ICT Mentorship Core Content - Month 04 - ICT Fair Value Gaps FVG
Мы будем рассматривать именно укрепление гэпов справедливой стоимости, а это концепция торговли внутри диапазона. Что же такое разрыв справедливой стоимости? Это диапазон поставки цены, в котором одной стороне рынка предлагается ликвидность, что обычно подтверждается отсутствием ликвидности на графиках более низкого временного интервала в том же ценовом диапазоне. Цена может фактически расходиться, создавая буквальный вакуум торговли, тем самым образуя фактический ценовой разрыв.
Итак, давайте посмотрим на дневной график евродоллара. Хорошо, и я спрошу вас, где вы видите пример разрыва справедливой стоимости? Хорошо, я обращу ваше внимание на него здесь. Это заштрихованная синим цветом область на дневном графике. Позвольте мне объяснить вам, почему я заштриховал именно эту область цены. На дневном графике диапазон составляет около 20 пунктов, но внутри этой заштрихованной синим цветом области находится то, что в моей работе принято называть разрывом справедливой стоимости.
Итак, посмотрите, что делает этот разрыв таким значительным. Как вы видите, свеча слева от рассматриваемой нами нисходящей свечи, которая образует разрыв справедливой стоимости, - это вот эта свеча.
Хорошо, а слева от нее находится более высокая медвежья свеча. Обращаю ваше внимание на то, что она закрылась вниз, но оттолкнулась от минимума. Итак, мы смотрим от минимума до закрытия, вот этот маленький фитиль. Если взять тот же диапазон и посмотреть на нашу свечу вниз, которая создала разрыв справедливой стоимости на дневном графике, то диапазон от 105,15 до примерно 105 в пределах нашей свечи вниз и в этой свече, которая выделена от минимума до закрытия, то этот ценовой диапазон уже был проторгован один раз, обеспечивая ликвидность на стороне покупателей. Другими словами, от минимума до закрытия этой свечи цена оторвалась от этого минимума. Таким образом, если она оторвалась от этого минимума и закрылась выше на этой свече, это означает, что ликвидность на стороне покупателей была предложена в этом диапазоне между 105,15 и 105 большим числом.
Это означает, что когда мы смотрим на нижнюю свечу, которая образует разрыв справедливой стоимости, мы не смотрим на ценовой диапазон от 105,15 до 105 большой цифры. Поэтому мы сосредоточимся на этом минимуме и со временем отрисуем его. Но давайте посмотрим на другую свечу, которая обрамляет наш разрыв справедливой стоимости. Следующая область, где мы видим ликвидность, предлагаемую стороне покупки, - это зеленая свеча, или свеча закрытия, справа от нашей нисходящей свечи, которая образует разрыв справедливой стоимости. Открытие до максимума на этой свече также предложило ликвидность стороне покупки. Таким образом, мы наблюдали предложение цены к движению вверх или ликвидность на стороне покупки на двух свечах, одной слева от нашей свечи вниз, образующей разрыв справедливой стоимости на дневном графике, и одной свече справа от нее, где мы видели движение цены вверх на части этой свечи вниз.
Таким образом, у нас осталась свободная область, а именно вот эта область. Таким образом, мы отмечаем минимум предыдущей свечи и максимум свечи, расположенной справа от нисходящей камеры, что создает небольшой промежуток. Таким образом, между большим числом 105 и 104,75, примерно 25 пунктов, находится наш разрыв справедливой стоимости, и он остается открытым. За пределами этого диапазона не было никакой торговли, кроме этой свечи вниз, и никакого движения вверх на этом временном интервале.
Теперь, когда мы рассматриваем разрывы справедливой стоимости, важно напомнить вам, что если мы рассматриваем конкретный временной интервал, то разрыв происходит на том временном интервале, на который вы смотрите. Вы можете разбить его на более мелкие таймфреймы, но на мелких таймфреймах вы, скорее всего, получите разрыв ликвидности, где разрыв будет показан здесь, на этом таймфрейме. На более низких временных интервалах это часто выглядит как ликвидная пустота, когда несколько свечей создают открытое пространство диапазона.
Итак, теперь у нас есть дневной график. У нас есть конкретные уровни, на которые мы смотрим, и два маленьких отрезка линии, которые откладывают одну свечу low и одну свечу high. Между этими двумя точками отсчета у нас есть большая нисходящая свеча, а открытая область между ними - это разрыв справедливой стоимости, который предлагает только ликвидность на стороне ячейки. Итак, представьте себе аналогию с кистью, которую я уже много раз использовал в прошлом. На нисходящей свече, которая создает здесь дно, есть область со свечой перед ней и свечой после нее, где она оставила карман пористого ценового действия, или только поставки вниз. Мы ожидаем, что в конечном итоге цена захочет вернуться вверх в этот небольшой разрыв.
