея те же потенциальные параметры для процента риска на ваш капитал. Если цена будет торговаться вниз и достигнет этого уровня, и мы начнем ралли вверх, мы не хотим, чтобы цена когда-либо вернулась ниже уровня, который заставил бы ее закрыть разрыв.

Когда мы видим это, мы ищем свечу вверх, которая образовалась на разрыве. Мы хотим, чтобы этот минимум был чисто пробит; мы не хотим, чтобы он колебался здесь, потому что в противном случае это будет блок медвежьего ордера, верно? Поэтому мы ожидаем, что бычий характер этого движения приведет к прорыву последней стоп-свечи и гэпа вверх, потому что теперь цена уже получила эффективную доставку.

Вакуум ликвидности был полностью сбалансирован; мы торговали вниз с двумя нисходящими свечами, чтобы закрыть разрыв, и теперь у нас было бычье движение вверх. Итак, что же произошло? Цена была поставлена вниз, чтобы закрыть разрыв, и теперь она торгуется вверх; нет никаких причин для того, чтобы цена вернулась вниз. Она закрылась и заполнила этот вакуум ликвидности; нет никаких причин для того, чтобы она вернулась вниз и торговалась ниже последней точки отсчета перед гэпом, которой было закрытие первой восходящей свечи. Когда она закрывается в этом диапазоне, вакуумный блок полностью заполняется, и теперь цена может торговаться бычьим образом выше, и как только она возьмет этот максимум, мы вполне можем ожидать, что цена продолжит движение вверх.

Таким образом, вакуумный блок - это не что иное, как breakaway gap. То, чему я учу с отрывным гэпом, заключается в том, что, поскольку он создает вакуум ликвидности, вы должны понимать, что не все гэпы заполняются полностью и почему мы ожидаем, что гэп иногда не заполняется.

Если есть блок бычьих ордеров, в данном случае, если мы быки и заполнили гэп, цена может опуститься только до блока бычьих ордеров, который будет находиться внутри этого гэпа. Цена просто опустится до этого уровня, а затем прекратит торговлю на понижение и затем поднимется вверх, оставив небольшой разрыв, который будет классифицирован как FVG. Мы можем использовать его в будущем, когда цена будет торговаться ниже, и будем искать, чтобы цена опустилась и закрыла этот разрыв. Но если он останется открытым, мы назовем это прорывным разрывом, поскольку мы настроены по-бычьи, и это покажет готовность и силу идти туда и ожидать более высоких цен.

Таким образом, если мы ожидаем бычьих цен, а цена закрывается в этом разрыве, то это заполняет вакуум ликвидности. Она проскакивает вверх, мы закрываем разрыв с поставкой цены вниз. Цена торгуется по-бычьи вверх через него, так что теперь у нас есть оба прохода - и по цене, и по поставке. Мы позволили цене успокоиться и раллировать, поэтому нет никаких причин для того, чтобы после этого цена опустилась ниже уровня закрытия первой стоп-свечи.

Если бы это произошло, то тень, вероятно, была бы подозрительной, и вы бы захотели зафиксировать прибыль. Если вы видели подобное движение, вы можете взять часть прибыли, но если цена начнет корректироваться и опускаться вниз, вы захотите снять всю сделку, потому что нет причин для ее возвращения вниз в эту область после того, как она уже закрыла разрыв.

Таким образом, это бычий вакуумный блок. В обратном случае, если бы мы проскочили ниже, мы бы подождали, пока этот разрыв заполнится на нескольких восходящих свечах, и затем мы бы открыли короткую позицию в том же месте, что и здесь, ища длинную систему в обратном направлении.