Таким образом, вот эта область - это то место, где мы хотим увидеть его заполнение. Такова природа разрыва справедливой стоимости. Если мы посмотрим на цену и немного увеличим масштаб четырехчасового графика, то увидим, что два конкретных ценовых уровня снова очерчены. И мы отметили минимум для потенциальной ликвидной сделки по стопам на продажу ниже этого минимума. Цена действительно опускается ниже этого предыдущего минимума, и теперь мы можем ожидать увидеть что-то вроде черепашьего супа или ложного прорыва ниже старого минимума.
Почему мы должны ожидать, что цена вернется вверх, чтобы заполнить этот разрыв? Потому что мы уже лишили ликвидности продавцов, собрав ликвидность со старого минимума. Здесь у нас есть равные максимумы, также обозначенные на нашем четырехчасовом графике, и чуть выше этих равных максимумов мы имеем наш разрыв справедливой стоимости на дневном графике. В конце концов, цена возвращается вверх, закрывает разрыв справедливой стоимости, и сделка или идея завершена.
Хотя это и не выглядит как предложение больших денег или пунктов, это очень прибыльное и вероятное условие на рынке, где мы можем видеть эти разрывы справедливой стоимости и двойные вершины, где покупающие акции будут отдыхать над ними, и когда вы видите черепаший бег ниже старого минимума, вы находитесь в диапазоне. В это время года, в конце 2016 торгового года и в преддверии праздников, торговля будет ограничена диапазоном, и когда вы находитесь в формате консолидации или профиля рынка, это тот стиль торговли, который вы хотите использовать, ищите стопы и ищите разрывы справедливой стоимости. Это было движение более чем на 100 пунктов, и для завершения этого небольшого ценового колебания потребовалось всего около двух дней. Фактически, этот диапазон ценового действия в виде разрыва справедливой стоимости был подробно рассмотрен нами в начале этой недели, где мы описали его на дневном графике. Описанный здесь разрыв справедливой стоимости был заполнен на дневном графике.
Поэтому, несмотря на то, что в декабрьских заметках будет много информации о гэпах справедливой стоимости, гэпах отрыва и гэпах измерения, просто поймите, что все, что здесь показано, отменено для прогонов ликвидности со стороны покупателей. Рынок вернется и закроет разрыв справедливой стоимости, который ниже рынка, чтобы попытаться заполнить ликвидность со стороны продавцов.
Я хочу кратко рассмотреть еще кое-что, поскольку я уже упоминал, что эти разрывы (разрывы справедливой стоимости, разрывы ликвидности, блоки ордеров и пулы ликвидности) пересекаются множеством различных способов, о которых вы, вероятно, не знаете. В этом и заключается преимущество PDF-файлов, учебных заметок, а также дополнительного обучения, которое будет проходить на следующей неделе, с понедельника по пятницу, пока мы не будем заниматься живой торговлей и живыми сессиями с наставниками ICT. В течение декабря вы будете получать ежедневное видео, дополняющее эти конкретные техники и концепции, чтобы помочь вам действительно освоить эти концепции, чтобы мы были готовы и подготовлены к январским материалам 2017 года.
Но я хочу вернуть вас к графикам и дать вам кое-что для понимания пересечения разрывов ликвидности и разрывов справедливой стоимости. Итак, друзья, мы смотрим на уровень 104,75. Я настроил графики на пятиминутный евро-доллар, и мы смотрим на тот самый момент, когда 19-го числа здесь был пробит уровень 104,75. Это уже второй раз, когда пара пробивает этот уровень 104,75.
Я хочу обратить особое внимание на эту область вверху. Я собираюсь показать вам, как это выглядит, когда у нас есть заход выше старого максимума, который мы имеем здесь на уровне 104,75. Он также работает на ликвидности в виде пула ликвидности, поэтому он работает на стопах на покупку. Но он также упирается в этот разрыв справедливой стоимости. Таким образом, прямо в разрыв справедливой стоимости, и я уже говорил, что на более низких временных интервалах это часто приводит к образованию пустоты ликвидности. Вы видите движение вниз на этой свече, а затем у нас есть еще одна свеча здесь. Посмотрите, что произошло.
Открытие следующей свечи находится здесь, внизу, поэтому здесь образовался разрыв. Цена пробивает его вверх и закрывает прямо здесь. Видите? Затем цена движется вниз, значительный прорыв вниз, затем еще ниже, и в конечном итоге она пробивается к тому месту, где ранее были упомянуты стопы на продажу.
Хорошо, давайте посмотрим на это на 15-минутной основе. Вот первый раз цена торгуется до уровня 104,75, закрывая этот разрыв справедливой стоимости. А вот второй раз, когда он торгуется вверх, пробивая предыдущий максимум. На этот раз предыдущим максимумом был уровень 104,77. Максимум этой свечи находится на отметке 104,78, так что она пробивает его всего на один пункт.
Теперь посмотрите на разницу. У нас здесь нисходящая свеча, сильное движение вниз, но она отбивается от этого минимума. Посмотрите, что теперь происходит. Мы делаем гэп. Мы переходим от закрытия этой свечи (104,72) к открытию на этой свече 104,70. Это всего лишь два пункта, но это создает разрыв.
Таким образом, мы можем быть продавцом на более тонком ценовом уровне, о котором говорилось ранее. Ранее говорилось, что мы можем быть продавцами на лимите на уровне 104,70. Если цена вернется к этому уровню, если она не даст нам возможности перейти на лимит, мы можем торговать прямо в тот момент, когда она достигнет этого уровня. В реальном времени вы можете находиться перед графиком прямо там. Вот ваша продажа.
Теперь вот в чем дело. Посмотрите на закрытие тела этой свечи. Закрытие составляет 104,72. Это как раз максимум закрытия этой свечи, 104,72. Фитиль торгуется через тело, но тела свечей полностью закрываются здесь. Таким образом, этот зазор между этими двумя свечами, этими двумя черными свечами вниз, этот зазор между телами был идеально заполнен этой свечой вверх. Это именно то, о чем я говорю, когда говорю об эффективности с точки зрения поставки цены. Если это движение вниз было предложено со стороны, подумайте хорошенько.
Максимум этой свечи - 104,78. Закрытие - 104,75. Следующая свеча открывается на уровне 104,74, а затем достигает максимума на уровне 104,76. Таким образом, она движется вверх на два пункта. От открытия до максимума наблюдается ликвидность на покупку. Затем происходит закрытие сделки вниз. Затем мы имеем гэп вниз. От этих двух свечей, от открытия этой свечи, есть разрыв длинной ликвидности.
Именно в этом месте цена идет вверх. От открытия до максимума, открытие - 104,63. Максимум - 104,74, то есть открытие здесь, 104,74. Это последняя точка, где предлагается ликвидность для покупки на пути вверх. Затем с открытия все идет вниз. Вот здесь происходит идеальная поставка цены.
В этот момент, когда вы видите это вживую, вы можете быть продавцом в этот момент. И цена делает именно то, о чем мы говорили, когда смотрели на более высокий таймфрейм. Вот эта поставка, цена от минимума этой свечи до закрытия, здесь была предложена сторона покупки, а здесь была предложена сторона покупки от открытия до максимума. Таким образом, здесь происходит закрытие гэпа на всем нисходящем движении. Таким образом, все это было закрыто настолько эффективно, что мы можем ожидать, что эта область будет поставляться ниже.
Мы должны снова посмотреть на то, где была достигнута цена на стороне покупателей. Этот минимум находится на отметке 104,55. Если мы опустимся до 104,55, то это последняя точка, где торговался минимум до закрытия, так что ликвидность со стороны покупателей здесь была доставлена. Сейчас это полностью ликвидность на стороне продавца. Сейчас все на стороне продавцов, здесь ничего нет, пока мы не перейдем сюда.
Итак, мы создали гэп вниз, цена торгуется вверх, бьет сюда, бьет сюда. Мы можем быть продавцом на уровне 104,55 или 104,50, ищем движение ниже 104,15 - 104,10. Вот вам и прогон, идеальная поставка цены. Он бьет здесь, он бьет здесь. Посмотрите на максимум этой свечи - 104,55. Минимум на этой свече - 104,55. Со стороны покупателей все зеленые свечи идут вверх, потом вниз.
Значит, все это торгуется эффективно. Это полный блок эффективности поставки вверх и вниз, оба диапазона по обе стороны от цены поставки. Сторона покупки и сторона продажи были предложены здесь от этого минимума до этого максимума. Как только мы пробиваем этот минимум, мы все на стороне продажи. Он возвращается сюда, идеальная поставка по цене 104,55.
Делаем это дважды, пора продавать и ждать, пока не сработают стопы на продажу ниже этого минимума и этого минимума внизу. Давайте просто проведем линию, чтобы вы могли ее увидеть, вот здесь. И посмотрите на поставку, бум, идеально. Идеальная доставка в стопы на продажу ниже минимумов.
Так что, надеюсь, это было немного больше понимания того, как пулы ликвидности, разрывы ликвидности и разрывы справедливой стоимости объединяются в сценарии наложения. Но, опять же, будет еще много сценариев, которые вы найдете в PDF-файле с летними материалами. Желаю вам удачи и успешной торговли.